統(tǒng)計預(yù)測與決策復(fù)習(xí)范圍

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1、一、選擇題1情景預(yù)測法通常將研宂對象分為（）和環(huán)境兩個部分。A情景B主題C事件D場景2—般而言，回歸預(yù)測法只適于作（）預(yù)測。A長期B屮、短期C固定期D周期3下列方法屮不屬于定性預(yù)測的是（）。A趨勢外推法B主觀概率法C領(lǐng)先指標(biāo)法D德爾菲法4根據(jù)經(jīng)驗在時間序列波動不大的情況下，平滑系數(shù)a的取值應(yīng)為（）。A0.1-0.3B0.5-0.7C0.7-0.9D0.4-0.65當(dāng)時間序列各期值的一階差比率（大致）相等時、可以配（）進行預(yù)測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型6狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同可分

2、為（）和（）模型。A確定性、隨機性B線性、非線性C離散性、連續(xù)性D隱性、顯性7統(tǒng)計預(yù)測方法中，以數(shù)學(xué)模型為主的方法屬于（）。A冋歸預(yù)測法B走量預(yù)測法C定性預(yù)測法D時間序列預(yù)測法8下列哪一項不是統(tǒng)計決策的公理（）。A方案優(yōu)劣nJ以比較B效用等同性C效用替換性D效用遞減性9預(yù)測實踐巾，人們往往采納判定系數(shù)R2（）的模型.A最高B最低C中等D為零的10當(dāng)時間序列各期值的二階差分相等或大致相等時、可配合（）進行預(yù)測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型11（）是指國民經(jīng)濟活動的相對水平出現(xiàn)上升和下降的交替。

3、A經(jīng)濟周期B景氣循環(huán)C古典經(jīng)濟周期D現(xiàn)代經(jīng)濟周期12灰色預(yù)測適用的對象是吋序的發(fā)展呈（）型趨勢。A指數(shù)B直線C季節(jié)D周期13德爾菲法是根據(jù)（）對研究的問題進行判斷、預(yù)測的方法。A無突變情景B歷史數(shù)據(jù)C專家知識和經(jīng)驗D直覺14相關(guān)系數(shù)越接近±1，表明變量之間的線性相關(guān)程度（）。A越低B一般C越高D不一定15采用博克斯?焓金斯方法時，如果時間序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)都是拖尾的，則可以判斷此序列適合（）模型。AMABARCARMAD線性16狹義的統(tǒng)計決策是指（）情況卜的決策。A確定B不確定C封閉環(huán)境D開放環(huán)境

4、17如果數(shù)據(jù)的基本模型是非線性的，則可采用（）指數(shù)平滑法。A一次B二次C布朗二次D季節(jié)性18貝葉斯決策是根據(jù)（）進行決策的一種方法。A似然概率B先驗概率C邊際概率D后驗概率19狀態(tài)空間模型的特點之一是將多個變量時間序列處理力（）。A矩陣序列B向量序列C連續(xù)序列D離散序列20下列不屬于灰色預(yù)檢驗內(nèi)容的是（）。A殘差檢驗B關(guān)聯(lián)度檢驗C先驗差檢驗D后驗差檢驗21經(jīng)濟景氣是指總體經(jīng)濟成（）發(fā)展趨勢。A上升B下滑C持平D波動22下列不屬于統(tǒng)計決策基本特征的是（）。A選擇性B未來性C實踐性D經(jīng)濟性23狀態(tài)空間模型的假設(shè)條

5、件是動態(tài)系統(tǒng)符合（）。A平穩(wěn)特性B隨機特性C馬爾可夫特性D離散性24自相關(guān)系數(shù)是說明（）的數(shù)據(jù)之間的相關(guān)程度。A同一變量不同時期B不同變呈C因變量與自變量集合D同期25貝葉斯決策是依據(jù)（）的進行決策的方法。A聯(lián)合概率B邊際概率C條件概率D后驗概率26景氣預(yù)警系統(tǒng)中紅色信號代表（）。A經(jīng)濟過熱B經(jīng)濟穩(wěn)定C經(jīng)濟蕭條D經(jīng)濟波動過大27時間序列的分解法中受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動稱為（）0A長期趨勢B乎節(jié)趨勢C周期變動D隨機變動28當(dāng)預(yù)測對象依時間變化呈現(xiàn)某種趨勢且無明顯季節(jié)波動時可采用（）。

6、A回歸法B因素分解法C趨勢外推法D定性分析法29自適應(yīng)過濾法巾自回歸模型的一個重要特點是回歸系數(shù)是（）。A固定不變的B可變的C最桂估計值D不確定的30博克斯-詹金斯法應(yīng)用的前提是預(yù)測對象是一個（）的平穩(wěn)隨機序列。A零均位B非零均位C同方差D異方差二、名詞解釋1同步指標(biāo)：是指景氣指標(biāo)中與總體經(jīng)濟變化相一致或同步的那些指標(biāo)。2預(yù)測精度：是指預(yù)測模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實際數(shù)據(jù)擬合程度的優(yōu)劣。3劣勢方案：統(tǒng)計決策中，如果一個方案在任何自然狀態(tài)下的結(jié)果都劣于其它方案結(jié)果，則該方案稱為劣勢方

7、案。4層次分析法：是川于處理有限個方案的多目標(biāo)決策方法。它的基本思路是把復(fù)雜問題分解成若干層次，在最低層次通過兩兩對比得出各因素的權(quán)重，通過巾低到高的層層分析，最后計算出各方案對總目標(biāo)的權(quán)數(shù)，權(quán)數(shù)最大的方案即為最優(yōu)方案。5多重共線性：是指多元W歸分析屮各個自變量之間存在的相關(guān)關(guān)系可能會導(dǎo)致建立錯誤的回歸模型以及得出使人誤解的結(jié)論的問題。6時間序列的平穩(wěn)性：是指時間序列的統(tǒng)計特征不隨時間推移而變化。直觀地說，就是時間序列無明顯的上升或下降趨勢，各觀測值圍繞某一固定值上下波動。7自相關(guān)系數(shù)：是衡量同一變量不同時期

8、的數(shù)據(jù)之間相關(guān)程度的指標(biāo)。8長期趨勢因素：它反映了經(jīng)濟現(xiàn)象在一個較L＜:時間A的發(fā)展方向，既可以表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上、向下或平穩(wěn)的趨勢，也可以表現(xiàn)為某種曲線的形式。經(jīng)濟現(xiàn)象的長期趨勢一旦形成，總能持續(xù)相當(dāng)長的時期，因此對于預(yù)測經(jīng)濟現(xiàn)象的發(fā)展具有十分重要的意義。9不規(guī)則變動：是指經(jīng)濟現(xiàn)象受各種偶然因素影響所形成的一種沒有規(guī)律性的波動。10.德賓-沃森統(tǒng)計量：是檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)的一個有效方