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《多元分析題目》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、多元時間序列分析一、實驗?zāi)康模豪胊rima過程進(jìn)行單位根檢驗，并進(jìn)行arimax模型的建模。二、實驗內(nèi)容P2262(1)谷物產(chǎn)量畫時序圖："dataexample6_l;inputx??:t=_n_;cards:24.533.727.927.521.731.936.829.930.232.034.019.436.030.232.436.436.931.530.532.334.930.136.926.830.533.329.735.029.935.238.335.235.536.726.838.031.732.6"pr
2、ocgplotdata=example6_1;plotx*t=l:symbol1c=redi=joinv=star:run;"procarimadata=example6_l:identifyvar=xstationarity=(adf=l):run;畫自相關(guān)圖:AutocorrelationsLagCovarianee-19876543210123456789StdError018.5408031.000001-1.811987-.0977322.5581450.1379732.0358530.1098041.382
3、4250.0745B5?0.789036-.042566?0.133073-.0071872.1700650.1170480.6287280.033919?0.697718-.03763Correiation山山山山山儀山山山山山山山山山山山山山山?Ptptptptptptptptptptptptptpip■***?**?*?0.1622210.1637630.1667950.1686860.1695510.1698320.1698400.1719490.172125「markstwostandarderrors自相關(guān)
4、圖顯示序列的自相關(guān)系數(shù)一直都比較小，始終控制在2倍的標(biāo)準(zhǔn)差范圍以內(nèi)，可以認(rèn)為該序列I」始至終都在零軸附近波動，這是隨機(jī)性非常強(qiáng)的平穩(wěn)時間序列通常具有的自相關(guān)圖特征。純隨機(jī)檢驗結(jié)果:AutocorrelationCheckforWhiteNoiseToChi-Pr>LagSquareDFChiSq一Autocorrelations—62.0560.9147-0.0980.1380.1100.075-0.043-0.007在延遲6階的條件HLB檢驗統(tǒng)計量的P值顯著大丁?顯著性水平C1,所以該序列為純隨機(jī)序列（白噪聲）即服從
5、原假設(shè)。單位根檢驗:TypeLagsRhoPrFZeroMea仃0-0.49630.5655-0.410.52831-0.11420.6514-0.190.6117SingleMean0-40.61130.0002-6.800.000223.190.00101-30.00320.0002-3.760.00687.080.0010Trend0-46.5465<.0001-7.730.000129.980.00101-51.3935<.0001-4.740.002811.230.0010A
6、ugmentedDickey-FulIerUnitRootTests當(dāng)顯著性水平a取為0.05時，序列x只有經(jīng)過第2種有漂移項門回歸處理才能得到平穩(wěn)序列。該平穩(wěn)序列0階自相關(guān)。2(2)降雨量畫時序圖："dataexample6_l;inputxt=n:MMMMcards;9.612.99.98.76.812.513.010.110.110.110.87.816.214.110.610.011.513.612.112.09.37.711.06.99.516.59.39.48.79.511.612.18.010.713.9
7、11.311.610.4"procgplotdata=example6_l:plotK*t=l:symbol1c=redi=joinv=star:run;"procariaadata=example6_l:identifyvar=xstationarity=(adf=l):run;010203040畫口相關(guān)圖:AutocorrelationsLagCovarianee04.9971191.00000?llillillillillillillillillillillillillillillillillillillill?
8、1??1??1??1?11??1??1?11??1??JI?1??JI10.1654090.03310■*?2-1.411066-.28238litillillillillilliprprprpiprp■3-0.371959-.07443?*4-0.153433-.03070?*50.4198430.08402**?60.4695
