平穩(wěn)性檢驗(yàn)和隨機(jī)性檢驗(yàn)

《平穩(wěn)性檢驗(yàn)和隨機(jī)性檢驗(yàn)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、時(shí)間序列的預(yù)處理一、平穩(wěn)性檢驗(yàn)時(shí)序圖檢驗(yàn)和自相關(guān)圖檢驗(yàn)（一）時(shí)序圖檢驗(yàn)根據(jù)平穩(wěn)時(shí)間序列均值、方差為常數(shù)的性質(zhì)，平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示出該序列始終在一個(gè)常數(shù)值附近隨機(jī)波動(dòng)，而且波動(dòng)的范圍有界、無明顯趨勢(shì)及周期特征例2.1檢驗(yàn)1964年——1999年中國紗年產(chǎn)量序列的平穩(wěn)性1.在Eviews軟件中打開案例數(shù)據(jù)圖1：打開外來數(shù)據(jù)圖2：打開數(shù)據(jù)文件夾中案例數(shù)據(jù)文件夾中數(shù)據(jù)文件中序列的名稱可以在打開的時(shí)候輸入，或者在打開的數(shù)據(jù)中輸入圖3：打開過程中給序列命名圖4：打開數(shù)據(jù)2.繪制時(shí)序圖可以如下圖所示選擇序列然后點(diǎn)Quick選擇Scatter或者XYline；繪制

2、好后可以雙擊圖片對(duì)其進(jìn)行修飾，如顏色、線條、點(diǎn)等圖1：繪制散點(diǎn)圖圖2：年份和產(chǎn)出的散點(diǎn)圖010020030040050060019601970198019902000YEAROUTPUT圖3：年份和產(chǎn)出的散點(diǎn)圖（二）自相關(guān)圖檢驗(yàn)例2.3導(dǎo)入數(shù)據(jù)，方式同上；在Quick菜單下選擇自相關(guān)圖，對(duì)Qiwen原列進(jìn)行分析；可以看出自相關(guān)系數(shù)始終在零周圍波動(dòng)，判定該序列為平穩(wěn)時(shí)間序列。圖1：序列的相關(guān)分析圖2：輸入序列名稱圖2：選擇相關(guān)分析的對(duì)象圖3：序列的相關(guān)分析結(jié)果:1.可以看出自相關(guān)系數(shù)始終在零周圍波動(dòng)，判定該序列為平穩(wěn)時(shí)間序列2.看Q統(tǒng)計(jì)量的P值：該統(tǒng)計(jì)量的

3、原假設(shè)為X的1期，2期……k期的自相關(guān)系數(shù)均等于0，備擇假設(shè)為自相關(guān)系數(shù)中至少有一個(gè)不等于0，因此如圖知，該P(yáng)值都>5%的顯著性水平,所以接受原假設(shè),即序列是純隨機(jī)序列,即白噪聲序列(因?yàn)樾蛄兄抵g彼此之間沒有任何關(guān)聯(lián),所以說過去的行為對(duì)將來的發(fā)展沒有絲毫影響,因此為純隨機(jī)序列,即白噪聲序列.)（三）平穩(wěn)性檢驗(yàn)還可以用：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)：ADF,PP檢驗(yàn)等；非參數(shù)檢驗(yàn)：游程檢驗(yàn)圖1：序列的單位根檢驗(yàn)表示不包含截距項(xiàng)圖2：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)的方法選擇圖3：ADF檢驗(yàn)的結(jié)果：如圖，單位根統(tǒng)計(jì)量ADF=-0.016384都大于EVIEWS給出的顯著性水平1%-10%的ADF

4、臨界值，所以接受原假設(shè)，該序列是非平穩(wěn)的。二、純隨機(jī)性檢驗(yàn)計(jì)算Q統(tǒng)計(jì)量，根據(jù)其取值判定是否為純隨機(jī)序列。例2.3的自相關(guān)圖中有Q統(tǒng)計(jì)量，其P值在K=6、12的時(shí)候均比較大，不能拒絕原假設(shè)，認(rèn)為該序列是白噪聲序列。另外，小樣本情況下，LB統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)純隨機(jī)性更準(zhǔn)確。