時間序列分析模型.docx

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1、時間序列分析模型基本原理：????1）事務發(fā)展的延續(xù)性：應用過去數(shù)據(jù)，就可以推測事務的發(fā)展趨勢和周期性規(guī)律????2）事務發(fā)展的隨機性：事務發(fā)展受偶然因素影響（可以利用加權平均法處理歷史數(shù)據(jù)，但該方法準確性差，一般只適用于短期預測）???3）時間序列預測一般反映了三種規(guī)律：趨勢變化，周期變化，隨機性變化分析方法：一般采用曲線擬合和參數(shù)估計的建立數(shù)學模型組成要素：????1）趨勢波動：事務發(fā)展長期呈現(xiàn)上升或下降的趨勢???2）周期性波動：事務在每個周期內(nèi)重復出現(xiàn)的波動趨勢???3）循環(huán)波動：事務非固定長度的周期性波動???4）隨機波動：事務除去趨勢波動，周期性波動和

2、循環(huán)波動后剩下的波動基本步驟：???1）收集相關數(shù)據(jù)???2）根據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)做相關圖：進行相關分析，求自相關函數(shù)。相關圖可以顯示數(shù)據(jù)變化的趨勢和周期，發(fā)現(xiàn)跳點和拐點??????跳點：與其他數(shù)據(jù)不一致的觀測值，如果正確，則建模時應該考慮；如果錯誤，則調(diào)整為期望值?????拐點：事務從一個趨勢變化到另一個趨勢，應才用分段建模???3)?選擇合適的模型，進行曲線擬合???????a.?短的或者簡單的時間序列：趨勢模型加季節(jié)模型加誤差擬合?????b.平穩(wěn)的時間序列：可用ARMA模型（自回歸滑動平均模型）及其特殊情況的自回歸模型，滑動平均模型或者組合-ARMA模型進行擬合，

3、當觀測值多于50個時，一般采用ARMA模型?????c.非平穩(wěn)的時間序列：先進行差分運算，化成平穩(wěn)的時間序列主要用途：????1）系統(tǒng)描述：用曲線擬合方法對系統(tǒng)進行客觀的描述????2）系統(tǒng)分析：如果時間序列觀測值有兩個，可以用一個時間序列的變化解釋另一個。????3）預測未來：????4）決策和控制：預測未來偏離目標，則調(diào)整影響變量