滬深300股指期貨對現(xiàn)貨市場波動的影響

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1、分類號：１０４２２：單位代碼密級；學號：２０１２２２２１０９ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ碩±學位論文ＴｈｅｓｉｓｆｂｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ（專業(yè)學位）論文題目；滬深３００股指期貨對現(xiàn)貨市場波動的影響ＥｆｆｅｃｔｏｆＣＳＩ３００ＩｎｄｅｘＦｕ化化８ｏｎＶｏｌａｔｉｌｉｔｙｉｎＳｐｏｔＭａｒｋｅｔ作者姓名巧巧．－、．取培養(yǎng)單位經(jīng)濟學院：、？＊專業(yè)名稱’項目管理．？、，指導教師胡金矮教授合作導師■１１２０１６年月３０日分類號：單位代碼：１０

2、４２２密綴：：學號ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ＊＂碩ｆ３Ｔ±Ｉ學位ｔＪＬｍ論文■！■■ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ（?；瘜W位）論文題目：沫豕＞０船從如幾對挪堿的；皮切如如吻試ｉｙＣｉＸ－邱￣知０。ｅｔｏｉ方ｌｉｉｙ化Ｗｄｎｒ斗ｆｉｒｔｉｉ似ＡＶ；Ｕｅｉ：＾＾作者姓名叛Ｍｌ培養(yǎng)單位篇務(wù)旅專業(yè)名務(wù)化ｇ￡沒指導教師曲若益／＾娩合作導師，／知化年／月Ｓ日原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下，獨立進行研究所取得的成果。除文中己經(jīng)注

3、明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫過的科研成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中Ｗ明確方式標明。本聲明的法律責任由本人承擔。１’，論文作者簽名敘叛日八化‘；。：期：關(guān)于學位論文使用授權(quán)的聲明本人完全了解山東大學有關(guān)保留、使用學位論文的規(guī)定，同意學校保留或向國家有關(guān)部口或機構(gòu)送交論文的復印件和電子版，允許論文被查閱和借閱；本人授權(quán)山東大學可將本學位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，可Ｗ采用影印、縮印或其他復制手段保存論文和匯編本學位論文。保密論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定（）論文作

4、者簽名：導師簽名；曰期：＇Ｖ山東大學碩±學位訟文目錄摘要ＩＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌ第１胃緒１１．１選題背景和研究意義１１丄１選題背景１１丄２研究意義２１２文３．獻綜述１３．２．１國外文獻綜述１６．２．２國內(nèi)文獻綜述１８．３研巧思路１９．４研究創(chuàng)新第２章滬深３００股指期貨對現(xiàn)貨市場影響的描述性分析１１２．１滬深３００股指期貨市場現(xiàn)狀分析１１２．２股指期貨對現(xiàn)貨市場影響機制概述１４２３滬深３００股指期貨對現(xiàn)貨市場影響機制的分析１５２．４對滬深３００指數(shù)歷史波動率的分

5、析１９第３章中金所股指期貨限制措施的影響分析２１３．１限制措施出臺的背景２１３．２限制措施的內(nèi)容２１３．３與國外限制措施比較２２３．４限制措施對市場的影響的分析２３第４章滬深３００股指期貨對現(xiàn)貨市場波動影響的實證分析２６４．１模型介紹％４丄１平穩(wěn)性２６４丄２格蘭杰因果檢驗；２６４丄３ＧＡＲＣＨ模型族介紹２７４．２樣本的選取及分析２９４２９．２．１樣本選?。矗壡桑崳姡玻裁枋鲂越y(tǒng)計山東大學碩±學位論文４巧．２．３平穩(wěn)性檢驗４巧．２．４格蘭杰因果檢驗４．２．５ＡＲＣＨ效應(yīng)檢驗

6、３４４．３建立ＧＡＲＣＨ模型３５４．３．１帶虛擬變量的ＧＡＲＣＨ模型分析期指期貨推出前后對現(xiàn)貨市場的影響３５４．３．２ＥＧＡＲＣＨ對期指推出前后對現(xiàn)貨市場非對稱性影響分析％４．３．３帶虛擬變量的ＧＡＲＣＨ模型分析期指期貨受限前后對現(xiàn)貨市場的影響３８第５章實證分析結(jié)果、政策建議和展望４０５．１實證分析結(jié)果４０５．２對于相關(guān)政策的建議４１５．３展望４４參考文獻４５致謝４８山東大學碩±學位論文ＣＯＮＴＥＮＴＳＡｂｓｔｒａｃｔＣｈｉｎｅｓｅ）Ｉ（ＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌＣｈａｐｔｅｒ

7、１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｏｆｔｈｅｓｔｕｄｙ１１．ａｃｋｒｏｕｎｄ１．１１Ｂｇ１．１．２Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｏｆｔｈｅｓｔｕｄｙ２１．２Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｉｅｗ３１．２．１Ｆｏｒｅｉｇｎｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｉｅｗ３１．２．２Ｄｏｍｅｓｔｉｃｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｒｅｖｉｅｗ６１．３Ｒｅｓｅａｒｃｈｉｄｅａｓ８１．４ＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｎｏｖ