商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第十二章商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理課件PPT.pptx

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商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理第十二章 思維導(dǎo)圖CONTENT課本P261學(xué)習(xí)目標(biāo)P239 目錄CONTENT第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 一、銀行風(fēng)險(xiǎn)概述P263第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述風(fēng)險(xiǎn)＝不確定性風(fēng)險(xiǎn)指的是對(duì)銀行實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)可能產(chǎn)生影響的一種不確定性，這種不確定性既可能是風(fēng)險(xiǎn)損失，也可能是風(fēng)險(xiǎn)收益。普遍性客觀性可變性風(fēng)險(xiǎn)是普遍存在的風(fēng)險(xiǎn)不能消除只能盡量避免、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨時(shí)間和空間變化而變化 一、銀行風(fēng)險(xiǎn)分類P263第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述法律風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)：洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn) 一、銀行風(fēng)險(xiǎn)分類P263第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述項(xiàng)目系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)/不可分散風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)/可分散風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)與整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)有聯(lián)系與整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)無(wú)關(guān)原因由共同因素引起（政治/經(jīng)濟(jì)/社會(huì)）由特殊因素引起特征影響所有證券收益影響某個(gè)行業(yè)/公司證券收益處置無(wú)法通過(guò)分散投資來(lái)化解可通過(guò)分散投資化解種類政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)等信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等 一、銀行風(fēng)險(xiǎn)分類P263-265第一節(jié)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)特質(zhì)（發(fā)生損失的可能性因素）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因市場(chǎng)價(jià)格（利率/匯率/股票價(jià)格/商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失法律風(fēng)險(xiǎn)因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生訴訟或法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)因某國(guó)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)/政治/社會(huì)變化，導(dǎo)致該國(guó)、該地區(qū)借款人/債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付債務(wù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因銀行經(jīng)營(yíng)、管理等行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給銀行帶來(lái)的損失 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)/違約風(fēng)險(xiǎn)：是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于貸款。二、信用風(fēng)險(xiǎn)P273-281（一）概念P263（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別P273第五章/貸款：?jiǎn)我环ㄈ丝蛻?、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別本章：集團(tuán)法人客戶、貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理二、信用風(fēng)險(xiǎn)P273-281（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別P273集團(tuán)法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn)充分獲取集團(tuán)法人客戶的基本信息重點(diǎn)識(shí)別關(guān)聯(lián)方及相關(guān)信息：間接持股形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系充分搜集核實(shí)客戶本身及關(guān)聯(lián)方的授信情況深入分析集團(tuán)內(nèi)各個(gè)關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易情況識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)保持一致 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理二、信用風(fēng)險(xiǎn)P273-281（三）風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)P277不良資產(chǎn)4%不良貸款率＝%單一集團(tuán)客戶授信集中度＝單一集團(tuán)客戶貸款集中度＝ 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理二、信用風(fēng)險(xiǎn)P273-281（四）信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施P280規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)信貸準(zhǔn)入：設(shè)置信貸業(yè)務(wù)最低要求信貸退出：主動(dòng)收回貸款限額管理：對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定上限降低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制授信決策機(jī)制、授信崗位設(shè)置、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制、貸后管理等風(fēng)險(xiǎn)緩釋運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、保證等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)適當(dāng)?shù)馁J款定價(jià)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)成本 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)：是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于各類操作風(fēng)險(xiǎn)事件。操作風(fēng)險(xiǎn)事件的七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性、客戶和產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損失、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈、交割和流程管理三、操作風(fēng)險(xiǎn)P281-283（一）概念P264 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理三、操作風(fēng)險(xiǎn)P281-283（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別P281-282事前識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)事件尚未發(fā)生時(shí)對(duì)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的操作流程及人員、技術(shù)和外部環(huán)境進(jìn)行分析，找出潛在的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和部位。事后識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后確定風(fēng)險(xiǎn)是否為既定操作風(fēng)險(xiǎn)事件的類別，并分析發(fā)生的原因和影響 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理三、操作風(fēng)險(xiǎn)P281-283（三）操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施P283降低風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化內(nèi)部控制重點(diǎn)領(lǐng)域：授信、資金業(yè)務(wù)緩釋風(fēng)險(xiǎn)量化分析操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率、損失程度基礎(chǔ)上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)撤銷風(fēng)險(xiǎn)高的高危地區(qū)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)提高產(chǎn)品定價(jià)、增加撥備、補(bǔ)充資本方式主動(dòng)管理 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)P284-289（一）概念P264 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)都可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。主要來(lái)源三方面（第十章資產(chǎn)負(fù)債管理）資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不合理資產(chǎn)負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)不合理四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)P284-289（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別P284 第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)管理（第十章）負(fù)債管理（第十章）壓力測(cè)試用于分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對(duì)銀行整體或資產(chǎn)組合的沖擊程度，評(píng)估其對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、流動(dòng)性的負(fù)面影響應(yīng)急計(jì)劃充分考慮壓力測(cè)試結(jié)果，制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)P284-289（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施P288