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1、中文題目我國商業(yè)銀行利率風險管理探析系別：材料科學與工程系年級專業(yè)：09級材料成型及控制工程2班姓名：王猛學號：09080222042012年5月1日我國商業(yè)銀行利率風險管理探析【內容摘要】目前我國利率市場化改革的進程正在不斷推進，市場利率的波動日益頻繁，利率風險正上升為我國商業(yè)銀行經營管理中面臨的主要風險，利率風險的防范與管理也將成為我國商業(yè)銀行的一項重要工作。本文對利率市場化環(huán)境下我國商業(yè)銀行的利率風險管理進行探討?！娟P鍵詞】商業(yè)銀行；利率風險；風險管理1.1導言 所謂利率風險管理，是指商業(yè)銀行為了控制利率風險并維持其凈利息收入的穩(wěn)
2、定增長而對資產負債采取的積極管理方式。利率風險常常產生于資產和負債之間的成熟期差異，也產生于資產和負債之間的利率調整幅度差異。在80年代，利率風險管理的研究重點是利率變動對銀行利差的影響。90年代以來，由于銀行資產的多樣化及企融衍生工具的發(fā)展，利率風險管理的任務轉向分析利率變動對銀行資產、負債的市場價值及資本凈值的影響。在當前我國利率市場化不斷加快的形勢下，利率風險管理應成為我國各商業(yè)銀行資產負債管理的核心內容之一。各商業(yè)銀行應建立起一套科學有效的現代利率管理機制，以從容地迎接利率市場化的到來，以免在利率市場化到來的初期因自身準備不足倉
3、促上陣而陷于被動地位。1.2正文一、利率市場化對于我國商業(yè)銀行的影響 利率市場化會給商業(yè)銀行帶來更多利率自主權，有利于我國商業(yè)銀行公平競爭，促使各商業(yè)銀行不斷挖掘自身潛力，提高管理水平的同時，也隱藏著更大的風險。 首先，導致商業(yè)銀行同業(yè)競爭加劇。利率管制時期，商業(yè)銀行的競爭是在商品價格即資金利率既定的情況下進行的，其中沒有因商業(yè)銀行規(guī)模、業(yè)務風險、管理成本等的差異而區(qū)別，商業(yè)銀行競爭的焦點更多的集中在科技力量、營銷機制等方面?！ ∑浯危尜J款利差不斷縮小。在利率市場化的過渡時期，銀行業(yè)因為激烈的競爭而導致存貸利差縮小。具體表現是：存
4、款利率大幅上升、銀行籌資成本增加，而貸款利率整體上升水平有限甚至下降。因此，隨著利率市場化的推進，總體上我國商業(yè)銀行貸款利率水平下降將難以避免。同時，觀察經歷過利率市場化國家的實踐經驗，利率市場化后，商業(yè)銀行存款利率水平盡管因期限、種類的不同，可能的變動方向和變動幅度不會完全一致，可能會有升有降，但總體存款利率水平上升、銀行融資成本增加將在一定時期內成為趨勢。目前我國商業(yè)銀行的利息收入在營業(yè)收入中占有很大比重，普遍在70%以上，利差縮小無疑將對銀行贏利造成嚴重影響?！ ∽詈?，金融產品定價能力需加強。利率市場化后金融產品價格成為商業(yè)銀行市
5、場競爭的重點。銀行將由原先的產品競爭傾向于價格競爭，合理的定價能力將直接影響商業(yè)銀行市場競爭的一個主要致因。金融產品定價不僅涉及到商業(yè)銀行的經營目標、戰(zhàn)略決策、市場決策等宏觀層面，還涉及風險、信用狀況、供求對比、成本費用等微觀層面，是一個非常復雜的課題。目前我國商業(yè)銀行基本沒有在市場上進行金融產品定價的經驗，在定價時要遵循什么原則、考慮哪些因素、采取什么定價方法、確定什么價位等，都有待于在市場中探索和實踐。一、我國商業(yè)銀行利率風險管理的現狀與問題分析 長期以來，我國實行利率管制，利率由央行統(tǒng)一制定，作為重要金融微觀主體的商業(yè)銀行對利率
6、波動的風險曾長期處于被動地位。推行利率市場化以來，商業(yè)銀行對利率風險管理有了一定的自主權，但銀行對利率風險的防范和控制能力仍然較弱。 1.商業(yè)銀行的利率管理體制尚需完善 由于利率風險管理體制的不健全而產生利率管理的滯后，從而轉化為利率風險。一方面，商業(yè)銀行缺乏管理的動力?，F行的資產負債管理側重于對安全性、流動性的管理，主要關注的是信貸風險和流動性風險，缺乏對利率風險的有效監(jiān)管，因此，商業(yè)銀行難以形成有效的經營約束機制和激勵機制，難有動力進行利率風險管理；另一方面，商業(yè)銀行也缺乏管理能力。長期的金融抑制使現行的銀行信貸結構仍留有計劃體
7、制的慣性，同時，在資本市場不發(fā)達和銀行分業(yè)經營的限制下，銀行進行缺口調整管理難度大，在管理工具選擇和管理技術運用上面臨困難。 2.商業(yè)銀行在利率風險管理面前處于相對被動的地位首先，我國存款利率嚴格管制和貸款利率相對浮動的存貸款利率體制，導致我國商業(yè)銀行只能持有具有浮動利率的中長期貸款，而不能持有浮動利率的中長期負債（存款），所以很難通過負債結構調整和適當的負債利率安排來消除利率風險；其次，盡管同業(yè)拆借已經市場化，貸款定價也實施了一定程度的市場化，但由于競爭性的市場尚未形成，國有銀行在銀行業(yè)中處于壟斷地位，一些中小銀行很難獲得定價的自主
8、權；最后，我國商業(yè)銀行利率風險管理的工具有限，表內資產負債結構單一，流動性強的資產負債，諸如同業(yè)拆借、可上市債券、回購等，在銀行全部資產負債中比例太小，很難根據利率風險衡量結果及時調整資產負債結構，表外的金
