城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究

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1、＇＇，．，鮮ｗ手耀：．一密級(jí)：學(xué)校代碼；１００６９：類型學(xué)號(hào)：２〇ｎｉｏ〇４〇？矣津《素＾審ＴＩＡＮＪＩＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＣＯＭＭＥＲＣＥ碩±學(xué)位論文Ｍ城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究Ｒｗ＇ｅａｒｃｈｏｎ化６ＥｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆＣｉｔｙＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓＣｒｏｓｓＲｅｉｏｎＲｉｓｋｓｇ研巧生耿亞儒專業(yè)金融學(xué)指導(dǎo)教師劉立霞天津商業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院二０—六年五月獨(dú)創(chuàng)性聲明及使用授權(quán)聲明一、學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人所撰寫的學(xué)位論文是在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下獨(dú)立完

2、成的研究成果。除己明確標(biāo)注或得到許可外，所撰寫的學(xué)位論文中不包含他人己申請(qǐng)學(xué)位或其他用途所使用過的成果，不包含其他個(gè)人或集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，本人的指導(dǎo)教師對(duì)此進(jìn)行了審定。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人或集體，本人已在文中做出明確的說明。如有不實(shí)。并表示謝意，本人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任二、學(xué)位論文及研巧成果使用授權(quán)聲明本人同意授權(quán)天津商業(yè)大學(xué)Ｗ非贏利方式保存、使用本人的學(xué)位論文的電子版及紙質(zhì)版。授權(quán)天津商業(yè)大學(xué)將本論文的全部內(nèi)容或部分內(nèi)容提供給有關(guān)方面編入數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索、出版及提供信息服務(wù)。同意學(xué)校向國家有關(guān)部口或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)?。崳娂痛疟P。本人

3、在校期間取得的研數(shù)據(jù)、相關(guān)成果等知識(shí)產(chǎn)權(quán)津商業(yè)大學(xué)所有。究歸天注：涉及保密的學(xué)位論文在解密后適本授權(quán)。用論：作者簽字１學(xué)位文私坪’簽字；￣指導(dǎo)教師《至霞Ｉ日：日期年月／衣今分類號(hào)：學(xué)校代碼：10069密級(jí)：研究生學(xué)號(hào)：201310040城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究ResearchontheEvaluationofCityCommercialBanks’CrossRegionRisks研究生姓名：耿亞儒專業(yè)名稱：金融學(xué)指導(dǎo)教師姓名：劉立霞（副教授）論文提交日期：2016年5月學(xué)位授予單位：天津商業(yè)大學(xué)摘要城市商業(yè)銀行經(jīng)過不斷的發(fā)展，已經(jīng)成為我國銀行業(yè)

4、的重要部分。作為銀行業(yè)的第三梯隊(duì)，城市商業(yè)銀行不僅給中小企業(yè)提供了服務(wù)和金融支持，而且?guī)?dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從2006年開始，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)管理辦法允許城市商業(yè)銀行在一定基礎(chǔ)上進(jìn)行跨區(qū)域經(jīng)營，同時(shí)城市商業(yè)銀行也為了提升自身的競爭力，開始實(shí)施跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。此后，城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的隊(duì)伍迅速壯大。目前，我國145家城市商業(yè)銀行中超過70%已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域經(jīng)營。跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略給城市商業(yè)銀行帶來了一定的效益并且也使其規(guī)模得到壯大。但是，在跨區(qū)域經(jīng)營過程中城市商業(yè)銀行還是不可避免的遇到了各類風(fēng)險(xiǎn)問題。城市商業(yè)銀行在跨區(qū)域經(jīng)營中暴露的各種問題和風(fēng)險(xiǎn)會(huì)阻礙其跨區(qū)擴(kuò)張的腳步。因此，需要對(duì)

5、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究，并采取一定的措施來防控風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。本文將我國城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)作為研究對(duì)象，在對(duì)城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營現(xiàn)狀以及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，構(gòu)建城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。通過因子分析法對(duì)15家城市商業(yè)銀行2010-2014年的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。在實(shí)證結(jié)果的基礎(chǔ)上提出了城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的防控措施。本文主要通過五部分進(jìn)行研究。核心部分是第三、四、五部分。首先第一部分從城市商業(yè)銀行的發(fā)展、跨區(qū)域經(jīng)營的模式、跨區(qū)域經(jīng)營的理論、商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法幾個(gè)方面梳理了城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的理論基礎(chǔ)。第二部分是城市商業(yè)銀行

6、跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析。在這一部分本文簡單介紹了城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的現(xiàn)狀，對(duì)城市商業(yè)銀行在跨區(qū)域經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行進(jìn)行了對(duì)比，定性分析了城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)中的信用風(fēng)險(xiǎn)、資本風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及盈利風(fēng)險(xiǎn)。第三部分是城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建。在這一部分主要是針對(duì)前一部分分析的城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)選擇了不良貸款率、撥備覆蓋率、資本充足率等15個(gè)適合評(píng)價(jià)各類風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，利用因子分析法構(gòu)建城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。第四部分是城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)證分析。這一部分主要是

7、實(shí)證分析，利用已經(jīng)建立的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型選取15家城市商業(yè)銀行2010-2014年數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，得到各樣本城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的綜合得分以及排名，并根據(jù)得到的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。第五部分是結(jié)合前一部分的實(shí)證結(jié)果以及城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)提出了防控措施。分別從健全內(nèi)控機(jī)制、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、把握市場定位、加快金融創(chuàng)新以及加強(qiáng)人才建設(shè)幾個(gè)方面進(jìn)行分析。根據(jù)對(duì)城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究，得出中小型城市商業(yè)銀行的跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高于大型城市商業(yè)銀行，并且中