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《建信上證社會(huì)責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金【】》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、建信上證社會(huì)責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2014年第3季度報(bào)告2014年9月30日基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2014年10月24日§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2014年10月22日復(fù)核了本報(bào)告小的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
2、保證慕金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資冇風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2014年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況2.1基金產(chǎn)品情況基金簡(jiǎn)稱建信責(zé)任基金主代碼530010交易代碼530010基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效口2010年5月28日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額258,729,481.04份投資目標(biāo)通過將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于上證社會(huì)責(zé)任ETF,密切跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。投資策略本基金為上證社會(huì)責(zé)任ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于上證社會(huì)責(zé)任ETF以求達(dá)到投資冃標(biāo)。當(dāng)本
3、棊金申購贖凹和在二級(jí)市場(chǎng)買賣上證社會(huì)責(zé)任ETF或本基金口身的屮購贖冋對(duì)木基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，或預(yù)期成份股發(fā)牛調(diào)整和成份股發(fā)牛配股、增發(fā)、分紅等行為吋，基金經(jīng)理會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，降低跟蹤誤差。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)95%X上證社會(huì)責(zé)任指數(shù)收益率+5%X商業(yè)銀行稅后活期存款利率風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為上證社會(huì)責(zé)任ETF的聯(lián)接基金，風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金為指數(shù)型基金，貝有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屈于證券投資基金屮較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國工商銀行股份有限
4、公司2.1.1目標(biāo)基金基本情況基金名稱上證社會(huì)責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金主代碼510090基金運(yùn)作方式交易型開放式基金合同生效日2010年5月28日基金份額上市的證券交易所上海證券交易所上市日期2010年8月9日基金管理人名稱建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人名稱屮國工商銀行股份有限公司2.1.2目標(biāo)基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，實(shí)現(xiàn)少標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。投資策略本基金主要采取完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
5、上證社會(huì)責(zé)任指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于股票基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、混合基金。本基金為指數(shù)型基金，具冇和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屬于證券投資基金屮較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種?！?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2014年7月1日一2014年9月30日）1?木期已實(shí)現(xiàn)收益-6,159,907.972.本期利潤34,024,446.873.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.10814.期末基金資產(chǎn)凈值259,532,12&805.期末基金份額凈值1.003注：1、木期已實(shí)現(xiàn)收益指基金木期利息收入、投資收益、其他
6、收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)損益）扌II除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)損益。2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)321本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①.凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較棊準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①一③②一④過去三個(gè)月11.44%0.89%9.66%0.90%1.78%-0.01%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較基金份額累計(jì)凈値增長率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走
7、勢(shì)對(duì)比圖寸wdo-iLOW卜0?卜0丈036Li70i7L0CM020丈0代ZTLTELOZ93OO0.EL0CN卜OOO6LOC弓8CL0C4LC&L&L02ELOL&LO39長000280100&L036L&0&L02cmo&ulloci寸L.69LL0CN$99130260寸0?二030QL9LL0C429LL.0L029L.80.0L038o4,gq0L0c4—墓金份額黑計(jì)冷『［增氏半——業(yè)鎖比較罄準(zhǔn)
