南方現(xiàn)金增利證券投資基金2009年第2季度報告

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1、南方現(xiàn)金增利基金2009年第2季度報告南方現(xiàn)金增利證券投資基金2009年第2季度報告2009年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：2009年07月18日南方現(xiàn)金增利基金2009年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2009年7月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記

2、載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止?！?基金產品概況基金簡稱南方現(xiàn)金增利貨幣交易代碼202301基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2004年03月05日報告期末基金份額總額11,210,476,402.22份投資目標本基金為具有高流動性、低風險和穩(wěn)定收益的短期金融市場基金，在控制風險的前提下

3、，力爭為投資者提供穩(wěn)定的收益。投資策略南方現(xiàn)金增利基金以“保持資產充分流動性，獲取穩(wěn)定收益”為資產配置目標，在戰(zhàn)略資產配置上，主要采取利率走勢預期與組合久期控制相結合的策略，在戰(zhàn)術資產操作上，主要采取滾動投資、關鍵時期的時機抉擇策略，并結合市場環(huán)境適時進行回購套利等操作。業(yè)績比較基準本基金基準收益率=1年期銀行定期存款收益率（稅后）（至2008年8月26日）本基金基準收益率＝同期7天通知存款利率（稅后）（自2008年8月27日起）基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合

4、下，可簡稱為“南方現(xiàn)金”?！?主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2009年04月01日-2009年06月30日)1.本期已實現(xiàn)收益47,426,509.272．本期利潤47,426,509.273．期末基金資產凈值11,210,476,402.22注：1.南方現(xiàn)金增利基金2009年第2季度報告本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，

5、本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。2.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月0.3722%0.0046%0.3200%0.0005%0.0522%0.0041%注：本基金收益每月集中支付并按1元面值結轉為基金份額3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較§4

6、管理人報告4.1基金經理（或基金經理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期韓亞慶本基金基金經理2008年11月11日-4南方現(xiàn)金增利基金2009年第2季度報告經濟學碩士，具有基金從業(yè)資格。曾任職于國家開發(fā)銀行資金局、全國社會保障基金理事會投資部。2008年加入南方基金，2008年11月至今，任南方現(xiàn)金基金經理。萬曉西本基金基金經理2007年06月06日-4經濟學碩士，具有基金從業(yè)資格。曾任職于農業(yè)銀行及深圳發(fā)展銀行的國際業(yè)務部，2005年加入南方基金，2007年6月至今，任南方現(xiàn)金基金經理。4.2管理人對報告期

7、內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規(guī)及各項實施準則、《南方現(xiàn)金增利證券投資基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作整體合法合規(guī)，沒有損害基金持有人利益?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行

8、情況本報告期內，本基金管理人嚴格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，完善相應制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務環(huán)節(jié)嚴格控制交易