時(shí)間序列分析模型研究

《時(shí)間序列分析模型研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、畢業(yè)論文開題報(bào)告信息與計(jì)算科學(xué)時(shí)間序列分析模型研究一、選題的背景與意義選題背景時(shí)間序列分析研究的一個(gè)重要原動(dòng)力源于金融市場(chǎng)超大容量數(shù)據(jù)的獲得。在經(jīng)濟(jì)全球化競(jìng)爭(zhēng)口益激烈和金融市場(chǎng)口益復(fù)雜的環(huán)境屮，這些數(shù)據(jù)的可利用價(jià)值對(duì)于投資者的作用越來(lái)越大。但是，這些數(shù)據(jù)非常龐大，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方法遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能對(duì)其進(jìn)行有效的加工處理。因此，對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析的迫切性使得時(shí)間序列分析的研究顯得尤為重要。在這樣的背景下，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于證券、期貨等金融衍生工具的收盤價(jià)格進(jìn)行了建模分析，希望得出有效的預(yù)測(cè)方法。然而這些數(shù)據(jù)的龐雜、單一性和分析手段多樣性等等的特點(diǎn)，使得要對(duì)其建立正確的模型提出很高的要求。

2、目前學(xué)者們的工作大多集中在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析和單一化的建模方法上，而忽略了可能存在的更好的建模方法。眼下學(xué)者們大多采用的是自回歸滑動(dòng)平均模型（ARMA模型）和廣義自回歸條件異方差模型（GARCH模型）。選題意義對(duì)于金融產(chǎn)品價(jià)格數(shù)據(jù)的龐雜，使得對(duì)其進(jìn)行建立正確的模型提出了很高的要求。對(duì)于分析模型的多樣性和它們得出的眾多預(yù)測(cè)結(jié)果，使得投資者們對(duì)于未來(lái)價(jià)格的判斷產(chǎn)生了彷徨。因此，本文在針對(duì)這一不足，對(duì)選取的期貨收盤價(jià)的數(shù)據(jù)采用傳統(tǒng)的自回歸滑動(dòng)平均模型（ARMA）和廣義自回歸條件異方差模型（GARCH）進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，比較出它們的孰優(yōu)孰劣，提出一些投資者需要的建議以及提供有效的模型預(yù)測(cè)

3、方法，因此是具有現(xiàn)實(shí)意義和時(shí)代意義的。二、研究的基本內(nèi)容與擬解決的主要問(wèn)題本文首先回顧前人的研究成果，介紹自回歸滑動(dòng)平均模型（ARMA模型）和廣義自回歸條件異方差模型（GARCH）模型，然后針對(duì)選取的金融產(chǎn)品價(jià)格數(shù)據(jù)分別進(jìn)行建模和在其建立基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)，通過(guò)比較得出模型的優(yōu)劣；最后提出一些對(duì)投資者有利的建議。本文的提綱如下：1緒論1.1引言1.2ARMA模型的介紹1.3GARCH模型的介紹2數(shù)據(jù)選取和初步處理2.1數(shù)據(jù)選取和平穩(wěn)性檢驗(yàn)2.2數(shù)據(jù)白噪聲化3模型及指標(biāo)選取和數(shù)據(jù)來(lái)源3.1ARMA模型及指標(biāo)選取和數(shù)據(jù)來(lái)源3.2GARCI1模型及指標(biāo)選取和數(shù)據(jù)來(lái)源4模型結(jié)果預(yù)測(cè)和比對(duì)4.

4、1ARMA模型結(jié)果預(yù)測(cè)4.2GARCH模型結(jié)果預(yù)測(cè)4.3模型預(yù)測(cè)結(jié)果及比對(duì)5建議5.1給投資者的一些建議擬解決的主要問(wèn)題1.針對(duì)金融產(chǎn)品價(jià)格數(shù)據(jù)的模型建立。2.在選取的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上針對(duì)ARMA模型和GARCH模型的比較。三、研究的方法與技術(shù)路線研究方法1.1文獻(xiàn)資料法：木文通過(guò)對(duì)時(shí)間序列分析的研究文獻(xiàn)和資料進(jìn)行深入的閱讀和理解，對(duì)模型建立方法能夠進(jìn)行熟練的掌握。1.2模型分析法：本文在對(duì)金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行初步加工處理的基礎(chǔ)上利用EViews軟件進(jìn)行建模分析。1.3比較法：本文采用了對(duì)兩種模型預(yù)測(cè)結(jié)果相比較的方法，在對(duì)現(xiàn)有金融數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，以期得出某些對(duì)投資者有意義的結(jié)論和建議。

5、技術(shù)路線時(shí)間序列分析模型研究對(duì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)和口噪聲化模型的介紹異方湼效應(yīng)檢驗(yàn)ARMA模型識(shí)別和參數(shù)估計(jì)GARCH模型識(shí)別和參數(shù)估計(jì)模型預(yù)測(cè)結(jié)果的比較研究結(jié)論和建議四、研究的總體安排與進(jìn)度:階段內(nèi)容措施2010.12搜索信息，確定選題，研究計(jì)劃，撰寫開題報(bào)告了解時(shí)事，收集、閱讀相關(guān)文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)資料，請(qǐng)導(dǎo)師指導(dǎo)2010.12—2011.1對(duì)開題報(bào)告初稿進(jìn)行修改、定稿，開題進(jìn)一步閱讀相關(guān)文獻(xiàn)，進(jìn)行歸納總結(jié)、范疇界定2011.1—2011.3理論回顧與研究起點(diǎn)、范疇界定，進(jìn)行理論分析通過(guò)圖書館、因特網(wǎng)手段收集文獻(xiàn)，進(jìn)行模型等研究2011.3—2011.4設(shè)計(jì)指標(biāo)，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行實(shí)證分析

6、，完成論文初稿撰寫通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、學(xué)校圖書館、市圖書館、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)收集數(shù)據(jù)，分析結(jié)果2011.3—2011.5論文修改，數(shù)據(jù)校對(duì)征求導(dǎo)師修改意見(jiàn)，繼續(xù)深入研究，完成論文修改2011.5中旬畢業(yè)論文定稿，完成相關(guān)材料的填寫仔細(xì)論證論文結(jié)構(gòu)內(nèi)容，理清主要觀點(diǎn)，完成文字段落校對(duì)2011.5下旬答辯論文打印，準(zhǔn)備答辯五、主要參考文獻(xiàn)［1］王振龍?時(shí)間序列分析?中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社.1993.［2］彭作祥?金融時(shí)間序列建模分析?西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社?2005.［3］潘紅宇?金融時(shí)間序列模型?對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)出版社?2007.［4］張世英，許啟發(fā)，周紅.金融事件序列分析.2007.［5］特倫斯?C?米爾斯

7、［英］，俞卓菁/譯?金融事件序列的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)模型（第二版）.經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社.2002.［6］武偉,劉希玉，楊怡，王努?時(shí)間序列分析方法及ARMA,GARCH兩種模型?計(jì)算機(jī)技術(shù)和發(fā)展.2010.［7］潘貴豪，胡乃聯(lián)，劉煥中，李國(guó)清?基于ARMA-GARCH模型的黃金價(jià)格實(shí)證分析.2010［8］馬莉，徐慶宏.基于ARMA模型的匯率走勢(shì)預(yù)測(cè)及在商業(yè)銀行外匯理財(cái)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用?西南師范大學(xué)學(xué)報(bào).2009［9］張芳?基于金融事件序列GARCI1模型的研究?山東理工大學(xué)?2010.［10］方啟東，溫鑫，