長(zhǎng)盛盛和純債債券型證券投資基金.doc

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1、長(zhǎng)盛盛和純債債券型證券投資基金2016年年度報(bào)告2016年12月31日基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司送出日期：2017年3月27日§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥行陪y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年3月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載

2、、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本年度報(bào)告財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本基金出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。本報(bào)告期自2016年7月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡(jiǎn)介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說(shuō)明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財(cái)務(wù)

3、指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況73.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況11§4管理人報(bào)告114.1基金管理人及基金經(jīng)理情況114.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明124.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明124.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明134.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望144.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況154.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明154.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明164.9報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)

4、凈值預(yù)警情形的說(shuō)明16§5托管人報(bào)告175.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明175.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明175.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)17§6審計(jì)報(bào)告176.1審計(jì)報(bào)告基本信息176.2審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容17§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表187.1資產(chǎn)負(fù)債表187.2利潤(rùn)表207.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表217.4報(bào)表附注21§8投資組合報(bào)告408.1期末基金資產(chǎn)組合情況408.2期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合408.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)408.

5、4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)408.5期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合418.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)418.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)418.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)418.9期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)418.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明418.11投資組合報(bào)告附注42§9基金份額持有人信息429.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)429.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況439.3期

6、末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金份額總量區(qū)間的情況43§10開(kāi)放式基金份額變動(dòng)43§11重大事件揭示4411.1基金份額持有人大會(huì)決議4411.2基金管理人、基金托管人的專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng)4411.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4411.4基金投資策略的改變4411.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況4511.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況4511.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4511.8其他重大事件46§12備查文件目錄4712.1備查文件目錄4712.2存放地點(diǎn)4712.3查閱方式47§1基金簡(jiǎn)介1.1基金

7、基本情況基金名稱(chēng)長(zhǎng)盛盛和純債債券型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)盛盛和純債基金主代碼002927交易代碼002927基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2016年7月5日基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額1,493,683,064.86份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)盛盛和純債A長(zhǎng)盛盛和純債C下屬分級(jí)基金的交易代碼：002927002928報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額1,493,256,677.78份426,387.08份1.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流