資源描述：
《基于交互效應(yīng)的項(xiàng)目組合風(fēng)險度量及選擇優(yōu)化》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、第20卷第6期2011年12月運(yùn)籌與管理OPERATl0NSRESEARCHANDMANACEMENTSCIENCEV01．20．No．6Dec．20ll基于交互效應(yīng)的項(xiàng)目組合風(fēng)險度量及選擇優(yōu)化趙靜，郭鵬，潘女兆(西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院．陜西西安7l0072)摘要：研究了具有不對稱交互效應(yīng)的項(xiàng)目組合風(fēng)險測度和選擇問題。從資源、收益和技術(shù)三方面描述了項(xiàng)目組合交互效應(yīng)的產(chǎn)生，提出了基于生態(tài)位和生態(tài)位重疊理論的具有交互效應(yīng)的項(xiàng)目組合風(fēng)險度量方法，建立了以收益最大化和風(fēng)險最小化的組合選擇優(yōu)化模型，并針對該模型給出了一種實(shí)用的混合遺傳算法和應(yīng)用實(shí)例。研究表明交互效應(yīng)對
2、組合風(fēng)險度量和項(xiàng)目選擇具有顯著影響，這也為項(xiàng)目組合研究提供J'新的視角和思路。關(guān)鍵詞：項(xiàng)目組合；交互效應(yīng)；生態(tài)位重疊；混合遺傳算法；風(fēng)險度量中圖分類號：F272．3文章標(biāo)識碼：A文章編號：1007—3221(20lIl06—0120·07RiskMeasurementandSelectionOptimizationofPrOjectPortfoIioBaSedOntheInteraCtiOnE仟ectZHAOJing，GUOPeng，PANNV—zhao(＆^oof礦訛n昭emen‘。ⅣD廳^塒∞拋mP0枷勱n缸口Z如如e您渺，麗’口，l710072。C^
3、i廳D)Abstract：Theriskmeasurementand6electionoptimizationofpr嘶ectportfolioisstudiedbasedontheasymmetricintemctioneff．ects．Theproiectpord．0liointeractione矗．ectsisdescribedf而mthreeaspectsofresource，outcome8ndtechnology，anriskmeasurementmethodforprojectportfoliowithriskinte豫ctionef!f．e
4、ctsisputforwardbasedonthenichetheoryandthenicheoverlaptheoryandthentheseIectingoptimizationmodelforpmfitmaximumandriskminimizationoftheprcIjectpoItfblioi8e8tablished．Accordingtothemodel，themethodisdesignedandanexampleisgiven．Theresultshowsthatinteractione￡fectshaVesigni矗cantefkcts
5、onportfolioriskmeasure—mentandp玎ojectselection，whichalsoprovideanewperspectiVeandideasfbrtheresearchintoprojectporⅡ．0lio．Keywords：projectportfolio；interactione矗．ect；nicheoVerlap；geneticalgorithm；riskmeasuremen‘0引言隨著信息技術(shù)的發(fā)展和外包的盛行，傳統(tǒng)的縱向一體化運(yùn)營方式越被橫向、超文本化運(yùn)營模式所代替。在這種背景下，企業(yè)的經(jīng)營活動越來越多地作為項(xiàng)目
6、來運(yùn)營，以項(xiàng)目為中心的管理越來越盛行，并逐漸形成較完整的學(xué)科體系。隨著經(jīng)濟(jì)全球化以及市場競爭的不斷加劇，為了保持競爭優(yōu)勢和持續(xù)增長，企業(yè)的項(xiàng)目日益增多，并行開展多個項(xiàng)目已經(jīng)成為一種常見的企業(yè)行為。九十年代末以來?；诙囗?xiàng)目的項(xiàng)目組合管理和項(xiàng)目群管理成為研究和實(shí)踐的熱點(diǎn)，如何更好的進(jìn)行多項(xiàng)目管理成為眾多學(xué)者和管理者們所關(guān)心的問題?。項(xiàng)目組合管理中的組合一詞來源于金融證券投資中的投資組合的概念，是基于“不要把所有的雞蛋放在一個籃子里”的風(fēng)險分散和規(guī)避的理念。一個項(xiàng)目組合是指由某一特定組織機(jī)構(gòu)發(fā)起和管理的一組收疆日期：20lO-07-lO基金項(xiàng)目：國家自然科學(xué)基
7、金資助項(xiàng)目(70672103)；西北工業(yè)大學(xué)研宄生創(chuàng)業(yè)種子基金資助項(xiàng)目(z200976)作者簡介：趙靜(1984．)，女。河南禹州人，博士研究生．研究方向?yàn)橄到y(tǒng)工程、項(xiàng)目組合管理、風(fēng)險管理。第6期趙靜，等：基于交互效應(yīng)的項(xiàng)目組合風(fēng)險度量及選擇優(yōu)化121項(xiàng)目，這些項(xiàng)目為了獲得共同的稀缺資源而相互競爭‘21。而Platjeeta1．則把項(xiàng)目組合定義為為了增加效益而采取統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理的一組項(xiàng)目?。由此可見資源競爭、風(fēng)險和收益是項(xiàng)目組合的三大核心問題。1獻(xiàn)綜述自Markowitz使用均值一方差(Mean—Variance，MV)構(gòu)建金融投資組合，以獲取風(fēng)險最小狀態(tài)下
8、的價值最大投資組合，開創(chuàng)定量度量風(fēng)險的先河以來H1，在金融領(lǐng)域的項(xiàng)
