受限因變量模型(Tobit).ppt

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1、第十一章受限因變量模型模型與方法BinaryChoiceModel(Logit或Probit)Multi-logitModelOrdered-logitModelCensoredModel(Tobit)審查模型TruncatedModel截?cái)嗄Ｐ虷eckmanModel(Incidentialtruncated)本章主要講CensoredModel(Tobit)托賓(刪失、審查)模型Tobit(Censored)Model*2y?x????~N(0,?)iiii**??y?x???,y?0iiiiy??i*??0

2、,y?0i對(duì)yi>0部分?jǐn)?shù)據(jù)用OLS估計(jì)的結(jié)果*E(y

3、y?0)?E(y

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7、???x?)?0iiif(εi)-50-40-30-20-10010203040?x?0εiiE(?

8、???x?)?0iii例如：Y*=-40+1.2X+uu~N(0,10)Y=Y*ifY*>0Y=0ifY*?0Y*>0ifu>40-1.2XTOBIT模型的估計(jì)Y*40Y*??40?1.2X?u3020100010203040506

9、0X-10-20-30-40OLS：用全部實(shí)際觀察到的數(shù)據(jù)Y40Y*??40?1.2X?u30201000102030405060X-10-20-30-40OLS：用全部實(shí)際觀察到的數(shù)據(jù)Y40Y*??40?1.2X?u30201000102030405060X-10-20-30-40參數(shù)估計(jì)向下偏誤Tobit模型問題：遺漏變量導(dǎo)致非零均值誤差和內(nèi)生問題*2y?x????~N(0,?)iiii**??yi?xi???i,yi?0yi??*??0,y?0i*fi(xi?/?)E(?

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16、???x?)iiiifi?x????x???miiiFi與Tobit模型相關(guān)的三個(gè)回歸函數(shù)*2y?x????~N(0,?)iiii**??yi?xi???i,yi?0yi??*??0,y?0i*1)E[y

17、x]?x?iifi2)E[y

18、y?0,x]?x????iiiFi3)E[y

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20、y?0,x]?F?(x?)???fiiiiiii解釋變量的邊際效應(yīng)逆米爾斯比率In

21、verseMillsratio*1)E[y

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23、y?0,x]?x????iii條件期望Fi3)E[yi

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25、yi?0,x]?Fi?(xi?)???fi無(wú)條件期望*度量了x對(duì)E(y*/x)的偏效應(yīng)，其中y*是?E[y

26、x]ji1)??j潛變量。?xj2?E[y

27、y?0,x]?x?f?f??ii?ii?i??2)??1???j???xj???Fi?Fi????E[y

28、x]i3)?Fi??j調(diào)用奶牛數(shù)據(jù)庫(kù)講解?xj2)和3)的關(guān)系?E[y

29、x]?E[y

30、y?0,x]?F(z)

31、iii?F(z)*?E[y

32、y?0,x]*()ii?x?x?xjjj?F??ijTobit模型的應(yīng)用調(diào)用數(shù)據(jù)庫(kù)：dairydata例：研究農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖頭數(shù)的影響因素1.模型：2.變量說明：上式中下標(biāo)i和j分別代表農(nóng)戶和村；t代表年份，分別是2000年和2004年。被解釋變量Y為農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛頭數(shù)。在解釋變量（x）中，P是衡量乳品加工企業(yè)的指標(biāo)；R是當(dāng)?shù)亟煌l件，用村離縣級(jí)以上公路的距離（公里）表示；Y表示家庭富裕程度，加入這變量是因?yàn)槲覀円碴P(guān)心貧困農(nóng)戶是否被排斥在外，Y用基期（2000年）農(nóng)戶家庭人均財(cái)產(chǎn)（元）表示

33、，用基期的家庭財(cái)產(chǎn)而不用各年的收入，是為了避免收入的內(nèi)生性問題；H是農(nóng)戶特征，包括戶主年齡、受教育水平（年）、人均耕地面積（畝/人）﹑勞動(dòng)力占總?cè)丝诘谋壤?），以及非農(nóng)就業(yè)勞動(dòng)力占總勞動(dòng)力的比例。3.農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖與乳品加工企業(yè)的關(guān)系的簡(jiǎn)單描述分析表4北京周邊地區(qū)25個(gè)奶牛村的奶牛養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖情況與乳品加工企業(yè)之間的關(guān)系奶牛養(yǎng)殖戶的戶均養(yǎng)殖奶牛頭數(shù)（頭/戶）養(yǎng)奶牛戶數(shù)前三年離村30公里內(nèi)前三年離村30公里內(nèi)（戶）有乳品加工企業(yè)的村無(wú)乳品加工企業(yè)的村7420004.53.414520047.73.6平均--6.73

34、.5注：數(shù)據(jù)來(lái)源于25個(gè)奶牛養(yǎng)殖樣本村的奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶的調(diào)查數(shù)據(jù)整理。4.模型結(jié)果5.邊際效應(yīng)