建信上證社會(huì)責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金.doc

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1、建信上證社會(huì)責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2017年半年度報(bào)告2017年6月30日基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司送出日期：2017年8月26日重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年8月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證

2、復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年1月1日起至6月30日止。目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡(jiǎn)介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料7§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)83.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)83.2基金凈值表現(xiàn)8§4管理人報(bào)告104.

3、1基金管理人及基金經(jīng)理情況104.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明124.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明124.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明134.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望134.6管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明134.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說明14§5托管人報(bào)告155.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明155.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說明155.3托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見15§6半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審

4、計(jì)）166.1資產(chǎn)負(fù)債表166.2利潤(rùn)表176.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表186.4報(bào)表附注19§7投資組合報(bào)告407.1期末基金資產(chǎn)組合情況407.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合407.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)417.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)447.5期末按債券品種分類的債券投資組合457.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)467.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)467.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)467.9期末按公允價(jià)值占基金資

5、產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)467.10期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)467.11報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明477.12報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明477.13投資組合報(bào)告附注47§8基金份額持有人信息498.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)498.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況498.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況49§9開放式基金份額變動(dòng)50§10重大事件揭示5110.1基金份額持有人大會(huì)決議5110.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)5110.

6、3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟5110.4基金投資策略的改變5110.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況5110.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況5110.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況5110.8其他重大事件52§11備查文件目錄5411.1備查文件目錄5411.2存放地點(diǎn)5411.3查閱方式54§1基金簡(jiǎn)介1.1基金基本情況基金名稱建信上證社會(huì)責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱建信責(zé)任基金主代碼530010基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2010年5月28日基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有

7、限公司報(bào)告期末基金份額總額70,813,123.49份基金合同存續(xù)期不定期1.1.1目標(biāo)基金基本情況基金名稱上證社會(huì)責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金主代碼510090基金運(yùn)作方式交易型開放式基金合同生效日2010年5月28日基金份額上市的證券交易所上海證券交易所上市日期2010年8月9日基金管理人名稱建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人名稱中國(guó)工商銀行股份有限公司1.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)通過將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于上證社會(huì)責(zé)任ETF，密切跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤