商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第二章 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)

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1、第二章商業(yè)銀行的負(fù)債管理★教材上內(nèi)容2.1存款的種類和構(gòu)成2.2存款的定價(jià)2.3非存款性的資金來源2.4商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理2.5我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析★學(xué)習(xí)目的1.了解存款的種類、非存款資金來源、銀行負(fù)債機(jī)構(gòu)2.掌握存款定價(jià)、銀行負(fù)債成本管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第三章商業(yè)銀行的負(fù)債管理★學(xué)習(xí)重點(diǎn)1.銀行存款的定價(jià)2.銀行負(fù)債成本的管理3.銀行主動(dòng)負(fù)債問題★學(xué)習(xí)方法1.自己到銀行辦理儲(chǔ)蓄存款，真實(shí)感受。2.上網(wǎng)查看上市銀行年報(bào)，分析其負(fù)債結(jié)構(gòu)。3.分析案例。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)問題1如果你是銀行經(jīng)理，你認(rèn)為哪種負(fù)債對(duì)銀行而言是最有利可圖的？要求：

2、明確負(fù)債結(jié)構(gòu)分析銀行融資成本掌握銀行存款定價(jià)方法商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)問題220世紀(jì)60年代以后，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)發(fā)生了什么變化？目的何在？事實(shí)：從資產(chǎn)管理向負(fù)債管理轉(zhuǎn)變商業(yè)銀行負(fù)債管理的目的有二：一是維持銀行資產(chǎn)的增長(zhǎng)率；二是保持銀行的流動(dòng)性。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)問題3商業(yè)銀行的負(fù)債類型到底有哪些？請(qǐng)看：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司http://www.spdb.com.cn/chpage/c1商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)上海浦東發(fā)展銀行(2007-12-31)負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì)：9149.8億。其中，股東權(quán)益合計(jì)：282.98億，占全部資金來源的3%

3、向中央銀行借款0.1億同業(yè)存放款610.8億同業(yè)拆入50.66億衍生金融負(fù)債5.3億賣出回購金融資產(chǎn)28.1億吸收存款7634.7億占全部資金來源的83.4%其他商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)2.1存款的種類和構(gòu)成★本節(jié)重點(diǎn)1.交易性賬戶與非交易性賬戶2.核心存款與易變性存款3.存款的利率結(jié)構(gòu)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)3.1存款的種類和構(gòu)成一、存款的重要性（存款始終是重要的）二、存款的種類與創(chuàng)新——以西方商業(yè)銀行提供的存款服務(wù)為例活期存款交易帳戶可轉(zhuǎn)讓支付命令(NOWS)貨幣市場(chǎng)存款帳戶(MMDA)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳制度(ATS)非交易帳戶儲(chǔ)蓄存款(定期、活期)（儲(chǔ)蓄帳戶）定期

4、存款（大額可轉(zhuǎn)讓定期存單）商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新產(chǎn)品:指數(shù)定期存單——牛市定期存單、熊市定期存單存單的年收益率=股票指數(shù)變動(dòng)率?參與率例如：牛市定期存單的存款人只得到存單從發(fā)行日至到期日標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上升幅度的70%，如果股票指數(shù)在存款期內(nèi)上升20%，則存款人可以得到的收益率為：20%?70%=14%商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)外幣存款可調(diào)利率存單延期付息定期存單利率上升定期存單類同存款——《商業(yè)銀行管理》（第四版）（美）彼得?S?羅斯商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)三、存款的結(jié)構(gòu)------從銀行家的視角分析1、種類結(jié)構(gòu)2、存款的穩(wěn)定性結(jié)構(gòu)核心存款易變性存款3

5、、存款的利率結(jié)構(gòu)存款的期限銀行的經(jīng)營(yíng)實(shí)力經(jīng)營(yíng)目標(biāo)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)值得思考的幾個(gè)問題1.我國(guó)商業(yè)銀行提供的存款服務(wù)有哪些？http://www.icbc-ltd.com/index.jsp2.你對(duì)存款服務(wù)創(chuàng)新有何認(rèn)識(shí)？——基于對(duì)教育儲(chǔ)蓄的分析3.近年來，我國(guó)商業(yè)銀行存款服務(wù)有何創(chuàng)新？4.分析我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)（以國(guó)有銀行和股份制銀行各兩家為例）。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)2.2存款的定價(jià)★本節(jié)重點(diǎn)1.銀行存款科學(xué)定價(jià)的重要性2.銀行存款定價(jià)的兩種主要方法商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)一、銀行存款定價(jià)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的關(guān)系存款價(jià)格變動(dòng)銀行存貸款利差的變動(dòng)客戶對(duì)存款數(shù)

6、量與組合的決定銀行存款量與構(gòu)成銀行的凈利潤(rùn)與銀行存貸款增長(zhǎng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)二、存款定價(jià)的方法1.成本加利潤(rùn)存款定價(jià)法2.存款的邊際成本定價(jià)法3.存款的其他(1)為不同的客戶制定不同的價(jià)格定價(jià)方法(2)根據(jù)客戶與銀行的關(guān)系定價(jià)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)1.成本加利潤(rùn)存款定價(jià)法商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)向客戶收取的某種存款服務(wù)的單價(jià)=單位存款服務(wù)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用+單位存款服務(wù)的管理費(fèi)用+單位存款服務(wù)的預(yù)期利潤(rùn)要求：精確計(jì)算每種存款的成本（成本率）（1）計(jì)算每種資金來源的成本率（需考慮儲(chǔ)備要求）（2）將每一成本率乘以該種資金來源占銀行資金的相對(duì)比重（3）加總各項(xiàng)乘積，得出銀

7、行資金的加權(quán)平均成本例題:假設(shè)一家銀行要籌集4億元的資金，各籌資方式及有關(guān)數(shù)據(jù)如下：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)籌資方式活期存款定期與儲(chǔ)蓄存款貨幣市場(chǎng)籌集股權(quán)資本籌資金額1億2億0.5億0.5億成本率10%11%11%22%準(zhǔn)備率15%5%2%該銀行的加權(quán)平均資金成本是多少？商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)該銀行的加權(quán)平均資金成本=1/4×10%/（1-15%）+2/4×11%/（1-5%）+0.5/4×11%/（1-2%）+0.5/4×22%=0.1288=12.88%該方法可以使銀行管理層估算不同籌資方案對(duì)資金成本的影響，從而進(jìn)行有把握的定價(jià)。請(qǐng)問：該銀行12.88%

8、存款定價(jià)是否可行？辦法:比較該銀行需將計(jì)算結(jié)果與盈利資產(chǎn)組合的稅前收益率比較。經(jīng)過比較后，什么樣的結(jié)果是可以接受的？在浮動(dòng)