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《多重共線性問題》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、多重共線性【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆斩嘀毓簿€性的檢驗(yàn)及處理方法【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】建立并檢驗(yàn)我國鋼材產(chǎn)量預(yù)測模型【實(shí)驗(yàn)步驟】【例1】表1是1978－1997年我國鋼材產(chǎn)量（萬噸）、生鐵產(chǎn)量（萬噸）、發(fā)電量（億千瓦時(shí)）、固定資產(chǎn)投資（億元）、國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）、鐵路運(yùn)輸量（萬噸）的統(tǒng)計(jì)資料。表1我國鋼材產(chǎn)量及其它相關(guān)經(jīng)濟(jì)變量統(tǒng)計(jì)資料年份鋼材產(chǎn)量Y生鐵產(chǎn)量X1發(fā)電量X2固定資產(chǎn)投資X3國內(nèi)生產(chǎn)總值X4鐵路運(yùn)輸量X51978220834792566668.7232641101191979249736732820699.36403811189319802716380230
2、06746.945181112791981267034173093638.2148621076731982292035513277805.952951134951983307237383514885.26593511878419843372400137701052.43717112407419853693438441071523.51896413070919864058506444951795.321020213563519874386550349732101.691196314065319884689570454522554.8614928144
3、94819894859582058482340.5216909151489199051536238621225341854815068119915638676567753139.032161815289319926697758975394473.762663815762719937716895683956811.353463416266319948428974192819355.354675916309319958980105291007010702.975847816585519969338107231081312185.796788516880
4、319979979115111135613838.9674463169734一、檢驗(yàn)多重共線性⒈相關(guān)系數(shù)矩陣檢驗(yàn)法利用相關(guān)系數(shù)可以分析解釋變量之間的兩兩相關(guān)情況。在Eviews軟件中可以直接計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣。本例中，在Eviews軟件命令窗口中鍵入：CORX1X2X3X4X5或在包含所有解釋變量的數(shù)組窗口中點(diǎn)擊ViewCorrelations，其結(jié)果如圖6-1所示。由相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出，解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)均為0.8以上，大部分更在0.9以上，即解釋變量之間是高度相關(guān)的。6圖6-1解釋變量間的相關(guān)系數(shù)矩陣2.綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法將Y對所有的解釋變量
5、回歸，即LSYCX1X2X3X4X5，得到圖6-2所示的結(jié)果：圖6-2多元線性回歸結(jié)果圖6-2的結(jié)果中，R2和F的值都很大，但T的絕對值都比較小，同時(shí)，X4和X5的系數(shù)估計(jì)值不合理，所以此模型存在多重共線性。3.輔助回歸方程檢驗(yàn)當(dāng)解釋變量多于兩個(gè)且變量之間呈現(xiàn)出較復(fù)雜的相關(guān)關(guān)系時(shí)，可以通過建立輔助回歸模型來檢驗(yàn)多重共線性。本例中，在Eviews軟件命令窗口中鍵入：LSX1CX2X3X4X5LSX2CX1X3X4X5LSX3CX1X2X4X5LSX4CX1X2X3X5LSX5CX1X2X3X46對應(yīng)的回歸結(jié)果如圖2－6所示。圖6-3圖6-46圖6-5
6、圖6-66圖6-7上述每個(gè)回歸方程的R2都很大，F(xiàn)檢驗(yàn)值都非常顯著，方程回歸系數(shù)的T檢驗(yàn)值表明：X1與X5，X2與X3，X3與X2、X5，X4與X5，X5與X1、X3、X4的T檢驗(yàn)值較小，這些變量之間可能不相關(guān)或相關(guān)程度較小。二、利用逐步回歸方法處理多重共線性⒈建立基本的一元回歸方程根據(jù)相關(guān)系數(shù)和理論分析，鋼材產(chǎn)量與生鐵產(chǎn)量關(guān)聯(lián)程度最大。所以，設(shè)建立的一元回歸方程為：⒉逐步引入其它變量，確定最適合的多元回歸方程（回歸結(jié)果如表2所示）表2逐步回歸過程模型CX1X2X3X4X5階段最優(yōu)Y=f(X1)-567.90(0.000)0.9214(0.000)
7、0.9941√Y=f(X2)-34.57(0.711)0.8841(0.000)0.9952Y=f(X3)2896.26(0.000)0.5725(0.000)0.9263Y=f(X4)2720.44(0.000)0.1088(0.000)0.9360Y=f(X5)-9760.9(0.000)0.1068(0.000)0.87266Y=f(X1,X2)-287.69(0.011)0.4159(0.003)0.4872(0.001)0.9970√Y=f(X1,X3)-703.21(0.015)0.959(0.000)-0.0249(0.574)0.9
8、939Y=f(X1,X4)-636.3(0.028)0.9414(0.000)-0.0025(0.779)0.9938Y=
