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《基于壓力測試的我國商業(yè)銀行信用風險實證研究_汪穎》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、分類號密級UDC編號??????????????????????????申南犬曾CENTRALSOUTHUNIVERSITY碩士學位論文論文題目：基于壓力測試的我國商業(yè)銀行信用風險實證研究學科、專業(yè):金融學研究生姓名:生遐導師姓名及專業(yè)技術職務:鄧超教授2009年11月慮創(chuàng)性步明本人聲明，所呈交的學位論文是本人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知，除了論文中特別加以標注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得中南大學或其他單位的學位或證書而使用過的材料。與我共同工作的同志對本研究所作的貢獻均已在論文中作了
2、明確的說明。作者簽名：?日期：2叭年//月力日學住論丈板權後用授權書本人了解中南大學有關保留、使用學位論文的規(guī)定，即：學校有權保留學位論文并根據(jù)國家或湖南省有關部門規(guī)定送交學位論文,允許學位論文被查閱和借閱；學校可以公布學位論文的全部或部分內容，可以采用復印、縮印或其它手段保存學位論文。同時授權中國科學技術信息研究所將本學位論文收錄到《中國學位論文全文數(shù)據(jù)庫》,并通過網(wǎng)絡向社會公眾提供信息服務。作者簽名：.鴻導師簽名牛年（月"日由美國次貸危機引發(fā)國際金融危機后，許多金融機構相繼倒閉，如何從整體上、全面控制金融機構的信用風險是當前最值得研究的問題。壓力測試是
3、一種可以考察極端事件或極端情景對金融機構的沖擊程度的有效方法。本文主要通過應用壓力測試的兩種技術性手段——敏感分析和情景分析分別從房地產(chǎn)貸款和銀行整體貸款兩個層面來研究我國商業(yè)銀行的信用風險問題。對房地產(chǎn)貸款進行敏感性分析后發(fā)現(xiàn)，貸款在險價值受利率變化影響幅度大。運用logit方程轉化貸款違約率作為評估銀行系統(tǒng)信用風險的指標，通過回歸發(fā)現(xiàn)利率指標(一年期的貸款利率和存款利率)以及通貨膨脹率(PPI)對銀行體系貸款信用風險的影響較強。在此基礎上構建了宏觀經(jīng)濟極端情境，發(fā)現(xiàn)一年期存款利率的變化引發(fā)貸款違約率的巨增變動。最后，本文提出了完善我國商業(yè)銀行信用風險壓
4、力測試的政策建議，以進一步加強我國商業(yè)銀行的風險控制，有效保障金融體系健康穩(wěn)定的發(fā)展。關鍵詞壓力測試，商業(yè)銀行，信用風險ABSTRACTManyfinancialinstitutionscollapsedintheUSsub-primecrisis.Itisworthtostudyhowtocontrolthecreditriskoffinancialinstitutions.Stresstestingisaapproachtotestthecreditriskoffinancialinstitutionsinextremeevents.Thispaper
5、usestwokindsofstresstestssensitivityanalysisandscenarioanalysistostudythecreditrisksofChina'scommercialbanksfromtwoaspect:realestateloansandthewholeriskofbank?WefindtherearethegreatchangesofVaRbySensitivityanalysisofrealestateloans?ThenweuselogitequationtotransferLoandefaultratesa
6、stheassessmentofcreditriskindicators?Theregressionshowstheinterestrateindex(one-yearlendingrateanddepositinterestrates)andinflationrate(PPI)haveastrongerinfluenceoncreditriskofbanks.Wemakeamacro-economicextremesituationandfindthechangesofone-yeardepositrateleadtogreatincreaseinloa
7、ndefaults?Finally,Inordertostrengthenourcommercialbank'sriskcontrolandsafeguardthehealthyandstabledevelopmentoftheourfinancialsystem,,thispaperpresentssomepolicyrecommendationstoimprovestresstestsofcommercialbanks'creditrisk?KEYWORDSStressTest,CommercialBanks,CreditRisk第一章導論11」研究背
8、景和意義11丄1研究背景11」?2研究意義21?2相關研究綜述31
