華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2009.pdf

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1、華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2009年第4季度報(bào)告華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2009年第4季度報(bào)告2009年12月31日基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年一月二十一日第1頁(yè)共14頁(yè)華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2009年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的

2、財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況2.1基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱華安上證180ETF聯(lián)接基金主代碼040180基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2009年9月29日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額949,473,437.49份通過(guò)控制基金投資組合相對(duì)于標(biāo)的指數(shù)的偏離度，實(shí)投資

3、目標(biāo)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，并在謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值的基礎(chǔ)上擇機(jī)實(shí)現(xiàn)一定的收益和分配。本基金主要通過(guò)投資于華安上證180ETF以求達(dá)到投資目標(biāo)。當(dāng)本基金申購(gòu)贖回和買賣華安上證180ETF投資策略或本基金自身的申購(gòu)贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份2華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2009年第4季度報(bào)告股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，基金經(jīng)理會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，降低跟蹤誤差。本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是：在正常情況下，本基金相對(duì)于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其

4、他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。95%×上證180指數(shù)收益率+5%×商業(yè)銀行稅后活期存業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)款利率。基金為華安上證180ETF的聯(lián)接基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于混合基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。基金管理人華安基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司2.1.1目標(biāo)基金產(chǎn)品概況基金名稱華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金交易代碼510180基金運(yùn)作方式交易型開(kāi)放式（ETF）基金合同生效日2006-04-13基金份額上市的證券交易所上海證券交易所上市日期

5、2006-05-18緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最投資目標(biāo)小化。本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)投資策略的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并3華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2009年第4季度報(bào)告根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（例如因受相關(guān)法規(guī)限制而無(wú)法買入標(biāo)的指數(shù)成份股等情況）導(dǎo)致無(wú)法獲得或無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證180指數(shù)本基金屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)

6、型基金，采風(fēng)險(xiǎn)收益特征用完全復(fù)制策略，跟蹤上證180指數(shù)，是股票基金中風(fēng)險(xiǎn)中等、收益中等的產(chǎn)品?；鸸芾砣嗣Q華安基金管理有限公司基金托管人名稱中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益48,041,977.312.本期利潤(rùn)128,819,859.773.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.13674.期末基金資產(chǎn)凈值1,066,421,818.625.期末基金份額凈值1.123注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所

7、列數(shù)字。2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值4華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2009年第4季度報(bào)告變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比業(yè)績(jī)比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長(zhǎng)率標(biāo)收益率①-③②-④長(zhǎng)率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過(guò)去3個(gè)月12.41%