朱燕建申報(bào)表

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1、浙江大學(xué)高校教師專業(yè)技術(shù)高級(jí)職務(wù)申報(bào)表工號(hào)：0008217姓名：朱燕建單位：經(jīng)濟(jì)學(xué)院所在學(xué)科：金融學(xué)現(xiàn)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)：副教授申請(qǐng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)：教授聯(lián)系電話：13588713227E-mail:zhuyanjian@zju.edu.cn填報(bào)日期：2017年09月26日1一、簡(jiǎn)況姓名朱燕建性別男出生年月1981-01-19國(guó)籍中國(guó)現(xiàn)黨政職務(wù)現(xiàn)工作單位經(jīng)濟(jì)學(xué)院現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職務(wù)副教授現(xiàn)聘任專業(yè)技術(shù)副教授/2013-12-30資格/任職時(shí)間/2013-12-30職務(wù)/聘任時(shí)間申請(qǐng)專業(yè)所在二級(jí)學(xué)科金融學(xué)教授技術(shù)職務(wù)從事專業(yè)及專長(zhǎng)機(jī)構(gòu)投資者行為研究最后學(xué)歷/時(shí)間、畢業(yè)學(xué)校、博士研

2、究生畢業(yè)/2008-01、新加坡南洋理工大學(xué)、金融學(xué)、所學(xué)專業(yè)、導(dǎo)師姓名最高學(xué)位/時(shí)間、授學(xué)位單博士/、新加坡南洋理工大學(xué)、、位、獲學(xué)位專業(yè)、導(dǎo)師姓名聯(lián)系電話及Email13588713227zhuyanjian@zju.edu.cn1.國(guó)家自然科學(xué)基金匿名評(píng)審專家主要學(xué)術(shù)兼職2.SSCI期刊FinanceResearchLetter,EmergingMarketsFinanceandTrade,SingaporeEconomicReview,InternationalReviewofEconomicsandFinance以及《金融研究》匿名評(píng)審人3.國(guó)際金融與銀

3、行協(xié)會(huì)亞洲分會(huì)（IFABSAsia）創(chuàng)始成員4.美國(guó)特許金融分析師（CFA）個(gè)人簡(jiǎn)歷（要求從大學(xué)開始，采用時(shí)間倒序方式填寫，所有時(shí)間不間斷）學(xué)習(xí)經(jīng)歷：自何年月至何年月，何學(xué)校（何單位），何專業(yè)，學(xué)歷，學(xué)位，導(dǎo)師學(xué)習(xí)及進(jìn)修經(jīng)歷1)2004-07至2008-01,新加坡南洋理工大學(xué),金融學(xué),博士研究生畢業(yè),博士,2)2002-07至2004-06,中國(guó)人民銀行研究生部,金融學(xué),碩士研究生畢業(yè),碩士,3)1998-09至2002-07,中國(guó)人民大學(xué),國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理,大學(xué)本科,學(xué)士,進(jìn)修經(jīng)歷：自何年月至何年月，何學(xué)校（何單位），進(jìn)修內(nèi)容，合作導(dǎo)師2校外工作簡(jiǎn)歷：自何年月至何

4、年月，在何地，何學(xué)校（何單位），任何職（海外職位英文表述），曾任技術(shù)職務(wù)工作經(jīng)歷校內(nèi)工作經(jīng)歷：自何年月至何年月，單位，專業(yè)技術(shù)職務(wù)1)2013-12至,,副教授2)2008-12至,,講師（高校）3)2008-02至,經(jīng)濟(jì)學(xué)院,3二、主要學(xué)術(shù)成就2.1標(biāo)志性成果（不超過(guò)300字）本人首次在我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)“個(gè)體尾部風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)之謎”，即上市公司股票的個(gè)體尾部風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)價(jià)格呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系，而不是傳統(tǒng)模型預(yù)測(cè)的正相關(guān)的關(guān)系。本人使用國(guó)際主流的實(shí)證資產(chǎn)定價(jià)的方法，在控制了文獻(xiàn)中所驗(yàn)證過(guò)的幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)因子之后，基于極值理論計(jì)算的個(gè)體尾部風(fēng)險(xiǎn)與股票收益率之間的負(fù)相關(guān)關(guān)系仍然顯

5、著存在。換手率對(duì)“個(gè)體尾部風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)之謎”有很強(qiáng)的解釋能力，投機(jī)交易較為盛行的股票價(jià)格泡沫較多，換手率較高，未來(lái)發(fā)生股票崩盤的極端風(fēng)險(xiǎn)更高，并產(chǎn)生更大的負(fù)收益。本研究豐富了有關(guān)資產(chǎn)定價(jià)的研究，在學(xué)術(shù)上具有重大創(chuàng)新意義。同時(shí)，本研究再一次提醒金融從業(yè)人員和監(jiān)管當(dāng)局加強(qiáng)對(duì)極端尾部風(fēng)險(xiǎn)的管控。2.2主要學(xué)術(shù)成績(jī)、貢獻(xiàn)、創(chuàng)新點(diǎn)科學(xué)價(jià)值或社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義及影響力（不超過(guò)3000字）本人圍繞“機(jī)構(gòu)投資者行為”、“公司治理”和“實(shí)證資產(chǎn)定價(jià)”開展研究，從2014年（任現(xiàn)職）至今在該領(lǐng)域以第一或通訊作者發(fā)表本院C類SSCI期刊論文3篇，一般SSCI期刊論文1篇，還有4篇SSCI期刊論文

6、在審（其中兩篇為minorrevision），獲得國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目資助，獲得第七屆高等學(xué)?？茖W(xué)研究（人文社會(huì)科學(xué)）優(yōu)秀成果三等獎(jiǎng)，出版專著2本。本人在一系列的研究中把市場(chǎng)的行為特征（資產(chǎn)定價(jià)）與公司行為特征（公司治理）通過(guò)機(jī)構(gòu)投資者的行為有機(jī)的結(jié)合起立，探討機(jī)構(gòu)投資者對(duì)公司治理的作用機(jī)制，以及這種作用對(duì)于資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與定價(jià)的影響，形成系列論文和專著，做出學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)的同時(shí)，推動(dòng)監(jiān)管層不斷規(guī)范機(jī)構(gòu)投資者的行為，提升我國(guó)資本市場(chǎng)的質(zhì)量和效率。主要學(xué)術(shù)創(chuàng)新、貢獻(xiàn)和價(jià)值說(shuō)明如下：1.機(jī)構(gòu)投資者與公司治理研究機(jī)構(gòu)投資者的論文很多，本人在兩個(gè)方向開展創(chuàng)新性的研究：（1）創(chuàng)新

7、性的根據(jù)機(jī)構(gòu)投資者的持股特征把他們分為積極和消極的機(jī)構(gòu)投資者，研究不同類型的機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于公司治理的不同影響；（2）研究境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于公司治理的不同作用，評(píng)估合格境外機(jī)構(gòu)投資者在我國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。這些研究成果有利于監(jiān)管層客觀評(píng)估不同類型機(jī)構(gòu)投資者的作用，打擊擾動(dòng)資本市場(chǎng)秩序的機(jī)構(gòu)。重點(diǎn)關(guān)注那些持股時(shí)間短、換手率較高的機(jī)構(gòu)投資者。并嚴(yán)格對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類監(jiān)管，對(duì)照機(jī)構(gòu)投資者的融資和投資策略的承諾來(lái)約束他們的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為。2.機(jī)構(gòu)投資者與資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)期望機(jī)構(gòu)投資者能夠起到穩(wěn)定市場(chǎng)的作用，但是機(jī)構(gòu)投資者的趨勢(shì)分析與價(jià)值投資在我國(guó)市場(chǎng)并不奏

8、效，在此背