長盛積極配置債券型證券投資基金2009年第1季度報告.pdf

《長盛積極配置債券型證券投資基金2009年第1季度報告.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、長盛積極配置債券型證券投資基金2009年第1季度報告2009年03月31日基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：2009年04月20日§1重要提示基金管理人長盛基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年4月15日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基

2、金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱長盛積極配置債券交易代碼080003基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年10月08日報告期末基金份額總額416,210,646.83份在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資目標投資管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，并力爭獲得超過業(yè)績比較基準的投資業(yè)績。本基金為積極投資策略的債券型基金，不同與傳統(tǒng)債券型基金的投資策略

3、特點，本基金在債券類資產(chǎn)配置上更強調(diào)積極主動管理。在債券類資產(chǎn)配置上，本基金通過積極投投資策略資配置相對收益率較高的企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券等創(chuàng)新債券品種，并靈活運用組合久期調(diào)整、收益率曲線調(diào)整、信用利差和相對價長盛積極配置債券型證券投資基金第2009年第1季度報告第1頁共10頁值等策略積極把握固定收益證券市場中投資機會，以獲取各類債券的超額投資收益。在股票類資產(chǎn)投資上，通過積極投資于一級市場和二級市場高成長性和具有高投資價值的股票，來獲取股票市場的積極收益。此外，本基金還積極通過債券回購等手段提高基金資產(chǎn)的流動性和杠桿性用于短期投資于高收益

4、的金融工具。業(yè)績比較基準中證全債指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10%本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于風險收益特征混合型基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣碎L盛基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元報告期(2009年01月01日-2009主要財務(wù)指標年03月31日)1.本期已實現(xiàn)收益5,951,384.192.本期利潤1,829,036.313.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.00344.期末基金資產(chǎn)凈值430,188,786.425.期末基金份額凈值1.0336注：1、所述基金

5、業(yè)績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年3月31日。3、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較長盛積極配置債券型證券投資基金第2009年第1季度報告第2頁共10頁凈值增長率業(yè)績比較基準業(yè)績比較基準收益階段凈值增長率①①－③②－④標準差②收益率③率標準差④過去三個月0.70%0.31%2.23%0.28

6、%-1.53%0.03%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%8日8日8日10月12月2月年年09年2008200820長盛積極配置債券業(yè)績比較基準收益率注：1、長盛積極配置債券合同于2008年10月8日生效，截至報告日本基金合同生效未滿一年。2、按基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起六個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等非本基金管理人的因素致使基金的投資組合不符合上述規(guī)定的投

7、資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務(wù)說明任職日期離任日期年限蔡賓本基金基金2008年12月19日-5年男，1978年11月出生。畢業(yè)經(jīng)理。于中央財經(jīng)大學，獲碩士學位。2004年6月至2006年2月就職于寶盈基金管理有限公司，曾任研究員、基金經(jīng)理助理。2006年2月加入長盛基金管理有限公司，曾任研究員、社保組合助理，投資經(jīng)理等。現(xiàn)任長盛積極配置債券型長盛積極配置債券型證券投資基金第2009年第1季度報告第3頁共10頁