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《衍生品研究系列報告之三：基于布林帶擇時的期權(quán)交易策略優(yōu)化》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、2017-11-29金融工程目錄1、基于布林帶的期權(quán)賣方交易策略回顧........................................................................................52、組合交易對期權(quán)交易策略的優(yōu)化...............................................................................................62.1、組合損益結(jié)構(gòu)及風(fēng)險暴露.
2、.......................................................................................................................62.2、買入保護(hù)組合策略構(gòu)建.....................................................................................................................
3、......82.3、跨式保護(hù)組合策略構(gòu)建.........................................................................................................................102.4、雙向保護(hù)組合策略構(gòu)建.............................................................................................
4、............................112.5、波動率擇時保護(hù)策略構(gòu)建......................................................................................................................132.6、組合開倉下的布林帶期權(quán)交易策略構(gòu)建.................................................................
5、...............................143、倉位控制對期權(quán)交易策略的優(yōu)化.............................................................................................153.1、布林帶通道寬度變化規(guī)律及啟發(fā).........................................................................................
6、..................153.2、動態(tài)倉位下的布林帶期權(quán)交易策略.......................................................................................................163.3、動態(tài)倉位下的組合保護(hù)交易策略.........................................................................................
7、..................164、基于布林帶擇時的組合交易策略評價......................................................................................175、風(fēng)險提示.......................................................................................................................
8、..........18敬請參閱最后一頁特別聲明-2-證券研究報告2017-11-29金融工程圖目錄圖1：不同行權(quán)價下的期權(quán)賣方Delta......................................................................................................................5圖2：不同行權(quán)價下的期權(quán)賣方Gamma....................................
