巴塞爾協(xié)議三的實(shí)施意義.doc

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1、國(guó)際金融體系和金融監(jiān)管框架在歷次金融危機(jī)下，顯示出越來越多的不協(xié)調(diào)和缺陷。特別是最近10多年以來，全球金融危機(jī)爆發(fā)，在深度、頻率和破壞度上日益加劇，促使人們對(duì)全球金融體系及其監(jiān)管機(jī)制進(jìn)行反思。金融監(jiān)管的空白、重疊、錯(cuò)位、失衡和滯后，成為當(dāng)前全休金融監(jiān)管領(lǐng)域最顯著的問題。可以說，每一次全球金融危機(jī)的發(fā)生，實(shí)質(zhì)上也是一次對(duì)金融監(jiān)管規(guī)則、監(jiān)管體系以及全球金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制的全面測(cè)試和考驗(yàn)。巴塞爾協(xié)議正是西方世界在金融領(lǐng)域博弈的最終結(jié)果，其中很多思想和宗旨體現(xiàn)了西方國(guó)家的意志和戰(zhàn)略導(dǎo)向。銀行業(yè)監(jiān)管精神：公平競(jìng)爭(zhēng)、保護(hù)投資者、維護(hù)全球金融穩(wěn)定巴3主要包含以下兩個(gè)

2、文件：《第三版巴塞爾協(xié)議：更具穩(wěn)健性的銀行和銀行體系的全球監(jiān)管框架》以及《第三版巴塞爾協(xié)議：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)的國(guó)際框架》。巴塞爾協(xié)議三的實(shí)施意義，可以從微觀和宏觀兩個(gè)方面進(jìn)行論述：首先，在微觀方面，旨在通過提高每個(gè)銀行本身的經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防等，從危機(jī)產(chǎn)生的源頭和初期來防止單個(gè)銀行發(fā)生危機(jī)。對(duì)于微觀方面，我想從以下2個(gè)方面討論：1、資本方面：（1）資本監(jiān)管指標(biāo)不斷完善：一直是以資本監(jiān)管為核心和基礎(chǔ)，（從1到3，監(jiān)管范圍越來越廣，對(duì)監(jiān)管當(dāng)局提出的要求越來越高，但基本的監(jiān)管理念沒有變，核心思想就是基于風(fēng)險(xiǎn)的資本監(jiān)管，金融機(jī)構(gòu)的資本金決

3、定著金融機(jī)構(gòu)的安全。）巴塞爾協(xié)議三以提高銀行資本水平和質(zhì)量為目標(biāo)，在“三大支柱”框架下構(gòu)建包括逆周期緩沖資本、資本留存緩沖、系統(tǒng)性重要銀行附加資本、杠桿率、流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例在內(nèi)的多層次監(jiān)管框架，進(jìn)一步加強(qiáng)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。（2）風(fēng)險(xiǎn)維度和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方面：第一，維度逐漸擴(kuò)大：努力尋求提高監(jiān)管資本的敏感度，從信用風(fēng)險(xiǎn)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，再到操作風(fēng)險(xiǎn)，以及金融危機(jī)后加入系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)等，銀行機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)不斷被識(shí)別、計(jì)量和覆蓋。第二，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法增加和完善：比如，在計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方面，最新提出了壓力測(cè)試、引入信用估值調(diào)整

4、CVA，使用VAR模型。2、銀行生存模式方面：（1）調(diào)整經(jīng)營(yíng)模式：迫使銀行對(duì)盈利模式和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，尋求低杠桿、低資本損耗的創(chuàng)新型盈利模式成為決定銀行生存與否的關(guān)鍵。商行改變高資本占用型的經(jīng)營(yíng)模式和過度依賴批發(fā)性信貸業(yè)務(wù)的狀況，拓展資本消耗低的非利息業(yè)務(wù)，大力發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低、資本占用較少、綜合回報(bào)較高的零售業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)。（2）拓寬融資渠道，積極發(fā)展內(nèi)源融資模式：將銀行未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為盈余公積、資本公積和一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，這構(gòu)成了商行的一級(jí)資本，既節(jié)約融資成本，又增強(qiáng)銀行經(jīng)營(yíng)自主性，免受資本市場(chǎng)制約。（3）創(chuàng)新金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控方法：激

5、勵(lì)金機(jī)加入到研究更優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)分散方法，計(jì)量方法和防范風(fēng)險(xiǎn)方法中其次，在宏觀方面，是對(duì)促進(jìn)各國(guó)監(jiān)管部門等相關(guān)機(jī)構(gòu)在信息披露、質(zhì)量監(jiān)管等方面做出努力，防止大規(guī)模危機(jī)的發(fā)生。通過要求每個(gè)金融機(jī)構(gòu)達(dá)到每個(gè)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)行必要的市場(chǎng)約束和遵守信息披露制度，從而防范區(qū)域性甚至是全球性個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)暴露，在市場(chǎng)不斷試錯(cuò)的過程中達(dá)到監(jiān)管機(jī)制的逐漸完善，金融秩序的穩(wěn)定有序。