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《同業(yè)拆借市場(chǎng)的銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、分類號(hào)：密級(jí)：UDC：編號(hào)：經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位論文同業(yè)拆借市場(chǎng)的銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染研究碩士研究生：張亮指導(dǎo)教師：黃崇珍講師學(xué)科、專業(yè)：金融學(xué)論文主審人：于春紅教授哈爾濱工程大學(xué)2013年6月分類號(hào)：密級(jí)：UDC：編號(hào)：經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位論文同業(yè)拆借市場(chǎng)的銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染研究碩士研究生：張亮指導(dǎo)教師：黃崇珍講師學(xué)位級(jí)別：經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)科、專業(yè)：金融學(xué)所在單位：經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院論文提交日期：2013年4月論文答辯日期：2013年6月學(xué)位授予單位：哈爾濱工程大學(xué)ClassifiedIndex:U.D.C:ADissertationfortheDegreeofM.
2、EcoResearchontheriskcontagionofinterbankmarketbasedontheinter-bankmarketCandidate:ZhangLiangSupervisor:LecturerHuangChongzhenAcademicDegreeAppliedfor:MasterofEconomicsSpecialty:FinanceandBankingDateofSubmission:April.2013DateofOralExamination:June.2013University:HarbinEn
3、gineeringUniversity哈爾濱工程大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：本論文的所有工作，是在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，由作者本人獨(dú)立完成的。有關(guān)觀點(diǎn)、方法、數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)的引用已在文中指出，并與參考文獻(xiàn)相對(duì)應(yīng)。除文中已注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)公開(kāi)發(fā)表的作品成果。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識(shí)到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。作者（簽字）：日期：年月日哈爾濱工程大學(xué)學(xué)位論文授權(quán)使用聲明本人完全了解學(xué)校保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)規(guī)定，即研究生在校攻讀學(xué)位期間論文工作的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于哈
4、爾濱工程大學(xué)。哈爾濱工程大學(xué)有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件。本人允許哈爾濱工程大學(xué)將論文的部分或全部?jī)?nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文，可以公布論文的全部?jī)?nèi)容。同時(shí)本人保證畢業(yè)后結(jié)合學(xué)位論文研究課題再撰寫的論文一律注明作者第一署名單位為哈爾濱工程大學(xué)。涉密學(xué)位論文待解密后適用本聲明。本論文（□在授予學(xué)位后即可□在授予學(xué)位12個(gè)月后□解密后）由哈爾濱工程大學(xué)送交有關(guān)部門進(jìn)行保存、匯編等。作者（簽字）：導(dǎo)師（簽字）：日期：年月日年月日基于同業(yè)拆借市場(chǎng)的銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染研究摘要次貸危
5、機(jī)爆發(fā)以后，對(duì)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染的研究已經(jīng)引起了各界人士的廣泛關(guān)注。加大銀行的監(jiān)管，對(duì)防范銀行風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生和積累，防止風(fēng)險(xiǎn)在銀行間傳染、擴(kuò)散，保障中國(guó)金融市場(chǎng)正常運(yùn)行及我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度都有著重要的意義。首先，介紹了同業(yè)拆借市場(chǎng)的相關(guān)理論，包括了同業(yè)拆借市場(chǎng)的定義、特點(diǎn)和功能。接下來(lái)闡述同業(yè)拆借市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義、類別及特征，并界定了文章研究的同業(yè)拆借市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范圍：信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并分析了我國(guó)同業(yè)拆借市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的生成原因。其次，主要從同業(yè)拆借市場(chǎng)的傳染渠道出發(fā)研究風(fēng)險(xiǎn)傳染的機(jī)制，文章借鑒了前人研究，分析了風(fēng)險(xiǎn)傳染的理論。界定了本文中研究銀
6、行間風(fēng)險(xiǎn)傳染渠道的范圍：信息渠道和信用渠道，并重點(diǎn)研究了我國(guó)同業(yè)拆借市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)渠道，以及衍生品是如何通過(guò)我國(guó)同業(yè)拆借市場(chǎng)渠道將風(fēng)險(xiǎn)在銀行間市場(chǎng)擴(kuò)散的。在分析了風(fēng)險(xiǎn)傳染渠道后，研究風(fēng)險(xiǎn)是如何通過(guò)自身的資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)價(jià)格兩個(gè)角度傳播的過(guò)程。然后，在第三章的基礎(chǔ)上，進(jìn)行實(shí)證分析。首先構(gòu)建了我國(guó)同業(yè)拆借市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，簡(jiǎn)單介紹文章所用的最優(yōu)熵值模型，運(yùn)用Lingo估算出雙邊風(fēng)險(xiǎn)敞口矩陣，然后根據(jù)求的矩陣通過(guò)C++編程模擬風(fēng)險(xiǎn)傳染的過(guò)程，并對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行了進(jìn)一步的說(shuō)明。最后，從銀行自身的角度、政府當(dāng)局以及監(jiān)管者三個(gè)角度對(duì)我國(guó)銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳
7、染提出可行性的控制措施。關(guān)鍵詞：同業(yè)拆借市場(chǎng)；風(fēng)險(xiǎn)傳染；矩陣法基于同業(yè)拆借市場(chǎng)的銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染研究AbstractSincetheoutbreakofthesubprimemortgagecrisis,theresearchtostudytheinter-bankcontagionhasarousedwideattentionofpeoplefromallwalksoflife.Inordertopreventthegenerationandaccumulationofbankrisk,protectingthenormaloperat
8、ionofChinesefinancialmarkets,increasingtheregulationofbanks,andpreventingthecontagionanddiffusionofinte
