【經(jīng)營(yíng)管理】防范商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的幾點(diǎn)思考

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1、防范商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的幾點(diǎn)思考在信息是完全的假設(shè)下，供求信號(hào)通過(guò)價(jià)格機(jī)制能夠?qū)崿F(xiàn)社會(huì)理想的資源配置。在這種情況下，金融體系的作用非常簡(jiǎn)單，即為收益率高的項(xiàng)目捉供資金；即使在將來(lái)存在不確定性的情況下，通過(guò)不斷的金融創(chuàng)新和各類金融市場(chǎng)的建立，也冇可能實(shí)現(xiàn)資源的冇效配置。然而，事實(shí)上，信息是稀缺的，冇成本的。20世紀(jì)70年代Z后出現(xiàn)的信息經(jīng)濟(jì)學(xué)強(qiáng)調(diào)了事實(shí)上信息是不完全韻、買(mǎi)賣雙方擁冇的信息是不對(duì)稱的，即賣者擁有買(mǎi)者所不了解的私人信息，賣者可以用自己擁有的買(mǎi)者不了解的私人信息來(lái)欺騙買(mǎi)者。這樣，資金分配過(guò)程就不可避免地受到信息不對(duì)稱的

2、彩響。所以如何相對(duì)冇效地配置資金，是一個(gè)亟待解決的重要問(wèn)題。2001年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的三位美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬治?阿克洛夫，邁克爾?斯彭斯和約瑟夫?斯蒂格里茨的貢獻(xiàn)是對(duì)不對(duì)稱信息市場(chǎng)上經(jīng)濟(jì)行為的開(kāi)創(chuàng)性研究。斯蒂格里茨的貢獻(xiàn)是捉出了市場(chǎng)上信息較少的一方如何行事的理論，用這種理論分析信貸市場(chǎng)時(shí)，斯蒂格里茨提岀了著名的信貸配給論。信貸配給(creditrationing)是信貸市場(chǎng)上存在的一種現(xiàn)彖，主要有兩種情況，一種是在所冇貸款申請(qǐng)人屮，一部分商業(yè)銀行票籌資的可行性分析人得到貸款，而另一部分人即使愿意支村更高的利息也得不到貸款；第二種情

3、況是：一個(gè)給定中請(qǐng)人的借款要求只能部分得到滿足。新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)將這種現(xiàn)彖或者解釋為由外部振動(dòng)引起的暫時(shí)的非均衡現(xiàn)象，或者解釋為政府干預(yù)的結(jié)果。斯蒂格里茨和魏斯(1981)證明，即使沒(méi)有政府干預(yù)，由于供款人方而存在的“逆向選擇”和“道徳風(fēng)險(xiǎn)”，信貸配給將作為一種長(zhǎng)期均衡現(xiàn)彖而存在。在信貸市場(chǎng)上，貸款機(jī)構(gòu)和個(gè)人Z間的信息是不對(duì)稱的，個(gè)人在申請(qǐng)貸款時(shí),知道自己的償還能力和拖欠貸款的可能性有多大，而貸款機(jī)構(gòu)并不知道，個(gè)人冇可能利用貸款機(jī)構(gòu)的不知情，或掩蓋真實(shí)情況，或捏造虛假信息獲得貸款。其次，當(dāng)款借到手Z后，借款人有可能任意揮霍，這種現(xiàn)彖

4、稱為道徳風(fēng)險(xiǎn)。貸款機(jī)構(gòu)而對(duì)個(gè)人的道徳危險(xiǎn)可以采用的措施之一就是提高利率，提高利率可以用增加的利息收入來(lái)補(bǔ)償可能出現(xiàn)的拖欠損失，但也冇不利后果，一方而，而對(duì)高利率，能按時(shí)償述的安全客戶只好退出借貸市場(chǎng)，而危險(xiǎn)客戶仍然貸款，因?yàn)樗麄儍淤囐~的打算,利率再高也無(wú)所謂，另一方面，對(duì)所有貸款的個(gè)人而言，為支付高利宰只好把貸款用于高風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目，貸款機(jī)構(gòu)收不回貸款的風(fēng)險(xiǎn)也更大。這種情況稱為逆向選擇，所以，捉高利率并不是貸款機(jī)構(gòu)防范風(fēng)險(xiǎn)的冇效方法。在這種情況下，貸款機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)人信息的甄別就顯得尤為重要的。對(duì)貸款機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，要右一套甄別的制度，即要

5、冇個(gè)人信用制度，貸款機(jī)構(gòu)可以根據(jù)個(gè)人過(guò)去的償還情況判斷個(gè)人的信用等級(jí)，根據(jù)不同的等級(jí)給予不同的貸款條件。對(duì)于拖欠貸款的個(gè)人給予懲罰等。在這種制度Z下，個(gè)人的信譽(yù)變得十分重耍，拖欠貸款會(huì)使門(mén)己在市場(chǎng)上處于不利的地位，也就降低了利用口己的個(gè)人信息進(jìn)行欺騙性貸款的可能性，所以，在信息不對(duì)稱比較嚴(yán)重的金融市場(chǎng)上，為了減小信息的不對(duì)稱，應(yīng)該盡量將借款人的信息傳遞給貸款人，貸款機(jī)構(gòu)根據(jù)個(gè)人信用情況進(jìn)行信貸配給正是解決信息不對(duì)稱問(wèn)題的重要制度安排。反Z,貸款機(jī)構(gòu)也要盡可能地將擬交易及相關(guān)信息傳遞給擬貸款Z個(gè)人。如杲?jīng)]有一套個(gè)人信用制度，經(jīng)濟(jì)就

6、無(wú)法止常運(yùn)行。資金需求很難得到完全滿足，當(dāng)然,要作到這一點(diǎn)不能僅僅依賴于個(gè)人和貸款機(jī)構(gòu)的良心發(fā)現(xiàn)，而要靠制度保證。有效的個(gè)人信用制度是指能證明、解釋和查驗(yàn)□然人資信而建立的一系列貝有法律效力的文本資料和行事規(guī)則。有了較為完善的個(gè)人信用制度，對(duì)于貸款機(jī)構(gòu)而言，就能根據(jù)個(gè)人信用的歷史、門(mén)我評(píng)估或請(qǐng)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估取得個(gè)人的信用狀況，確定個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)頂受能力，然后予以決策，從而有效地防范和管理消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于社會(huì)而言，作為一種社會(huì)機(jī)制，它結(jié)合了與信用相關(guān)的齊種社會(huì)力量，共同促進(jìn)信用體系的完善和發(fā)展，制約和懲罰失信行為，從而保障社會(huì)秩序

7、和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)止常的運(yùn)行和發(fā)展。對(duì)于一個(gè)國(guó)家，只有它的信用管理體系比較健全，有信譽(yù)且公平的征信服務(wù)在全國(guó)普及時(shí)，才能保證以信用交易為主要交易手段的成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。例如在美國(guó)，為個(gè)人提供儲(chǔ)蓄工貝?和信用的市場(chǎng)是所有金融市場(chǎng)中最重要的部分。許多金融分析家把二戰(zhàn)后的這段時(shí)期稱為個(gè)人金融時(shí)代，因?yàn)閭€(gè)人不僅僅是現(xiàn)代金融市場(chǎng)可貸資金的主要來(lái)源，由于個(gè)人受教育程度的提高，更了解□身的財(cái)務(wù)狀況，他們更是整個(gè)金融體系中最大的借款者。正是由于有了較為完善的個(gè)人信用制度，美國(guó)消-螢者為達(dá)到期望的生活水平在金融市場(chǎng)上大量借款。例如1995年美國(guó)貸款

8、市場(chǎng)上個(gè)人的凈借款額達(dá)到3300億美元,而非金融企業(yè)的借款不到3200億美元。1995年美國(guó)個(gè)人債務(wù)總額為5萬(wàn)億美元,僅略低于聯(lián)邦政府和所有州和地方政府的債務(wù)總額。在美國(guó)個(gè)人信用市場(chǎng)的迅速發(fā)展中個(gè)人信用的法律制度安排起到了彌足輕重的作用。從20世紀(jì)60年代末期至