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《統(tǒng)計預測與決策復習題.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、一、單項選擇題1統(tǒng)計預測方法中，以邏輯判斷為主的方法屬于（C）。A回歸預測法B定量預測法C定性預測法D時間序列預測法2下列哪一項不是統(tǒng)計決策的公理（D）。A方案優(yōu)劣可以比較B效用等同性C效用替換性D效用遞減性3根據(jù)經(jīng)驗D-W統(tǒng)計量在（B）之間表示回歸模型沒有顯著自相關(guān)問題。A1.0-1.5B1.5-2.5C1.5-2.0D2.5-3.54當時間序列各期值的二階差分相等或大致相等時,可配合(B)進行預測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型5（C）是指國民經(jīng)濟活動的絕對水平出現(xiàn)上升和下降的交替。A經(jīng)濟周期B景氣循環(huán)C古典經(jīng)濟周期D現(xiàn)代經(jīng)濟周期6灰色預測是對含有
2、（C）的系統(tǒng)進行預測的方法。A完全充分信息B完全未知信息C不確定因素D不可知因素7狀態(tài)空間模型的假設(shè)條件是動態(tài)系統(tǒng)符合（C）。A平穩(wěn)特性B隨機特性C馬爾可夫特性D離散性8不確定性決策中“樂觀決策準則”以（B）作為選擇最優(yōu)方案的標準。A最大損失B最大收益C后悔值Dα系數(shù)9貝葉斯定理實質(zhì)上是對（C）的陳述。A聯(lián)合概率B邊際概率C條件概率D后驗概率10景氣預警系統(tǒng)中綠色信號代表（B）。A經(jīng)濟過熱B經(jīng)濟穩(wěn)定C經(jīng)濟蕭條D經(jīng)濟波動過大二、多項選擇題1構(gòu)成統(tǒng)計預測的基本要素有（ACD）。A經(jīng)濟理論B預測主體C數(shù)學模型D實際資料2統(tǒng)計預測中應(yīng)遵循的原則是（BD）。A經(jīng)濟原則B連貫原則
3、C可行原則D類推原則3按預測方法的性質(zhì)，大致可分為（ACD）預測方法。A定性預測B情景預測C時間序列預測D回歸預測4一次指數(shù)平滑的初始值可以采用以下（BD）方法確定。A最近一期值B第一期實際值C最近幾期的均值D最初幾期的均值5常用的景氣指標的分類方法有（ABCD）。A馬場法B時差相關(guān)法CKL信息量法D峰谷對應(yīng)法三、名詞解釋1同步指標：是指景氣指標中與總體經(jīng)濟變化相一致或同步的那些指標。2預測精度：是指預測模型擬合的好壞程度，即由預測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實際數(shù)據(jù)擬合程度的優(yōu)劣。3劣勢方案：統(tǒng)計決策中，如果一個方案在任何自然狀態(tài)下的結(jié)果都劣于其它方案結(jié)果，則該方案稱為
4、劣勢方案。4層次分析法：是用于處理有限個方案的多目標決策方法。它的基本思路是把復雜問題分解成若干層次，在最低層次通過兩兩對比得出各因素的權(quán)重，通過由低到高的層層分析，最后計算出各方案對總目標的權(quán)數(shù)，權(quán)數(shù)最大的方案即為最優(yōu)方案。四、簡答題1在實際預測中，為什么常常需要將定性預測與定量預測兩種方法結(jié)合起來使用？定性預測和定量預測各有優(yōu)缺點：定性預測的優(yōu)點在于有較大靈活性，能夠充分發(fā)揮人的主觀能動作用，簡單而省時省費用，它的缺點是易受主觀因素的影響；定量預測的優(yōu)點是注重量化分析，依據(jù)歷史統(tǒng)計資料而較少受主觀因素的影響，它的缺點是對信息資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高。因此，如果能將
5、兩者結(jié)合起來，使其相互補充、相互交驗和修正，將會大大提高預測的精度。2請說明在回歸預測法中包含哪些基本步驟？回歸預測分析法的基本步驟包括：（1）定性分析判斷現(xiàn)象之間的依存關(guān)系；（2）建立適當?shù)幕貧w模型；（3）估計模型的參數(shù)；（4）對回歸參數(shù)及模型進行檢驗；（5）使用通過檢驗的模型進行預測。3什么是風險決策的敏感性分析？敏感性分析是分析概率值的變化對最優(yōu)方案取舍的影響程度。一、單項選擇題1情景預測法通常將研究對象分為（B）和環(huán)境兩個部分。A情景B主題C事件D場景2一般而言，回歸預測法只適于作（B）預測。A長期B中、短期C固定期D周期3時間序列的分解法中受季節(jié)變動影響所形
6、成的一種長度和幅度固定的周期波動稱為（B）。A長期趨勢B季節(jié)趨勢C周期變動D隨機變動4當預測對象依時間變化呈現(xiàn)某種趨勢且無明顯季節(jié)波動時可采用（C）。A回歸法B因素分解法C趨勢外推法D定性分析法5自適應(yīng)過濾法中自回歸模型的一個重要特點是回歸系數(shù)是（B）。A固定不變的B可變的C最佳估計值D不確定的6博克斯-詹金斯法應(yīng)用的前提是預測對象是一個（A）的平穩(wěn)隨機序列。A零均值B非零均值C同方差D異方差7下列方法中不屬于定性預測的是（A）。A趨勢外推法B主觀概率法C領(lǐng)先指標法D德爾菲法8根據(jù)經(jīng)驗在時間序列波動不大的情況下，平滑系數(shù)α的取值應(yīng)為（A）。A0.1-0.3B0.5-0
7、.7C0.7-0.9D0.4-0.69當時間序列各期值的一階差比率（大致）相等時,可以配(D)進行預測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型10狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同可分為（A）和（）模型。A確定性、隨機性B線性、非線性C離散性、連續(xù)性D隱性、顯性二、多項選擇題1景氣指標的分類包括（ACD）。A領(lǐng)先指標B基準指標C同步指標D滯后指標2按預測方法的性質(zhì)，大致可分為（ACD）三類預測方法。A定性預測B情景預測C時間序列預測D回歸預測3風險決策矩陣中應(yīng)當包括的基本要素有（ABD）。A備選方案B狀態(tài)空間C最優(yōu)方案選擇標準D各方案的可能結(jié)果
