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《隨機(jī)過程的功率譜密度.ppt》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、第五講：小結(jié)平穩(wěn)隨機(jī)過程嚴(yán)格平穩(wěn)隨機(jī)過程廣義平穩(wěn)隨機(jī)過程平穩(wěn)隨機(jī)過程自相關(guān)函數(shù)性質(zhì)相關(guān)函數(shù)示意圖第五講：小結(jié)平穩(wěn)隨機(jī)過程相關(guān)系數(shù)相關(guān)時(shí)間相關(guān)時(shí)間示意圖隨機(jī)過程的遍歷性平穩(wěn)隨機(jī)過程滿足：二維聯(lián)合分布函數(shù)：二維聯(lián)合概率密度：2.4隨機(jī)過程的聯(lián)合分布和互相關(guān)函數(shù)一、聯(lián)合分布n+m維聯(lián)合分布函數(shù)：n+m維聯(lián)合概率密度：2.4隨機(jī)過程的聯(lián)合分布和互相關(guān)函數(shù)一、聯(lián)合分布二、兩隨機(jī)過程的相互關(guān)系互相關(guān)函數(shù)：互協(xié)方差函數(shù)：2.4隨機(jī)過程的聯(lián)合分布和互相關(guān)函數(shù)若，則X(t)與Y(t)正交；若，則X(t)與Y(t)不相關(guān)；2.
2、4隨機(jī)過程的聯(lián)合分布和互相關(guān)函數(shù)X(t)與Y(t)獨(dú)立；兩隨機(jī)過程的相互關(guān)系：聯(lián)合平穩(wěn)的定義：2.4隨機(jī)過程的聯(lián)合分布和互相關(guān)函數(shù)性質(zhì)：是平穩(wěn)的。若與是聯(lián)合平穩(wěn)的，則互相關(guān)系數(shù)：如果隨機(jī)過程X(t),Y(t)平穩(wěn)，且滿足2.4隨機(jī)過程的聯(lián)合分布和互相關(guān)函數(shù)例1、設(shè)其中為常數(shù)，在上均勻分布，求互協(xié)方差函數(shù)。頻譜：能譜密度：信號(hào)的能量按頻率分布的情況信號(hào)的總能量復(fù)習(xí)2.5隨機(jī)過程的功率譜密度隨機(jī)過程的樣本函數(shù)及其截尾函數(shù)截取函數(shù)：時(shí)間平均功率功率譜密度：信號(hào)的平均功率按頻率分布的情況一、隨機(jī)過程的功率譜密度2.
3、5隨機(jī)過程的功率譜密度時(shí)間平均功率功率譜密度：信號(hào)的平均功率按頻率分布的情況隨機(jī)過程的功率譜密度：隨機(jī)過程的平均功率2.5隨機(jī)過程的功率譜密度平穩(wěn)隨機(jī)過程：物理譜定義：2.5隨機(jī)過程的功率譜密度維納－辛欽定理傅里葉變換對(duì)頻譜功率譜2.5隨機(jī)過程的功率譜密度平穩(wěn)隨機(jī)過程：2.5隨機(jī)過程的功率譜密度實(shí)平穩(wěn)隨機(jī)過程的功率譜是實(shí)的、非負(fù)的偶函數(shù)。01例2、已知功率譜密度為求相關(guān)函數(shù)。例3、若平穩(wěn)過程X(t)的功率譜密度為求相關(guān)函數(shù)。2.5隨機(jī)過程的功率譜密度二、平穩(wěn)隨機(jī)序列的功率譜密度對(duì)于平穩(wěn)隨機(jī)序列X(n)，其功
4、率譜密度傅里葉變換對(duì)2.5隨機(jī)過程的功率譜密度Z變換形式：實(shí)平穩(wěn)隨機(jī)序列的功率譜是實(shí)的、非負(fù)的偶函數(shù)。性質(zhì)：2.5隨機(jī)過程的功率譜密度三、互功率譜密度及其性質(zhì)其中：若X(t)及Y(t)聯(lián)合平穩(wěn)，有2.5隨機(jī)過程的功率譜密度性質(zhì)：與是?的奇函數(shù)；是?的偶函數(shù)；與若X(t)與Y(t)正交，則若不相關(guān)，則2.5隨機(jī)過程的功率譜密度例、已知隨機(jī)過程Z(t)=aX(t)+bY(t)，a、b為常數(shù)，X(t)、Y(t)各自平穩(wěn)且聯(lián)合平穩(wěn)，求：Z(t)的功率譜密度；X(t)、Y(t)不相關(guān)時(shí)Z(t)的功率譜密度；X(t)、
5、Y(t)分別與Z(t)的互譜密度。2.5隨機(jī)過程的功率譜密度第六講：小結(jié)隨機(jī)過程的聯(lián)合分布互相關(guān)函數(shù)：互協(xié)方差函數(shù)：互相關(guān)系數(shù)：廣義聯(lián)合平穩(wěn)的定義：隨機(jī)過程的功率譜密度功率譜定義：平穩(wěn)隨機(jī)過程：維納－辛欽定理性質(zhì)：實(shí)平穩(wěn)隨機(jī)序列的功率譜是實(shí)的、非負(fù)的偶函數(shù)?；スβ首V定義：X(t)及Y(t)聯(lián)合平穩(wěn)：性質(zhì)：是?的奇函數(shù)；是?的偶函數(shù)；作業(yè)：2.31,2.36,2.39此課件下載可自行編輯修改，此課件供參考！部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請(qǐng)與我聯(lián)系刪除！
