零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法

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1、結(jié)合工作中的實(shí)例，談?wù)勅绾螌?duì)零售客戶進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)。并對(duì)照國(guó)際先進(jìn)銀行零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)方法，對(duì)我行的零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)方法與應(yīng)對(duì)策略提出相應(yīng)的看法或改進(jìn)意見(jiàn)。零售信貸業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與公司信貸業(yè)務(wù)不同，其主要特征是：數(shù)量龐大，單筆金額小，單筆管理成本高；客戶單筆風(fēng)險(xiǎn)大，信息分散，管理難度高；業(yè)務(wù)審批要求效率高，決策必須迅速果斷。這些特征決定了銀行要對(duì)零售風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行量化管理與集約化管理。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球90％以上的信用卡業(yè)務(wù)都采用信用評(píng)分模型處理。現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)模型不斷地被運(yùn)用到零售風(fēng)險(xiǎn)組合管理中，尤其是信用評(píng)分模型在零售業(yè)務(wù)中得到廣泛使用，有效地實(shí)現(xiàn)了零售風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的客

2、觀性、準(zhǔn)確性，為模型在零售業(yè)務(wù)管理中的廣泛應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一、我行對(duì)比國(guó)際先進(jìn)銀行零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的差距我行的零售業(yè)務(wù)今年發(fā)展迅速，目前已經(jīng)初步形成了以個(gè)人按揭、消費(fèi)信貸為主導(dǎo)的零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系，隨心貸、自購(gòu)貸、商購(gòu)貸也逐步上市推廣。從管理體制上，我行的個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程基本形成，構(gòu)建了前、中、后臺(tái)相互制衡、彼此獨(dú)立、職責(zé)明確的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、控制和處置體系逐步建立。但與國(guó)外先進(jìn)銀行相比，由于零售業(yè)務(wù)起步較晚、數(shù)據(jù)積累時(shí)間不足，管理手段還比較落后。1、是零售業(yè)務(wù)貸款決策主要以人工主觀判斷為主，尚未實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化。目前，我行零售業(yè)務(wù)

3、的各類(lèi)客戶群、不同產(chǎn)品的評(píng)分模型建設(shè)落后，零售業(yè)務(wù)的審批和回收等工作流程和環(huán)節(jié)較長(zhǎng)，占用人員較多，經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較高，業(yè)務(wù)效率較低。2、是零售業(yè)務(wù)沒(méi)有進(jìn)行貸款池劃分，不能計(jì)算各貸款池的風(fēng)險(xiǎn)要素。目前，我行還沒(méi)有按照零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化，按照業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特征的同質(zhì)性進(jìn)行分類(lèi)管理。還不能計(jì)算零售業(yè)務(wù)貸款池的PD、LGD和EAD等基本風(fēng)險(xiǎn)要素，各個(gè)貸款池的風(fēng)險(xiǎn)度量還處于空白。零售業(yè)務(wù)的資本金還只能采用標(biāo)準(zhǔn)法，無(wú)法采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法進(jìn)行資本的計(jì)算。3、是信息存儲(chǔ)分散，缺乏用于零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的數(shù)據(jù)庫(kù)。幾年來(lái)，我國(guó)各大銀行的零售業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)

4、管理系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展迅速，但信息比較分散，缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。此外，由于零售信貸業(yè)務(wù)起步較晚，各類(lèi)建模數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步的積累。4、是在評(píng)級(jí)結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)級(jí)應(yīng)用等方面還比較落后，尚未成為信貸審批、產(chǎn)品定價(jià)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、績(jī)效考核的主要手段。二、我行的應(yīng)對(duì)策略　如何提升我行零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，關(guān)鍵在于提高零售風(fēng)險(xiǎn)量化水平和實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)處理的自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化。零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心就是要求銀行實(shí)現(xiàn)對(duì)零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確量化。因此，我行應(yīng)該積極推動(dòng)零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)法建設(shè)，按照新資本協(xié)議零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，借鑒國(guó)際先進(jìn)銀行最佳實(shí)踐，結(jié)合我國(guó)零售業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，建設(shè)滿足我國(guó)零售業(yè)務(wù)需要的信

5、用評(píng)分模型體系，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)管理的自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化，達(dá)到國(guó)際一流商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平?！　?.是建立我行零售業(yè)務(wù)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)。內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)是一項(xiàng)巨大工程，我行應(yīng)在組織領(lǐng)導(dǎo)、方法體系、數(shù)據(jù)積累、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、制度建設(shè)、人才培養(yǎng)等方面做好基礎(chǔ)性工作。數(shù)據(jù)是內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目的基礎(chǔ)，我行要根據(jù)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型研發(fā)和系統(tǒng)建設(shè)的需要，進(jìn)行數(shù)據(jù)的積累和清理，對(duì)有些關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄。　　2、是構(gòu)建我行的零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型體系。零售信用評(píng)分模型客觀性、一致性、準(zhǔn)確性、全面性、效率性，信用評(píng)分模型可以在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化處理，更適用于數(shù)量巨大的零售業(yè)務(wù)。因此，我行應(yīng)

6、在對(duì)零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合客戶、產(chǎn)品組合情況，借鑒國(guó)際先進(jìn)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，開(kāi)發(fā)各類(lèi)零售信用評(píng)分模型，構(gòu)建符合我行實(shí)際的零售信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型體系，實(shí)現(xiàn)貸款審批、貸款定價(jià)、貸后預(yù)警的自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化。3、是劃分零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露貸款池。在對(duì)我行零售資產(chǎn)組合現(xiàn)狀和風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行多維分析的基礎(chǔ)上，明確各類(lèi)零售貸款池的定義和劃分標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證貸款池的劃分和風(fēng)險(xiǎn)度量的合理性，并測(cè)算各類(lèi)貸款池的結(jié)構(gòu)?！　?、是逐步推進(jìn)零售信用評(píng)分模型等各項(xiàng)成果的上線應(yīng)用。發(fā)揮模型在信貸審批、風(fēng)險(xiǎn)管理、收益計(jì)量、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、貸款定價(jià)、報(bào)告體系、經(jīng)濟(jì)資本分配、準(zhǔn)

7、備金計(jì)提等方面的積極作用。