基于機器學習的量化選股研究

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1、分類號：１０４２２：Ｃ９３單位代碼密級：１：公開學號２０３１２０７５ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ碩±學位論文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ論文題目：基于機器學習的窒化選股研究Ｑｕａｎ化ａｔｉｖｅＳｔｏｃｋＳｅｌｅｃｔｉｏｎＢａｓｅｄｏｎＭａｃｈｉｎｅＬｅａｒｎｉｎｇ作者姓名巧謙培養(yǎng)單位管理學院專業(yè)名稱管理科學與工程指導教師巧桂杰教巧合作導師２０１６年０５月２５日分類號：單位代碼：１

2、０４２２－？密綴：學號？Ｗ令（?。崳姡樱龋粒危模希危牵牐眨危桑郑牛遥樱桑裕伲崳姶T±學位論文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ論文題目：１知也暇Ｔ本名作者姓名竭綠培養(yǎng)單位＾令４＾豕戰(zhàn)專業(yè)名稱養(yǎng)媒奪巧／指導教師底據(jù)主，知、合作導師Ｗｆｃ年少月乂曰■■原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師的指導下，獨立進行研巧所取得的成果。除文中己經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的科研成

3、果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中明確方式標明。本聲明的法律責任由本人承擔。乂論文作者簽名：日期：左幾嗦＇關(guān)于學位論文使用授權(quán)的聲明本人完全了解山東大學有關(guān)保留，、使用學位論文的規(guī)定同意學校保留或向國家有關(guān)部口或機構(gòu)送交論文的復印件和電子版，允許論文被查閱和借閱；本人授權(quán)山東大學可Ｗ將本學位論文的全部或部分、內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，可采用影印縮印或其他復制手段保存論文和匯編本學位論文。（保密論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定）論文作者簽名

4、：導師篇名；日期；山東大學碩±學位論文目錄摘要１ＡＢＳＴＲＡＣＴ２１４１．１研究背景４１．２研究目標及意義；５１．２．１研巧目標５１．２．２研究意義．６１３量化選股研究現(xiàn)狀６１．３．１國外研究現(xiàn)狀７１．３．２國內(nèi)研巧現(xiàn)狀８１．４研究方法與技術(shù)路線．．．．．９１．４．１研究方法９１．４．２技術(shù)路線１０１．５研巧內(nèi)容與論文結(jié)構(gòu)；１１１．５．１研究醇１１１．５．２論文結(jié)構(gòu)１

5、１１．６創(chuàng)新點１１２理論與方法基礎(chǔ)１３２．１量化選股相關(guān)理論基礎(chǔ)．．１３２丄１模式識別１４２丄２動量反轉(zhuǎn)效應(yīng)１６２．２基于機器學習的排序算法１８２．２．１ＧＢＤＴ算法２１１山東大學碩±學位論文．ＧＢＲａ法２．２２ｎｋ算２６２．３本章小結(jié)２９３基于模式識別的短線選股策略研究３０３３０．１策略概述３．２數(shù)據(jù)準備３２３，３特征提?。墸常玻崳姡常墸常矗崳姡茨Ｐ颓桑殻常矗被冢牵拢模耘c模式識別的排

6、序模型訓練３４３．４．２基于ＧＢＲａｎｋ與模式識別的排序模型訓練３５３％．５實驗結(jié)果與分析３％．５．１評價標準３．５．２基于ＧＢＤＴ與模式識別的排序模型實驗結(jié)果與分析％３．５．３基于ＧＢＲａｎｋ與模式識別的排序模型實驗結(jié)果與分析訂３．６本章小結(jié)％４基于動量和反轉(zhuǎn)效應(yīng)的長線選股策略研究４０４．１策略概述４０４．２數(shù)據(jù)準備４１４４２．３特征提取—４．４模型訓練４３４．４．１基于ＧＢＤＴ與動量反轉(zhuǎn)效應(yīng)的排序模型訓練４３４ａ

7、ｎｋ４５．４．２基于ＧＢＲ與動量反轉(zhuǎn)效應(yīng)的排序模型訓練４．５實驗結(jié)果與分析４５４．５．１評價標準４５４．５．２基于ＧＢＤＴ與動量反轉(zhuǎn)效應(yīng)的排序模型實驗結(jié)果與分析４６４．５．３基于ＧＢＲａｎｋ與動量反轉(zhuǎn)效應(yīng)的排序模型實驗結(jié)果與分析４７４４７．６本章小結(jié)５總結(jié)與展望４９２山東大學巧±學位論文５．１總結(jié)４９５．２展望４９參考文獻５１醜５７３山東大學碩±學位論文ＣＯＮＴＥＮＴＳｃｔｉｎＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａ

8、１ｓｔｒａｃｔｉｎｌｉｓｈＡｂＥｎｇ２１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ４１．１ＲｅｓｅａｒｃｈＢａｃｋｇｒｏｕｎｄ４１．２ＲｅｓｅａｒｃｈＯｂｅｃｔｉｖｅａｎｄＲｅｓｅａｒｃｈＳｉｇｎｉ貸ｃａｎｃｅ５ｊ１．２．１ＲｅｓｅａｒｃｈＯｂｊｅｃｔｉｖｅ５１．２．２ＲｅｓｅａｒｃｈＳｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ６１．３ｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅＳｔｏｃｋＳｅｌｅｃｔｉｏｎＲｅｓｅａｒｃｈＳｔａｔｕｓ６