統(tǒng)計預測與決策論文1

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1、江西師大科技學院股票投資風險模矍分析專業(yè)：13經(jīng)濟統(tǒng)計學牛姓名：黃艷秋指導教師：熊衛(wèi)東老師完成時間：2016年9月13日股票投資風險模型分析摘要股市有風險，入市需謹慎。股市投資要求投資者慎重決策,對于股票交易，用較為嚴謹?shù)臄?shù)學模型進行決策，也許能降低投資的風險，達到投資收益的最大化。股票投資的收益決定于買賣的價格，什么吋候買入賣出，需要投資者進行分析。本文是對某人現(xiàn)有閑置的200萬元人民幣進行分析，考慮購買股票或購買年利率為8%的某理財產(chǎn)品一個刀，首先對原始數(shù)據(jù)進行處理，對購買股票的方案進行了模型的分析，通過二次曲線指數(shù)平滑法分析并預測出下

2、一個月的股票開盤與收盤價，通過計算可知預測的收盤價大于開盤價，所以若選擇購買股票一定賺錢，故應選擇購買股票關鍵字:股票投資二次曲線指數(shù)平滑法時間序列刖s二次指數(shù)平滑法的應用⑴：二次指數(shù)平滑法也稱布朗指數(shù)平滑法。二次指數(shù)平滑值記為sf,它是對一次指數(shù)平滑值乞⑴計算的平滑值，即Sf=aS『+(1-g)S<)(1)二次指數(shù)平滑法主要用于變參數(shù)線性趨勢時間序列的預測。變參數(shù)線性趨勢預測模型的表達式為:(2)(2)式的預測模型與一般的線性趨勢模型的區(qū)別在于，式中％、乞是參數(shù)變量，隨著時間自變量，的變化而變化，即直線在各時期的截距和斜率是可能不同的；卩

3、是從,期開始的預測期數(shù)。運用二次指數(shù)平滑法求解(2)式可得參數(shù)變量的表達式，即均=2&⑴-乞⑵爪耳(衛(wèi)⑴―即))、1-°(3)當僅作一期預測時，有=2附-彳)+旦(乞⑴-&⑵)l-a根據(jù)(3)求出各期參數(shù)變量的取值，代入(2)式，則具有無限期的預測能力，Ax+1=at+bt2-°$⑴—a問題重述某人現(xiàn)有閑置200萬元人民幣，打算做為期一個月某種投資，考慮購買股票或購買年利率為8%的某理財產(chǎn)品一個月。請你在為其提供一個合理的理財方案。問題分析投資的目的在于增值，投資收益率乃是最重要的指標。收益與風險哪一樣我們應該放在第一位呢？如果沒有風險，

4、收益就不會產(chǎn)生，一旦我們進入投資市場，風險隨時都在。在投資的時候，應該隨時注意風險的存在。購買股票受開盤價、收盤價、當日最高價、當日最低價的影響,購買股票是不一定能在最低價時買進，在最高價時賣出，所以需要預測某人將要投資下一個月的股票價，本文應用二次曲線指數(shù)平滑法進行預測，將預測出的股票開盤價、收盤價進行計算，投資購買股票是盈利還是虧損，再于購買年利率為8%的某理財產(chǎn)品一個月所獲得的利潤相比較，最終決定應該選擇哪個方案。符號說明Cd)，⑵?：平滑指數(shù)':一次指數(shù)平滑值5:二次指數(shù)平滑值⑶：三重指數(shù)平滑值4：t時期的水平值B,:t時期的線性增

5、量c,:t時期的拋物線增量f“：d時期的預測值s：投資方案的盈利值模型的建立與求解1、由數(shù)據(jù)畫出2014年11月到2016年5月的平滑線散點圖口9甘9103匚Z479I0ZKH>g-oz份K9&9-0ZLfzy-gloe每刀開盤價和收盤價+開盤T-收盤價208642圖1每月開盤價和收盤價的平滑線散點圖由圖1可知，時間序列有增有減的趨勢，對于這種非線性的時間序列，采用二次曲線平滑指數(shù)法建模，它的優(yōu)點不但考慮了線性增長的因素，也考慮了二次拋物線的增長因素。2、二次曲線平滑指數(shù)法的計算過程如下叫(1)計算t時期的單指數(shù)平滑值SJ二Q旺+(1-Q)

6、S(t1)(2)計算t吋期的雙指數(shù)平滑值乞⑵S：2)=aS^+(1-a)SS(3)計算t時期的三指數(shù)平滑值‘⑶S,⑶二a+(1-a)(4)計算t時期的水平值4Z=3S；1>_3S；s,⑶(5)計算t時期的線性增量8+（4-3a）S,⑶a~(6)計算t時期的拋物線增量C+S/⑶）(7)預測m時期以后，即(/+加)時期的數(shù)值F?其中，m是正整數(shù)，加XI。3、計算兩種投資方案的盈利值（1）通過計算得到2016年6月的預測開盤價為4.6【附錄1】通過計算得到2016年7月的預測收盤價為5.3【附錄2]故某人若投資購買股票必定虧木，即5=200x5

7、.3-200x4.16=228（萬元），所以某人若投資購買股票將盈利28萬元。（2）若購買年利率為8%的某理財產(chǎn)品一個月，可盈利S=200x0..066=213.2（萬元）。某人將盈利13.2萬元所以某人應選擇購買股票一個月。3、預測后的散點圖分析由圖2知，預測的時間序列增減的趨勢明顯小于圖1和圖2,得到的股票價比較平穩(wěn)，可信度較高。模型評價1、模型的優(yōu)點是方法簡單，易得出結果。2、模型的缺點是對數(shù)據(jù)處理吋存在誤差。3、選取模型的方法單一，有待改進。股票分析方法：學會炒股沒什么捷徑，需要投入時間，要成為真正的高手，一般要經(jīng)歷2-3個牛熊市的

8、轉換。1、讀書是必須的！買兒木好書，下載些電了書籍，多充電2、泡論壇搞不懂的問題隨時提問，發(fā)帖咨詢3、花費2-3個月做模擬練習（比如游俠股市模擬炒股），多練習，堅持下去就會見成效