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《習(xí)題序列相關(guān)gdp & m》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、練習(xí)題：序列相關(guān)性【練習(xí)目的】掌握序列相關(guān)性問(wèn)題出現(xiàn)的來(lái)源、后果、檢驗(yàn)及修正的原理，以及相關(guān)的Eviews操作方法?！揪毩?xí)內(nèi)容】經(jīng)濟(jì)理論指出，商品進(jìn)口主要由進(jìn)口國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，以及商品進(jìn)口價(jià)格指數(shù)與國(guó)內(nèi)價(jià)格指數(shù)對(duì)比因素決定的。由于無(wú)法取得價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)，我們主要研究中國(guó)商品進(jìn)口與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系。以1978-2001年中國(guó)商品進(jìn)口額與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)為例，練習(xí)檢查和克服模型的序列相關(guān)性的操作方法。1978-2001年中國(guó)商品進(jìn)口與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP(億元)商品進(jìn)口M(億美元)19783624.
2、1108.919794038.2156.719804517.8200.219814862.4220.219825294.7192.919835934.5213.919847171.0274.119858964.4422.5198610202.2429.1198711962.5432.1198814928.3552.7198916909.2591.4199018547.9533.5199121617.8637.9199226638.1805.9199334634.41039.6199446759.41156.11
3、99558478.11320.8199667884.61388.3199774462.61423.7199878345.21402.4199982067.51657.0200089442.22250.9200195933.32436.1【實(shí)驗(yàn)步驟】一、建立線性回歸模型利用表中數(shù)據(jù)建立M關(guān)于GDP的散點(diǎn)圖（SCATGDPM）?？梢钥吹組與GDP呈現(xiàn)接近線性的正相關(guān)關(guān)系。建立一個(gè)線性回歸模型（LSMCGDP）。eq01即得到的回歸式為：(3.32)(20.1)D.W.=0.63F=405一、進(jìn)行序列相關(guān)性檢驗(yàn)1、觀
4、察殘差圖做出殘差項(xiàng)與時(shí)間以及與滯后一期的殘差項(xiàng)的折線圖，可以看出隨機(jī)項(xiàng)存在正序列相關(guān)性。2、用D.W.檢驗(yàn)判斷由回歸結(jié)果輸出D.W.=0.628。若給定，已知n=24，k=2，查D.W.檢驗(yàn)上下界表可得，。由于D.W.=0.628<1.27=，故存在正自相關(guān)。1、用LM檢驗(yàn)判斷在估計(jì)窗口中選擇SerialCorrelationLMTest，設(shè)定滯后期Lag=1，得到LM檢驗(yàn)結(jié)果。由于P值為0.0007，可以拒絕原假設(shè)，表明存在自相關(guān)。2、用回歸檢驗(yàn)法判斷對(duì)初始估計(jì)結(jié)果得到的殘差序列定義為E1，首先做一階自回歸（
5、LSE1E1(-1)）。eq02采用LM檢驗(yàn)其自相關(guān)性，設(shè)定滯后期Lag=1，結(jié)果表明仍然存在自相關(guān)。用殘差項(xiàng)的二階自回歸形式重新建立模型（LSE1E1(-1)E1(-2)）。eq03再次用LM檢驗(yàn)，此時(shí)P值達(dá)到0.7，落在接受域，認(rèn)為誤差項(xiàng)不存在自相關(guān)?？梢缘玫綒埐畹亩A回歸式為：(6.43)(-4.01)一、克服自相關(guān)用廣義最小二乘法估計(jì)回歸參數(shù)。根據(jù)殘差二階回歸式的系數(shù)，對(duì)變量GDP和M作二階廣義差分，生成新變量序列：GENRGDGDP=GDP-1.1100*GDP(-1)+0.7509*GDP(-2)G
6、ENRGDM=M-1.1100*M(-1)+0.7509*M(-2)以GDGDP、GDM為樣本再次回歸（LSGDMCGDGDP），得到結(jié)果輸出為：eq04LM檢驗(yàn)結(jié)果如下，已經(jīng)很好地克服了自相關(guān)性。殘差圖為：廣義最小二乘回歸結(jié)果為：(3.69)(19.6)由于得到故原模型的廣義最小二乘估計(jì)為
