商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營第十二章商業(yè)銀行全面風險管理課件PPT.pptx

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商業(yè)銀行全面風險管理第十二章 思維導圖CONTENT課本P261學習目標P239 目錄CONTENT第一節(jié)商業(yè)銀行全面風險管理概述第二節(jié)信用風險管理第三節(jié)操作風險管理第四節(jié)流動性風險管理 一、銀行風險概述P263第一節(jié)商業(yè)銀行全面風險管理概述風險＝不確定性風險指的是對銀行實現(xiàn)既定目標可能產生影響的一種不確定性，這種不確定性既可能是風險損失，也可能是風險收益。普遍性客觀性可變性風險是普遍存在的風險不能消除只能盡量避免、轉移風險風險會隨時間和空間變化而變化 一、銀行風險分類P263第一節(jié)商業(yè)銀行全面風險管理概述法律風險信用風險流動性風險戰(zhàn)略風險操作風險國別風險市場風險聲譽風險我國：洗錢和恐怖融資風險 一、銀行風險分類P263第一節(jié)商業(yè)銀行全面風險管理概述項目系統(tǒng)風險/不可分散風險非系統(tǒng)風險/可分散風險性質與整個市場波動有聯(lián)系與整個市場波動無關原因由共同因素引起（政治/經(jīng)濟/社會）由特殊因素引起特征影響所有證券收益影響某個行業(yè)/公司證券收益處置無法通過分散投資來化解可通過分散投資化解種類政策風險、市場風險、利率風險、購買力風險等信用風險、經(jīng)營風險、財務風險等 一、銀行風險分類P263-265第一節(jié)商業(yè)銀行全面風險管理概述風險類型風險特質（發(fā)生損失的可能性因素）市場風險因市場價格（利率/匯率/股票價格/商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失法律風險因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生訴訟或法律糾紛而造成經(jīng)濟損失國別風險因某國、地區(qū)經(jīng)濟/政治/社會變化，導致該國、該地區(qū)借款人/債務人沒有能力或者拒絕償付債務聲譽風險因銀行經(jīng)營、管理等行為或外部事件導致利益相關方對銀行負面評價的風險戰(zhàn)略風險銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給銀行帶來的損失 第二節(jié)信用風險管理信用風險/違約風險：是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。信用風險主要來源于貸款。二、信用風險P273-281（一）概念P263（二）風險識別P273第五章/貸款：單一法人客戶、個人客戶信用風險識別本章：集團法人客戶、貸款組合信用風險識別 第二節(jié)信用風險管理二、信用風險P273-281（二）風險識別P273集團法人客戶風險識別要點充分獲取集團法人客戶的基本信息重點識別關聯(lián)方及相關信息：間接持股形成的關聯(lián)關系充分搜集核實客戶本身及關聯(lián)方的授信情況深入分析集團內各個關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易情況識別頻率與額度授信周期應保持一致 第二節(jié)信用風險管理二、信用風險P273-281（三）風險水平指標P277不良資產4%不良貸款率＝%單一集團客戶授信集中度＝單一集團客戶貸款集中度＝ 第二節(jié)信用風險管理二、信用風險P273-281（四）信用風險控制措施P280規(guī)避風險信貸準入：設置信貸業(yè)務最低要求信貸退出：主動收回貸款限額管理：對銀行承擔風險設定上限降低風險加強信貸業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)的內部控制授信決策機制、授信崗位設置、操作規(guī)范、風險責任制、貸后管理等風險緩釋運用合格的抵質押品、保證等方式轉移或降低信用風險承擔風險通過適當?shù)馁J款定價覆蓋風險成本 第二節(jié)信用風險管理操作風險：是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風險。操作風險主要來源于各類操作風險事件。操作風險事件的七種表現(xiàn)形式：內部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全性、客戶和產品及業(yè)務做法、實物資產損失、業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈、交割和流程管理三、操作風險P281-283（一）概念P264 第二節(jié)信用風險管理三、操作風險P281-283（二）風險識別P281-282事前識別操作風險事件尚未發(fā)生時對產品和業(yè)務的操作流程及人員、技術和外部環(huán)境進行分析，找出潛在的風險環(huán)節(jié)和部位。事后識別操作風險事件發(fā)生后確定風險是否為既定操作風險事件的類別，并分析發(fā)生的原因和影響 第二節(jié)信用風險管理三、操作風險P281-283（三）操作風險控制措施P283降低風險強化內部控制重點領域：授信、資金業(yè)務緩釋風險量化分析操作風險點分布、發(fā)生概率、損失程度基礎上規(guī)避風險撤銷風險高的高危地區(qū)營業(yè)網(wǎng)點和關閉高風險業(yè)務承擔風險提高產品定價、增加撥備、補充資本方式主動管理 第二節(jié)信用風險管理流動性風險：是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。融資流動性風險：商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險。市場流動性風險：由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險。四、流動性風險P284-289（一）概念P264 第二節(jié)信用風險管理流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。信用風險、市場風險、操作風險等其他風險都可能引發(fā)流動性風險。主要來源三方面（第十章資產負債管理）資產負債期限結構資產負債的幣種結構不合理資產負債的分布結構不合理四、流動性風險P284-289（二）風險識別P284 第二節(jié)信用風險管理資產管理（第十章）負債管理（第十章）壓力測試用于分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行整體或資產組合的沖擊程度，評估其對銀行資產質量、盈利能力、流動性的負面影響應急計劃充分考慮壓力測試結果，制定有效的流動性風險應急計劃四、流動性風險P284-289（三）風險控制措施P288