海南農(nóng)村金融發(fā)展對農(nóng)民收入影響實證探究

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1、海南農(nóng)村金融發(fā)展對農(nóng)民收入影響實證探究　　【摘要】本文結(jié)合海南省農(nóng)村金融發(fā)展現(xiàn)狀，選取1987～2009年相關(guān)金融數(shù)據(jù)，運(yùn)用協(xié)整檢驗、格蘭杰因果檢驗，實證研究海南農(nóng)村金融發(fā)展與海南農(nóng)民收入之間的關(guān)系。最后提出相應(yīng)的對策，為海南農(nóng)村金融改革和發(fā)展提供參考建議?！娟P(guān)鍵詞】農(nóng)村金融農(nóng)民收入實證研究海南從2004至2014年，中央已經(jīng)連續(xù)發(fā)布11個以“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）為主題的一號文件，三農(nóng)問題已被放到更為重要的位置。農(nóng)村金融的發(fā)展是新農(nóng)村建設(shè)中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來，海南省農(nóng)村金融業(yè)務(wù)不斷發(fā)展壯大，實力也逐漸增強(qiáng)，為促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入提供了一個好的契機(jī)。8經(jīng)過一系

2、列的改革，目前海南省農(nóng)村金融體系已經(jīng)基本形成，正規(guī)金融機(jī)構(gòu)主要有：中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、民生銀行、交通銀行、?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行等商業(yè)銀行，農(nóng)村信用合作社，農(nóng)村合作銀行，農(nóng)村資金互助社，村鎮(zhèn)銀行和郵政儲蓄機(jī)構(gòu)。非正規(guī)金融機(jī)構(gòu)主要有高利貸、當(dāng)鋪、私人錢莊、農(nóng)民私底下的借貸活動、合伙投資等[1]。目前海南省農(nóng)村金融業(yè)發(fā)展規(guī)模仍偏小、種類也偏少，尤其是與三農(nóng)問題相關(guān)的保險業(yè)、證券業(yè)、信托投資和其他金融服務(wù)市場發(fā)展較滯后，農(nóng)村金融對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的支撐作用尚未完全發(fā)揮。據(jù)全國地方金融第十七屆論壇的海南金融數(shù)據(jù)顯示，海南金融業(yè)增加值由2005年的12.44億元增長到

3、2012年的131億元，增幅超過10倍；同時，金融業(yè)占第三產(chǎn)業(yè)增加值的比重由2005年的3.33%提高到2012年的9.77%，金融業(yè)對第三產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)度提升了近三倍。特別是近幾年，金融業(yè)增加值占第三產(chǎn)業(yè)的比重增長較快，成為拉動海南經(jīng)濟(jì)增長的主力和亮點(diǎn)。[2]一、指標(biāo)本文研究海南省農(nóng)村金融業(yè)的發(fā)展及其農(nóng)民收入之間的關(guān)系，主要通過運(yùn)用以下兩組指標(biāo)：其一是用于反映農(nóng)民收入的；其二是為了反映海南省農(nóng)村金融的發(fā)展情況的。反映農(nóng)民收入指標(biāo)主要是采用海南省農(nóng)民年人均存收入（RI）即為了反映農(nóng)民收入及其增長情況。由于農(nóng)村金融的發(fā)展不僅包括數(shù)量的增加，同時也要包括農(nóng)村金融結(jié)構(gòu)的調(diào)整和效率的提高，

4、因此反映農(nóng)村金融發(fā)展指標(biāo)需要包括規(guī)模指標(biāo)、效率指標(biāo)和結(jié)構(gòu)指標(biāo)。對于農(nóng)村金融發(fā)展的規(guī)模指標(biāo)，目前較成熟的做法是采用農(nóng)村金融相關(guān)率（RFIR，RuralFinancinInterrelationRatio），RFIR來源于FIR（FinancinInterrelation8Rational），RFIR通常簡化為金融資產(chǎn)總量與GDP之比，在實際應(yīng)用中，RFIR是用農(nóng)村存貸款余額與農(nóng)村GDP之比來表示，考慮到數(shù)據(jù)的獲得性，用第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值代替農(nóng)村GDP；農(nóng)村金融發(fā)展的效率是指農(nóng)村金融中介將農(nóng)村金融儲蓄轉(zhuǎn)化為農(nóng)村貸款的能力，用農(nóng)村存款余額（RD）和農(nóng)村貸款余額（RL）之比表示，即RD/R

5、L，表示為RDL；農(nóng)村金融結(jié)構(gòu)是指農(nóng)村金融的各個組成部分占農(nóng)村金融總量的比重及其相互關(guān)系。在海南省農(nóng)村金融市場主要有農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、廣大銀行、民生銀行、交通銀行等商業(yè)銀行，農(nóng)村信用合作社，農(nóng)村合作銀行，農(nóng)村資金互助社，村鎮(zhèn)銀行和郵政儲蓄機(jī)構(gòu)以及非正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。農(nóng)村金融結(jié)構(gòu)的改善是指農(nóng)村金融市場中存在多樣化的金融機(jī)構(gòu)、提供功能齊全的金融產(chǎn)品及服務(wù)，能滿足不同層次和類型的金融需求，目前，農(nóng)村信用合作社在海南農(nóng)村金融市場中占據(jù)絕對優(yōu)勢。因此，我們用農(nóng)村信用社貸款余額占農(nóng)村貸款余額之比代表農(nóng)村金融結(jié)構(gòu)的變化，即RCL/RL，表示為RCLL[3]。二

6、、數(shù)據(jù)8由于數(shù)據(jù)的難獲得性以及2010年以后海南省金融機(jī)構(gòu)存貸款項目構(gòu)成采用新的統(tǒng)計口徑與以前的統(tǒng)計口徑不一致，所以本文研究所選取的樣本區(qū)間為1987～2009年一共23年，除了特殊說明的數(shù)據(jù)，所使用的數(shù)據(jù)來源于，《海南統(tǒng)計年鑒》（1991-2013）、《中國金融年鑒》、《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》。需要指出的是：農(nóng)村貸款余額包括農(nóng)業(yè)貸款余額與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款余額之和；農(nóng)村存款余額為農(nóng)戶儲蓄存款余額與農(nóng)業(yè)存款余額之和。三、模型及方法本文運(yùn)用向量自回歸模型（VAR，VectorAutoRegression）探索海南省農(nóng)村金融業(yè)的發(fā)展與其農(nóng)民收入之間的關(guān)系。其優(yōu)點(diǎn)在于VAR模型把系統(tǒng)中的每一個

7、內(nèi)生變量作為所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型，從而將單變量自回歸模型推廣到多元時間序列變量組成的向量自回歸模型，合理地描述變量間的相互關(guān)系[4]。VAR模型常用于預(yù)測相互聯(lián)系的時間序列系統(tǒng)及分析隨機(jī)擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)分析[5]，用于解釋各種經(jīng)濟(jì)沖擊對經(jīng)濟(jì)變量形成的影響[6]。VAR（p）模型的數(shù)學(xué)表達(dá)式為[7]：yt=φ1yt-1+…+φpyt-p+Hxt+ξt（t=1，2，…，T）式中：yt是k維內(nèi)生變量列向量；xt為d維外生變量列向量；p是滯后階數(shù)，T是樣本個數(shù)。k×k維矩陣φ1…