證券金融金融研究畢業(yè)論文 淺議金融穩(wěn)健統(tǒng)計與金融監(jiān)管

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1、湖南師范大學(xué)本科畢業(yè)論文考籍號：XXXXXXXXX姓名：XXX專業(yè)：證券金融金融研究論文題目：淺議金融穩(wěn)健統(tǒng)計與金融監(jiān)管指導(dǎo)老師：XXX二〇一一年十二月十日　　【論文關(guān)鍵詞】金融穩(wěn)健統(tǒng)計　巴塞爾協(xié)議　金融監(jiān)管　　【論文摘要】我國商業(yè)銀行資本充足率估計偏高，因此影響了對金融穩(wěn)定性的衡量。本文討論了在金融危機(jī)背景下我國應(yīng)如何從金融監(jiān)管的角度應(yīng)對商業(yè)銀行資本充足率偏低的問題?！　　　〗┠陙?，隨著市場經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，中國的財政金融體制發(fā)生了巨大的變化，加入WTO后，中國面臨著金融風(fēng)險相互傳遞所帶來的風(fēng)險。這對于中國構(gòu)建穩(wěn)健的金融體系造成

2、了前所未有的挑戰(zhàn)?！　∫弧⒔鹑诜€(wěn)健統(tǒng)計在衡量金融穩(wěn)定性中的地位：　　20世紀(jì)90年代以來，金融風(fēng)暴在全球經(jīng)濟(jì)體系中造成了巨大的危害性。隨著金融業(yè)趨向全球化，全球金融市場之間的聯(lián)系和依賴加強(qiáng)，金融風(fēng)險在國家之間相互轉(zhuǎn)移、擴(kuò)散的趨勢也在增強(qiáng)。此時，在國際化的背景下，金融穩(wěn)健統(tǒng)計成為了新時期維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、提高金融體系穩(wěn)定性的必然要求。　　在貨幣與金融統(tǒng)計中，對金融穩(wěn)定性的審慎分析包括金融監(jiān)管統(tǒng)計和金融穩(wěn)健統(tǒng)計。其中，金融監(jiān)管統(tǒng)計是從微觀層面上，對單個金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)管和統(tǒng)計，衡量的是個體風(fēng)險；而金融穩(wěn)健統(tǒng)計則是從宏觀層面上，對各

3、個金融機(jī)構(gòu)的集體行為對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析和統(tǒng)計，衡量的是整個金融體系的風(fēng)險，即系統(tǒng)風(fēng)險?！　〗鹑诜€(wěn)健統(tǒng)計，是一個國家檢測宏觀金融風(fēng)險、維護(hù)金融穩(wěn)定的重要工作。其核算基礎(chǔ)是《國民經(jīng)濟(jì)核算》《國際會計準(zhǔn)則》和《巴塞爾協(xié)議》，在對金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營、信用狀況的監(jiān)控方面，金融穩(wěn)健統(tǒng)計遵循審慎性原則，堅持《巴塞爾協(xié)議》中的CAMELS標(biāo)準(zhǔn)，它包括五項(xiàng)考核指標(biāo)，即：資本充足狀況，資產(chǎn)質(zhì)量，收益與利潤狀況，流動性和對市場的敏感程度。金融穩(wěn)健統(tǒng)計涉及的統(tǒng)計對象包括存款機(jī)構(gòu)部門、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)部門、住戶部門、金融市場和房地產(chǎn)市場。其

4、中，對一國金融穩(wěn)定影響最大的當(dāng)屬存款機(jī)構(gòu)部門。　　銀行資本是銀行抵御風(fēng)險的基礎(chǔ)，因此，巴塞爾協(xié)議始終堅持以資本充足率為核心的監(jiān)管思路。90年代中期來，由于國際銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了較大變化，盡管《巴塞爾協(xié)議》中關(guān)于資本充足率的規(guī)定已經(jīng)在一定程度上降低了銀行信貸風(fēng)險，但國際銀行業(yè)存在的信貸風(fēng)險遠(yuǎn)未消除?！　”敬螄H金融危機(jī)表明，即便在銀行資本充足和資本質(zhì)量得到保證的前提下，流動性出現(xiàn)問題也容易造成不可收拾的局面。因此，在2010年12月16日，巴塞爾委員會發(fā)布了第三版巴塞爾協(xié)議（BaselIII）的最終文本，并要求各成員經(jīng)濟(jì)體兩年內(nèi)

5、完成相應(yīng)監(jiān)管法規(guī)的制定和修訂工作。雖然目前來看，我國難以在短期內(nèi)達(dá)到巴塞爾協(xié)議新標(biāo)準(zhǔn)，但是從長遠(yuǎn)看，我國金融業(yè)分步驟地實(shí)行?！　「鶕?jù)第三版巴塞爾協(xié)議，《指導(dǎo)意見》統(tǒng)籌考慮宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管的要求，設(shè)定了三個層次的資產(chǎn)充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)：一是三個最低資本充足率要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低于5％、6％和8％。二是引入逆周期超額資本要求，三是系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求，暫定為1％。　　二、金融國際化對我國金融監(jiān)管的啟示：　　在我國，由于商業(yè)銀行損失準(zhǔn)備計提嚴(yán)重不足，因此導(dǎo)致估計的資本充足率嚴(yán)重偏高

6、。此外，對資本充足率偏低的銀行，沒有明確的監(jiān)管措施，并在許多方面放寬了標(biāo)準(zhǔn)。這些問題是導(dǎo)致我國商業(yè)銀行的資本充足率明顯偏低的重要原因。伴隨著金融國際化發(fā)展趨勢，各國都在不斷地對金融監(jiān)管進(jìn)行調(diào)整，適合國情的、有效的監(jiān)管框架是促進(jìn)金融體系穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)公眾的信心的關(guān)鍵。我國現(xiàn)有的金融監(jiān)管在開放發(fā)展中應(yīng)一些做必要的調(diào)整，加強(qiáng)和改進(jìn)金融監(jiān)管的對策有：　　1、監(jiān)管理念、內(nèi)容、方法和手段等方面的創(chuàng)新：　　監(jiān)管活動應(yīng)從事后被動處置向事前預(yù)警防范轉(zhuǎn)變；制定完善的法律法規(guī)，規(guī)范監(jiān)管行為；從注重金融機(jī)構(gòu)外部監(jiān)管向注重金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制及加強(qiáng)行業(yè)自律轉(zhuǎn)變

7、，實(shí)現(xiàn)社會聯(lián)動監(jiān)管；樹立全面風(fēng)險管理理念，轉(zhuǎn)變控制金融風(fēng)險的思路，從目前以防范風(fēng)險為主的監(jiān)管向支持金融創(chuàng)新與防范風(fēng)險并重的監(jiān)管轉(zhuǎn)變?！　?、加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的協(xié)調(diào)配合：　　加強(qiáng)綜合監(jiān)管力度，不斷提高整體監(jiān)管的水平和效率，從整體上降低監(jiān)管成本。提高防范和化解金融風(fēng)險的能力。銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會應(yīng)相互協(xié)調(diào)、相互支持，對有些業(yè)務(wù)和有些領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)實(shí)施聯(lián)合監(jiān)管和綜合監(jiān)管，要充分發(fā)揮銀、證、保之間有效的政策協(xié)調(diào)的信息共享機(jī)制的作用，從整體上降低監(jiān)管成本，提高和防范化解金融風(fēng)險的能力。　　3、完善金融法律體系，為監(jiān)管提供強(qiáng)有力的法律保障：　　對同

8、一發(fā)展階段的不同經(jīng)濟(jì)體而言，立法之后會使其在國際競爭中處于不利地位并付出高昂成本。如不盡快完善我國的金融監(jiān)管法律體系，填補(bǔ)金融監(jiān)管的法律空白，外資金融機(jī)構(gòu)擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和卓越的優(yōu)秀人才，有可能發(fā)現(xiàn)法律漏洞乘虛而入，從而引發(fā)惡性行業(yè)競爭，影響金融