長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金.pdf

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1、長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金2008年第4季度報(bào)告二○○八年十二月三十一日基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二○○九年一月二十二日長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金第2008年第4季度報(bào)告第1頁(yè)共12頁(yè)一、重要提示基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告

2、等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2008年10月8日起至2008年12月31日止。二、基金產(chǎn)品概況1、基金簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)盛積極配置債券基金2、交易代碼：0800033、基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式4、基金合同生效日：2008年10月8日5、報(bào)告期末基金份額總額：694,276,210.72份6、投資

3、目標(biāo)：在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，并力爭(zhēng)獲得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績(jī)。7、投資策略：本基金為積極投資策略的債券型基金，不同與傳統(tǒng)債券型基金的投資策略特點(diǎn)，本基金在債券類(lèi)資產(chǎn)配置上更強(qiáng)調(diào)積極主動(dòng)管理。在債券類(lèi)資產(chǎn)配置上，本基金通過(guò)積極投資配置相對(duì)收益率較高的企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券等創(chuàng)新債券品種，并靈活運(yùn)用組合久期調(diào)整、收益率曲線調(diào)整、信用利差和相對(duì)價(jià)值等策略積極把握固定收益證券市場(chǎng)中投資機(jī)會(huì)，以獲取各類(lèi)債券的超額投資收益。在股票類(lèi)資產(chǎn)投資上

4、，通過(guò)積極投資于一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)高成長(zhǎng)性和具有高投資價(jià)值的股票，來(lái)獲取股票市場(chǎng)的積極收益。此外，本基金還積極通過(guò)債券回購(gòu)等手段提高基金資產(chǎn)的流動(dòng)性和長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金第2008年第4季度報(bào)告第2頁(yè)共12頁(yè)杠桿性用于短期投資于高收益的金融工具。8、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證全債指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10%9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。10、基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司11、基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

5、（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元報(bào)告期（2008年10月8日-2008年12主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益15,646,720.862.本期利潤(rùn)22,020,004.153.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)（元/份）0.02134.期末基金資產(chǎn)凈值712,602,628.445.期末基金份額凈值（元/份）1.0264注：1、本基金基金合同于當(dāng)期生效，報(bào)告期不滿一季度。2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3、所列數(shù)據(jù)截止到2008年12月31日。4、本期已實(shí)現(xiàn)收益指

6、基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。（二）基金凈值表現(xiàn)1、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值增業(yè)績(jī)比較業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)凈值增階段長(zhǎng)率標(biāo)基準(zhǔn)收益收益率標(biāo)準(zhǔn)差①－③②－④長(zhǎng)率①準(zhǔn)差②率③④2008年4季度2.64%0.23%5.31%0.41%-2.67%-0.18%長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金第2008年第4季度報(bào)告第3頁(yè)共12頁(yè)2、自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較長(zhǎng)

7、盛積極配置債券基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2008年10月8日至2008年12月31日）7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%8日8日8日10月11月12月8年8年8年200200200長(zhǎng)盛積極配置債券基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率注：1、長(zhǎng)盛積極配置債券基金合同于2008年10月8日生效，截至報(bào)告日本基金合同生效未滿一年。2、按基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合

8、并、基金規(guī)模變動(dòng)等非本基金管理人的因素致使基金的投資組合不符合上述規(guī)定的投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。3、本基金基金合同中對(duì)投資組合的各項(xiàng)比例規(guī)定如下：A、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的