《程式化交易實(shí)踐》word版

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1、程式化交易實(shí)踐2程式化交易實(shí)踐22010-08-1519：22六、如何建立完善的程式化交易系統(tǒng)第一、選擇程式化交易系統(tǒng)類型什么是完善的程式化交易系統(tǒng)?每一年都能賺錢(qián)的就是完善的程式化交易系統(tǒng)，但程序分為好幾種，適不適合自己用就很重要了，挑選自己適合的程序，比程序本身的總體獲利還重要許多，在進(jìn)行程序交易之前，我們有必要對(duì)程式化交易系統(tǒng)的種類，有更深一層的認(rèn)識(shí)，進(jìn)而了解到自己依循的，到底是哪一種程序程式化交易系統(tǒng)，合不合自己的個(gè)性，下單時(shí)有沒(méi)有莫名的阻力，或不安全感。所有的程式化交易系統(tǒng)類型，可分為兩大類：第一

2、類：策略性系統(tǒng)化程序交易第二類：絕對(duì)性單一化程序交易第一類策略性系統(tǒng)化程序交易：一般這類型的程序交易，包含二到多個(gè)公式，或數(shù)據(jù)，彼此互相運(yùn)用，并可細(xì)分為以下各項(xiàng)：(1)長(zhǎng)線掩護(hù)短線型：包含兩個(gè)公式，例如：長(zhǎng)線處于多方，短線也處于多方，則進(jìn)場(chǎng)作多單，如長(zhǎng)線為多短線為空則出場(chǎng)，空手觀望。(2)少數(shù)服從多數(shù)型：至少包含三個(gè)公式，例如：公式中呈現(xiàn)2多1空，作一手多單，3多則加碼一手多單，回到2多1空，減碼一手多單，再到1多2空，則由一手多單轉(zhuǎn)為一手空單，3空則加碼一手空單，依此循環(huán)。如圖：程式化交易實(shí)踐2程式化交易

3、實(shí)踐22010-08-1519：22六、如何建立完善的程式化交易系統(tǒng)第一、選擇程式化交易系統(tǒng)類型什么是完善的程式化交易系統(tǒng)?每一年都能賺錢(qián)的就是完善的程式化交易系統(tǒng)，但程序分為好幾種，適不適合自己用就很重要了，挑選自己適合的程序，比程序本身的總體獲利還重要許多，在進(jìn)行程序交易之前，我們有必要對(duì)程式化交易系統(tǒng)的種類，有更深一層的認(rèn)識(shí)，進(jìn)而了解到自己依循的，到底是哪一種程序程式化交易系統(tǒng)，合不合自己的個(gè)性，下單時(shí)有沒(méi)有莫名的阻力，或不安全感。所有的程式化交易系統(tǒng)類型，可分為兩大類：第一類：策略性系統(tǒng)化程序交易第

4、二類：絕對(duì)性單一化程序交易第一類策略性系統(tǒng)化程序交易：一般這類型的程序交易，包含二到多個(gè)公式，或數(shù)據(jù)，彼此互相運(yùn)用，并可細(xì)分為以下各項(xiàng)：(1)長(zhǎng)線掩護(hù)短線型：包含兩個(gè)公式，例如：長(zhǎng)線處于多方，短線也處于多方，則進(jìn)場(chǎng)作多單，如長(zhǎng)線為多短線為空則出場(chǎng)，空手觀望。(2)少數(shù)服從多數(shù)型：至少包含三個(gè)公式，例如：公式中呈現(xiàn)2多1空，作一手多單，3多則加碼一手多單，回到2多1空，減碼一手多單，再到1多2空，則由一手多單轉(zhuǎn)為一手空單，3空則加碼一手空單，依此循環(huán)。如圖：程式化交易實(shí)踐2程式化交易實(shí)踐22010-08-15

5、19：22六、如何建立完善的程式化交易系統(tǒng)第一、選擇程式化交易系統(tǒng)類型什么是完善的程式化交易系統(tǒng)?每一年都能賺錢(qián)的就是完善的程式化交易系統(tǒng)，但程序分為好幾種，適不適合自己用就很重要了，挑選自己適合的程序，比程序本身的總體獲利還重要許多，在進(jìn)行程序交易之前，我們有必要對(duì)程式化交易系統(tǒng)的種類，有更深一層的認(rèn)識(shí)，進(jìn)而了解到自己依循的，到底是哪一種程序程式化交易系統(tǒng)，合不合自己的個(gè)性，下單時(shí)有沒(méi)有莫名的阻力，或不安全感。所有的程式化交易系統(tǒng)類型，可分為兩大類：第一類：策略性系統(tǒng)化程序交易第二類：絕對(duì)性單一化程序交易

6、第一類策略性系統(tǒng)化程序交易：一般這類型的程序交易，包含二到多個(gè)公式，或數(shù)據(jù)，彼此互相運(yùn)用，并可細(xì)分為以下各項(xiàng)：(1)長(zhǎng)線掩護(hù)短線型：包含兩個(gè)公式，例如：長(zhǎng)線處于多方，短線也處于多方，則進(jìn)場(chǎng)作多單，如長(zhǎng)線為多短線為空則出場(chǎng)，空手觀望。(2)少數(shù)服從多數(shù)型：至少包含三個(gè)公式，例如：公式中呈現(xiàn)2多1空，作一手多單，3多則加碼一手多單，回到2多1空，減碼一手多單，再到1多2空，則由一手多單轉(zhuǎn)為一手空單，3空則加碼一手空單，依此循環(huán)。如圖：第二類絕對(duì)性單一化程序交易：這種程序，只以一個(gè)公式作依據(jù)，不是多就是空，沒(méi)有空

7、手的時(shí)候，也沒(méi)有加碼點(diǎn)及減碼點(diǎn)一年200多個(gè)交易日，天天手中都有單。關(guān)于程序交易的類型，在使用上各有利弊，我不做評(píng)論，但我還是必須強(qiáng)調(diào)，程序的「適用性」比「整體獲利」還重要，下單時(shí)得心應(yīng)手，沒(méi)有心理壓力，則永保安康，下單時(shí)擔(dān)心這，擔(dān)心那，則再好的程序也沒(méi)用。第二、選擇技術(shù)指標(biāo)一旦你選擇好程式交易系統(tǒng)的類型后，接下來(lái)就是要將適合的指標(biāo)公式加入到你的模型當(dāng)中。一般而言，指標(biāo)系統(tǒng)的設(shè)定通常可以分幾個(gè)方向：順勢(shì)系統(tǒng)，逆勢(shì)系統(tǒng)，形態(tài)操作三種。一般市場(chǎng)上常見(jiàn)的交易系統(tǒng)多為順勢(shì)系統(tǒng)，順勢(shì)系統(tǒng)即為我們所稱之「趨勢(shì)單」，此種

8、系統(tǒng)的勝率不高，大約僅有40%~50%，也就是作十次大約只會(huì)賺四次，不過(guò)這四次卻足以彌補(bǔ)其他六次的虧損，基本上屬于「賺大賠小」的策略；第二種稱為逆勢(shì)系統(tǒng)，事實(shí)上即為震蕩系統(tǒng)，一般而言該種系統(tǒng)的勝率較高，大約為50%~60%。指標(biāo)體系相當(dāng)于戰(zhàn)士手中的武器，自然是威力越大越好。在交易軟件或者是交易思路的選擇上，需要把握好以下幾點(diǎn)即可：1、簡(jiǎn)單原則：價(jià)格瞬息萬(wàn)變，紛繁復(fù)雜，用一套簡(jiǎn)單精確而且高效的行為模式去描述市場(chǎng)，才