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《建信上證社會(huì)責(zé)任交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、建信責(zé)任2016年年度報(bào)告摘要建信上證社會(huì)責(zé)任交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2016年年度報(bào)告摘要2016年12月31日基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司送出日期：2017年3月29日第35頁(yè)共35頁(yè)建信責(zé)任2016年年度報(bào)告摘要§1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本
2、基金合同規(guī)定，于2016年3月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)
3、報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。本報(bào)告期自2016年1月1日起至12月31日止?！?第35頁(yè)共35頁(yè)建信責(zé)任2016年年度報(bào)告摘要基金簡(jiǎn)介1.1基金基本情況基金簡(jiǎn)稱建信責(zé)任基金主代碼530010基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2010年5月28日基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額75,827,631.69份基金合同存續(xù)期不定期1.1.1目標(biāo)基金基本情況基金名稱上證社會(huì)責(zé)任交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金主代碼510090基金運(yùn)作方式交易型開(kāi)放式基金合同生效日2010年5
4、月28日基金份額上市的證券交易所上海證券交易所上市日期2010年8月9日基金管理人名稱建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人名稱中國(guó)工商銀行股份有限公司1.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)通過(guò)將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于上證社會(huì)責(zé)任ETF，密切跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。投資策略本基金為上證社會(huì)責(zé)任ETF的聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于上證社會(huì)責(zé)任ETF以求達(dá)到投資目標(biāo)。當(dāng)本基金申購(gòu)贖回和在二級(jí)市場(chǎng)買賣上證社會(huì)責(zé)任ETF或本基金自身的申購(gòu)贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增
5、發(fā)、分紅等行為時(shí)，基金經(jīng)理會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，降低跟蹤誤差。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)95%×上證社會(huì)責(zé)任指數(shù)收益率+5%×商業(yè)銀行稅后活期存款利率風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為上證社會(huì)責(zé)任ETF的聯(lián)接基金，風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。第35頁(yè)共35頁(yè)建信責(zé)任2016年年度報(bào)告摘要1.1.1目標(biāo)基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指
6、數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。投資策略本基金主要采取完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證社會(huì)責(zé)任指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于股票基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、混合基金。本基金為指數(shù)型基金，具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。1.2基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱建信基金管理有限責(zé)任公司中國(guó)工商銀行股份有限公
7、司信息披露負(fù)責(zé)人姓名吳曙明郭明聯(lián)系電話010-66228888（010）66105799電子郵箱xinxipilu@ccbfund.cncustody@icbc.com.cn客戶服務(wù)電話400-81-95533010-6622800095588傳真010-66228001（010）661057981.3信息披露方式登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.ccbfund.cn基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人和基金托管人的住所§2主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：
8、人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2016年2015年2014年本期已實(shí)現(xiàn)收益1,767,104.0375,097,103.80-2,507,645.45本期利潤(rùn)-6,608,472.6624,730,850.90128,538,515.43第35頁(yè)共35頁(yè)建信責(zé)任2016年年度報(bào)告摘要加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0
