《參數(shù)估計(jì)理論》ppt課件

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1、第二章參數(shù)估計(jì)理論1.估計(jì)子的性能估計(jì)子的定義1.估計(jì)子的性能(續(xù))1.估計(jì)子的性能(續(xù))兩個(gè)無(wú)偏估計(jì)(或其中一個(gè)漸進(jìn)無(wú)偏估計(jì))的性能比較：1.估計(jì)子的性能(續(xù))2.Fisher信息與Cramer-Rao下界2.Fisher信息與Cramer-Rao下界(續(xù))損失函數(shù)(代價(jià)函數(shù))絕對(duì)損失函數(shù)二次型損失函數(shù)3.Bayes估計(jì)均勻損失函數(shù)3.Bayes估計(jì)(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)函數(shù):損失函數(shù)的數(shù)學(xué)期望Bayes估計(jì)：使風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)最小化的參數(shù)估計(jì)3.Bayes估計(jì)(續(xù))4.最大似然估計(jì)(maximumlikelyhoo

2、d)線性均方LMS(linearmeansquare)5.線性均方估計(jì)5.線性均方估計(jì)(續(xù))5.線性均方估計(jì)(續(xù))正交性原理線性均方估計(jì)是典型的Bayes估計(jì)6.最小二乘估計(jì)問(wèn)題6.最小二乘估計(jì)(續(xù))超定方程6.最小二乘估計(jì)(續(xù))Gaussian-Markov定理加權(quán)最小二乘估計(jì)本章小結(jié)評(píng)價(jià)參數(shù)估計(jì)好壞的問(wèn)題：采用均方誤差來(lái)衡量參數(shù)估計(jì)的優(yōu)劣判斷無(wú)偏估計(jì)是否最好：使用Fisher信息，滿足Cramer-Rao下界如何進(jìn)行參數(shù)估計(jì)：Bayes估計(jì)（關(guān)鍵選什么風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)）最大似然估計(jì)（需知道似然函數(shù)形式）

3、線性均方估計(jì)（正交性原理）最小二乘估計(jì)（若e零均值、同方差，則最小二乘法是最優(yōu)的，否則要用加權(quán)最小二乘法）習(xí)題題2.3，題2.6，題2.8，題2.13