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1、（第2講）第2章一元線性回歸模型模型的建立及其假定條件最小二乘估計（OLS）OLS回歸函數(shù)的性質(zhì)最小二乘估計量的特性yt的分布和的分布??的估計擬合優(yōu)度的測量回歸參數(shù)的顯著性檢驗與置信區(qū)間yF的點預(yù)測與區(qū)間預(yù)測案例分析相關(guān)系數(shù)EViews操作file:li-2-1file:li-2-3file:case1file:5kepler3file:food第2章一元線性回歸模型1.模型的建立及其假定條件一元線性回歸模型Yt=?0+?1Xt+ut（第3版教材第7頁）（各部分名稱）（第3版教材第9頁）（第3版教材第9頁）2.最小二乘估計（OLS）通常真實的回歸直線是觀
2、測不到的。收集樣本的目的就是要對這條真實的回歸直線做出估計。（第3版教材第10頁）（課本上用ei表示。）（第3版教材第11頁）（第3版教材第13頁）誰提出的OLS估計方法？（課本上用英文小寫字母表示離差）（CFGauss,1777-1855）CFGauss1809年提出OLS估計方法。例題2.1人均鮮蛋需求量Y與人均可支配收入X關(guān)系OLS估計結(jié)果：（第3版教材第15頁）(file:li-2-1)Yt：千克Xt：元3.OLS回歸函數(shù)的性質(zhì)（第3版教材第13頁）（第3版教材第13頁）3.OLS回歸函數(shù)的性質(zhì)（第3版教材第18頁）0(3)最小方差性?0,?1的O
3、LS估計量的方差比其他估計量的方差小。（第3版教材第19頁）（第3版教材第14頁）（第3版教材第27頁）（第3版教材第28頁）例題2.1人均鮮蛋需求量Y與人均可支配收入X關(guān)系估計結(jié)果：（第3版教材第29頁）(file:li-2-1)7．?dāng)M合優(yōu)度的測量擬合優(yōu)度是指回歸直線對觀測值的擬合程度。（第3版教材第24頁）（第3版教材第24頁）正規(guī)方程之一殘差和等于零度量擬合優(yōu)度的統(tǒng)計量：可決系數(shù)（確定系數(shù)）（第3版教材第25頁）對于一組數(shù)據(jù)，TSS是不變的，所以RSS↑（↓），ESS↓（↑）。RSS：舊指回歸平方和（regressionsumofsquares），現(xiàn)
4、指殘差平方和（sumofsquaredresiduals）ESS：舊指殘差平方和（errorsumofsquares(sumofsquarederrors)），現(xiàn)指回歸平方和（explainedsumofsquares）（R2的取值范圍是[0，1]）TSS=RSS+ESS例題2.1人均鮮蛋需求量Y與人均可支配收入X關(guān)系可決系數(shù):（第3版教材第25頁）(file:li-2-1)8．回歸參數(shù)的顯著性檢驗與置信區(qū)間（第3版教材第29頁）例題2.1人均鮮蛋需求量Y與人均可支配收入X關(guān)系回歸參數(shù)的顯著性檢驗:H0：?1=0；H1：?1?0。在H0成立條件下，H0：?
5、0=0；H1：?0?0。在H0成立條件下，Prob=P{
6、t
7、>
8、t-Statistic
9、}檢驗結(jié)果：回歸參數(shù)顯著不為零。（第3版教材第29頁）臨界值t0.05(9)=2.26例題2.1人均鮮蛋需求量Y與人均可支配收入X關(guān)系OLS估計表達式：（7.7）（4.3）R2=0.67，DW=1.32，T=11，（1988?1998）(file:li-2-1)臨界值t0.05(9)=2.26例題2.1人均鮮蛋需求量Y與人均可支配收入X關(guān)系真實值擬合值殘差S.E.-S.E.分析殘差的正態(tài)分布性(file:li-2-1)分析殘差（第3版教材第30頁）8．回歸參數(shù)的顯著性
10、檢驗與置信區(qū)間例題2.1人均鮮蛋需求量Y與人均可支配收入X關(guān)系?1的置信區(qū)間：?0的置信區(qū)間：（第3版教材第31頁）(file:li-2-1)8．回歸參數(shù)的顯著性檢驗與置信區(qū)間（第3版教材第34頁）9．YF的點預(yù)測與區(qū)間預(yù)測例題2.1人均鮮蛋需求量Y與人均可支配收入X關(guān)系9.yF的點預(yù)測:(演示EViews操作)（第3版教材第36頁）Y1999的點估計值：Y1999=10.77+0.005069?1863=20.21Y2000的點估計值：Y2000=10.77+0.005069?1983=20.82(file:li-2-1)例題2.1人均鮮蛋需求量Y與人均
11、可支配收入X關(guān)系9.yF的區(qū)間預(yù)測Y1999的置信區(qū)間：20.2089?2.26?1.4417→[16.9507，23.4671]Y2000的置信區(qū)間：20.8171?2.26?1.5297→[17.3600，24.2742]（第3版教材第36頁）Y1999的點估計值：Y1999=10.77+0.005069?1863=20.21Y2000的點估計值：Y2000=10.77+0.005069?1983=20.82(file:li-2-1)教材2.8節(jié)案例分析人均消費性支出與可支配收入關(guān)系（第3版教材第39頁）整個樣本區(qū)間預(yù)測的EViews操作(file：l
12、i-2-3)補充案例1：用回歸模型預(yù)測木材剩余物（file:cas
