長盛盛景純債債券型證券投資基金.doc

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1、長盛盛景純債債券型證券投資基金2016年第4季度報告2016年12月31日基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：2017年1月21日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年1月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代

2、表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱長盛盛景純債基金主代碼003099交易代碼003099基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2016年8月4日報告期末基金份額總額1,497,463,337.29份投資目標在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，并力爭獲得超過業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。投資策略（一）大類資產(chǎn)配置策略本基金將在綜合判斷宏觀經(jīng)濟周期、市場資金供需狀況、大類資產(chǎn)估值水平對比的基礎上，結合政策分析，確定不同投資期限內的大類

3、金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置。（二）債券組合管理策略1、利率策略利率策略主要是從組合久期及組合期限結構兩個方向制定針對市場利率因素的投資策略。2、類屬配置策略債券類屬策略主要是通過研究國民經(jīng)濟運行狀況，貨幣市場及資本市場資金供求關系，以及不同時期市場投資熱點，分析國債、金融債、企業(yè)債券等不同債券種類的利差水平，評定不同債券類屬的相對投資價值，確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。3、信用策略信用品種的選擇采取以利率研究和發(fā)行人償債能力研究為核心的分析方式，在對宏觀經(jīng)濟、利率走勢、發(fā)行人經(jīng)營及財務狀況進行分析的基礎上，結合信用品種的發(fā)行條款，建立信用債備選庫，并以此為基礎擬定信用品種的投資方法。

4、業(yè)績比較基準中債綜合指數(shù)（全價）收益率。風險收益特征本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的較低風險品種，其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣碎L盛基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱長盛盛景純債A長盛盛景純債C下屬分級基金的交易代碼003099003100報告期末下屬分級基金的份額總額1,497,412,653.54份50,683.75份§1主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2016年10月1日－2016年12月31日）長盛盛景純債A長盛盛景純債C1．本期已實現(xiàn)收益8,3

5、60,207.21889.452．本期利潤-42,090,660.66-2,728.063．加權平均基金份額本期利潤-0.0281-0.01884．期末基金資產(chǎn)凈值1,465,117,138.9149,574.255．期末基金份額凈值0.97840.9781注：1、所述基金業(yè)績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列數(shù)據(jù)截止到2016年12月31日。3、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金

6、份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較長盛盛景純債A階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④-2.79%0.17%-2.32%0.15%-0.47%0.02%過去三個月長盛盛景純債C階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月-2.79%0.17%-2.32%0.15%-0.47%0.02%1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：1、長盛盛景純債債券型證券投資基金基金合同生效日2016年8月4日，截至本報告期末本基金自合同生

7、效未滿一年。2、按照本基金合同規(guī)定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。截止本報告期末仍處于建倉期。3、本基金的投資組合比例為：本基對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，現(xiàn)金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。§1管理人報告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理