統(tǒng)計預測與決策論文

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1、目錄摘要……………………………………………………………………………………………Ⅰ關鍵字………………………………………………………………………………................Ⅱ前言…………………………………………………………………………………………….1問題重述…………………………………………………………………………………......2問題分析……………………………………………………………………………………..2符號說明…………………………………………………………………………………….3模型建立與求解…………………………………………………

2、……………………….3模型評價…………………………………………………………………………………….7參考文獻…………………………………………………………………………………….7附錄……………………………………………………………………………………………8股票投資風險模型分析摘要股市有風險,入市需謹慎。股市投資要求投資者慎重決策,對于股票交易,用較為嚴謹?shù)臄?shù)學模型進行決策,也許能降低投資的風險,達到投資收益的最大化。股票投資的收益決定于買賣的價格,什么時候買入賣出,需要投資者進行分析。本文是對某人現(xiàn)有閑置的100萬元人民幣進行分析，考慮購買股票或購

3、買年利率為12%的某理財產(chǎn)品一個月，首先對原始數(shù)據(jù)進行處理，對購買股票的方案進行了模型的分析，通過二次曲線指數(shù)平滑法分析并預測出下一個月的股票開盤與收盤價，通過計算可知預測的開盤價大于收盤價，所以若選擇購買股票一定虧本，故應選擇購買年利率為12%的某理財產(chǎn)品一個月。關鍵字：股票投資二次曲線指數(shù)平滑法時間序列前言二次指數(shù)平滑法的應用[1]：二次指數(shù)平滑法也稱布朗指數(shù)平滑法。二次指數(shù)平滑值記為，它是對一次指數(shù)平滑值計算的平滑值，即（1）二次指數(shù)平滑法主要用于變參數(shù)線性趨勢時間序列的預測。變參數(shù)線性趨勢預測模型的表達式為：（2）（2）式的預測模型與

4、一般的線性趨勢模型的區(qū)別在于，式中、是參數(shù)變量，隨著時間自變量的變化而變化，即直線在各時期的截距和斜率是可能不同的；是從期開始的預測期數(shù)。運用二次指數(shù)平滑法求解（2）式可得參數(shù)變量的表達式，即（3）根據(jù)（3）求出各期參數(shù)變量的取值，代入（2）式，則具有無限期的預測能力，當僅作一期預測時，有（4）問題重述某人現(xiàn)有閑置100萬元人民幣，打算做為期一個月某種投資，考慮購買股票或購買年利率為12%的某理財產(chǎn)品一個月。請你在為其提供一個合理的理財方案。問題分析投資的目的在于增值，投資收益率乃是最重要的指標。收益與風險哪一樣我們應該放在第一位呢？如果沒有

5、風險，收益就不會產(chǎn)生，一旦我們進入投資市場，風險隨時都在。在投資的時候，應該隨時注意風險的存在?！≠徺I股票受開盤價、收盤價、當日最高價、當日最低價的影響，購買股票是不一定能在最低價時買進，在最高價時賣出，所以需要預測某人將要投資下一個月的股票價，本文應用二次曲線指數(shù)平滑法進行預測，將預測出的股票開盤價、收盤價進行計算，投資購買股票是盈利還是虧損，再于購買年利率為12%的某理財產(chǎn)品一個月所獲得的利潤相比較，最終決定應該選擇哪個方案。符號說明：平滑指數(shù):一次指數(shù)平滑值:二次指數(shù)平滑值：三重指數(shù)平滑值:t時期的水平值:t時期的線性增量:t時期的拋物

6、線增量:時期的預測值S：投資方案的盈利值模型的建立與求解1、由數(shù)據(jù)畫出2011年1月到2013年11月的平滑線散點圖圖1每月開盤價的平滑線散點圖圖2每月收盤價的平滑線散點圖由圖1和圖2可知，時間序列有增有減的趨勢，對于這種非線性的時間序列，采用二次曲線平滑指數(shù)法建模，它的優(yōu)點不但考慮了線性增長的因素，也考慮了二次拋物線的增長因素。1、二次曲線平滑指數(shù)法的計算過程如下[2]：（1）計算t時期的單指數(shù)平滑值=+(1-)S（t-1）（2）計算t時期的雙指數(shù)平滑值（3）計算t時期的三指數(shù)平滑值=+（4）計算t時期的水平值=3-3+（5）計算t時期的線

7、性增量=[+]（6）計算t時期的拋物線增量=（-2+）（7）預測m時期以后，即時期的數(shù)值=+m+其中，m是正整數(shù)，。3、計算兩種投資方案的盈利值（1）通過計算得到2013年12月的預測開盤價為14.05【附錄1】通過計算得到2013年12月的預測收盤價為13.89【附錄2】故某人若投資購買股票必定虧本，即（萬元），所以某人若投資購買股票將損失16萬元。（2）若購買年利率為12%的某理財產(chǎn)品一個月，可盈利(萬元)。所以某人應選擇購買年利率為12%的某理財產(chǎn)品一個月。4、預測后的散點圖分析圖3二次曲線指數(shù)平滑法預測開盤價的平滑線散點圖圖4二次曲線

8、指數(shù)平滑法預測收盤價的平滑線散點圖由圖3和圖4知，預測的時間序列增減的趨勢明顯小于圖1和圖2，得到的股票價比較平穩(wěn)，可信度較高。模型評價1、模型的優(yōu)點是方法簡單，易