華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金2016年年度報告

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1、華商現(xiàn)金增利貨幣2016年年度報告華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金2016年年度報告2016年12月31日基金管理人：華商基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司送出日期：2017年3月29日第59頁共59頁華商現(xiàn)金增利貨幣2016年年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年3月28日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標

2、、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計。本報告期自2016年1月1日起至12月31日止。1.2第59頁共59頁華商現(xiàn)金增利貨幣2016年年度報告目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.

3、3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況73.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤分配情況11§4管理人報告124.1基金管理人及基金經(jīng)理情況124.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明144.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明144.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明154.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望154.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況164.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明164.8管理人對報

4、告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明174.9報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明17§5托管人報告175.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明175.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明175.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見18§6審計報告186.1審計報告基本信息186.2審計報告的基本內(nèi)容18§7年度財務(wù)報表197.1資產(chǎn)負債表197.2利潤表207.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表217.4報表附注23§8投資組合報告448.1期末基金資產(chǎn)組合情況448.2債券回購融資情況448.3

5、基金投資組合平均剩余期限458.4報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過240天情況說明468.5期末按債券品種分類的債券投資組合468.6期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名債券投資明細468.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離46第59頁共59頁華商現(xiàn)金增利貨幣2016年年度報告8.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細478.9投資組合報告附注47§9基金份額持有人信息479.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)479.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況489.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基

6、金份額總量區(qū)間的情況48§10開放式基金份額變動48§11重大事件揭示4911.1基金份額持有人大會決議4911.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動4911.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4911.4基金投資策略的改變4911.5為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況4911.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況4911.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4911.8偏離度絕對值超過0.5%的情況5011.9其他重大事件50§12備查文件目錄5812.1備查文件目錄5812.2存放地點5812.3查閱方式59§1第59頁共5

7、9頁華商現(xiàn)金增利貨幣2016年年度報告基金簡介1.1基金基本情況基金名稱華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金簡稱華商現(xiàn)金增利貨幣基金主代碼630012交易代碼630012基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2012年12月11日基金管理人華商基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司報告期末基金份額總額438,666,592.00份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級基金的基金簡稱：華商現(xiàn)金增利貨幣A華商現(xiàn)金增利貨幣B下屬分級基金的交易代碼：630012630112報告期末下屬分級基金的份額總額263,298,124.11份175,