長盛盛和純債債券型證券投資基金.doc

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1、長盛盛和純債債券型證券投資基金2016年年度報告2016年12月31日基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司送出日期：2017年3月27日§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥行陪y行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2017年3月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載

2、、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本年度報告財務資料已經審計，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本基金出具了無保留意見的審計報告。本報告期自2016年7月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產品說明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相關資料6§3主要財務

3、指標、基金凈值表現及利潤分配情況73.1主要會計數據和財務指標73.2基金凈值表現73.3過去三年基金的利潤分配情況11§4管理人報告114.1基金管理人及基金經理情況114.2管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明124.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明124.4管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現的說明134.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望144.6管理人內部有關本基金的監(jiān)察稽核工作情況154.7管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明154.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明164.9報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產

4、凈值預警情形的說明16§5托管人報告175.1報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明175.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明175.3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見17§6審計報告176.1審計報告基本信息176.2審計報告的基本內容17§7年度財務報表187.1資產負債表187.2利潤表207.3所有者權益（基金凈值）變動表217.4報表附注21§8投資組合報告408.1期末基金資產組合情況408.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合408.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細408.

5、4報告期內股票投資組合的重大變動408.5期末按債券品種分類的債券投資組合418.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細418.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細418.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細418.9期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細418.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明418.11投資組合報告附注42§9基金份額持有人信息429.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構429.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況439.3期

6、末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況43§10開放式基金份額變動43§11重大事件揭示4411.1基金份額持有人大會決議4411.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動4411.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟4411.4基金投資策略的改變4411.5為基金進行審計的會計師事務所情況4511.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況4511.7基金租用證券公司交易單元的有關情況4511.8其他重大事件46§12備查文件目錄4712.1備查文件目錄4712.2存放地點4712.3查閱方式47§1基金簡介1.1基金

7、基本情況基金名稱長盛盛和純債債券型證券投資基金基金簡稱長盛盛和純債基金主代碼002927交易代碼002927基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2016年7月5日基金管理人長盛基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司報告期末基金份額總額1,493,683,064.86份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級基金的基金簡稱：長盛盛和純債A長盛盛和純債C下屬分級基金的交易代碼：002927002928報告期末下屬分級基金的份額總額1,493,256,677.78份426,387.08份1.2基金產品說明投資目標在控制風險和保持資產流