金融時(shí)間序列分析arma模型論文

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃金融時(shí)間序列分析arma模型論文　　基于ARMA模型的社會(huì)融資規(guī)模增長分　　析　　————ARMA模型實(shí)驗(yàn)　　第一部分實(shí)驗(yàn)分析目的及方法　　一般說來,若時(shí)間序列滿足平穩(wěn)隨機(jī)過程的性質(zhì),則可用經(jīng)典的ARMA模型進(jìn)行建模和預(yù)則。但是,由于金融時(shí)間序列隨機(jī)波動(dòng)較大,很少滿足ARMA模型的適用條件,無法直接采用該模型進(jìn)行處理。通過對(duì)數(shù)化及差分處理后,將原本非平穩(wěn)的序列處理為近似平穩(wěn)的序列,可以采用ARMA模型進(jìn)行建模和分析?！　〉诙糠謱?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)　　數(shù)據(jù)來源　　

2、數(shù)據(jù)來源于中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫。具體數(shù)據(jù)見附錄表。所選數(shù)據(jù)變量　　社會(huì)融資規(guī)模指一定時(shí)期內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)從金融體系獲得的全部資金總額，為一增量概念，即期末余額減去期初余額的差額，或當(dāng)期發(fā)行或發(fā)生額扣除當(dāng)期兌付或償還額的差額。社會(huì)融資規(guī)模作為重要的宏觀監(jiān)測指標(biāo)，由實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求所決定，反映金融體系對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金量支持。目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　本實(shí)驗(yàn)擬選取XX年

3、11月到XX年9月我國以月為單位的社會(huì)融資規(guī)模的數(shù)據(jù)來構(gòu)建ARMA模型，并利用該模型進(jìn)行分析預(yù)測?！　〉谌糠諥RMA模型構(gòu)建　　判斷序列的平穩(wěn)性　　首先繪制出M的折線圖，結(jié)果如下圖：　　-2-　　圖社會(huì)融資規(guī)模M曲線圖　　從圖中可以看出，社會(huì)融資規(guī)模M序列具有一定的趨勢性，由此可以初步判斷該序列是非平穩(wěn)的。此外，m在每年同時(shí)期出現(xiàn)相同的變動(dòng)趨勢，表明m還存在季節(jié)特征。下面對(duì)m的平穩(wěn)性和季節(jié)性·進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)?！　榱藴p少m的變動(dòng)趨勢以及異方差性，先對(duì)m進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理，記為lm，其時(shí)序圖如下：　　圖曲線圖　　-3-　　對(duì)數(shù)化后的趨勢性減弱，但仍存在一定的趨勢性，

4、下面觀察lm的自相關(guān)圖　　表lm的自相關(guān)圖目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　上表可以看出，該lm序列的PACF只在滯后一期、二期和三期是顯著的，ACF隨著滯后結(jié)束的增加慢慢衰減至0，由此可以看出該序列表現(xiàn)出一定的平穩(wěn)性。進(jìn)一步進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，由于存在較弱的趨勢性且均值不為零，選擇存在趨勢項(xiàng)的形式，并根據(jù)AIC自動(dòng)選擇之后結(jié)束，單位根檢驗(yàn)結(jié)果如下：　　表單位根

5、輸出結(jié)果　　NullHypothesis:LMhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrend　　LagLength:0(Automatic-basedonSIC,maxlag=12)　　-4-　　t-Statistic　　Prob.*　　AugmentedDickey-FullerteststatisticTestcriticalvalues:　　1%level5%level10%level　　----　　*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.　　單位根統(tǒng)計(jì)量ADF=-小于臨界值，且P為，因此該

6、序列不存在單位根，即該序列是平穩(wěn)序列?！　∮捎谮厔菪詴?huì)掩蓋季節(jié)性，從lm圖中可以看出，該序列有一定的季節(jié)性，為了分析季節(jié)性，對(duì)lm進(jìn)行差分處理，進(jìn)一步觀察季節(jié)性：　　圖曲線圖目的-通過該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　觀察dlm的自相關(guān)表：　　表dlm的自相關(guān)圖　　Date:11/02/14Time:22:35Sample:XXM11XXM09Includedobse

7、rvations:106　　Autocorrelation****

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15、　　PartialCorrelation****

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23、　　ACPACQ-StatProb1--2-3-4---5-　　　　第1節(jié)時(shí)間序列ARMA模型　　一、時(shí)間序列及其特征識(shí)別　　地理時(shí)間序列的分類與構(gòu)成　　1.地理系統(tǒng)中的時(shí)間序列　　如果對(duì)地理系統(tǒng)進(jìn)行長期觀測，每隔一定的時(shí)間作一個(gè)記錄，則記錄結(jié)果可以構(gòu)成時(shí)間序列。如果只針對(duì)某一個(gè)指標(biāo)進(jìn)行觀測，得到的記錄為一元時(shí)間序列；如果同時(shí)觀測多個(gè)指標(biāo)，則可形成多元時(shí)間序列。因此，所謂時(shí)間序列，實(shí)際上就

24、是將某個(gè)指標(biāo)在不同時(shí)刻的