基于wilson模型的商業(yè)銀行信用風險壓力測試實證研究

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4、12月MASTERSDISSERTATIONTheEmpiricalResearchofStressTestingonCommercialBank’sCreditRiskDecember2016浙江財經(jīng)大學碩士學位論文摘要商業(yè)銀行作為社會和經(jīng)濟發(fā)展的重要樞紐，其經(jīng)營的穩(wěn)定性關(guān)乎全社會的發(fā)展?！靶鲁B(tài)”的經(jīng)濟形勢使得商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中面臨的風險與挑戰(zhàn)與日俱增，其中對商業(yè)銀行經(jīng)營威脅最大的就是信用風險。面對這樣的經(jīng)濟環(huán)境，國內(nèi)外經(jīng)濟主體都對商業(yè)銀行經(jīng)營提出了更高的要求。因此，本文主張通過壓力測試預(yù)防及規(guī)避信用風險對銀行造成的損失。本文通過實證研究與理論結(jié)合的方法識別我國商

5、業(yè)銀行信用風險現(xiàn)存問題，并利用壓力測試與內(nèi)部評級法等方法對信用風險狀況進行進一步分析。首先，本文通過公開途徑采集回歸擬合的數(shù)據(jù)。本文通過銀監(jiān)會網(wǎng)站采集五年期貸款利率、貸款不良率等數(shù)據(jù)；通過國家統(tǒng)計局采集外匯利率、物價指數(shù)、貨幣發(fā)行量、采購經(jīng)理指數(shù)、國房景氣指數(shù)、國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率等數(shù)據(jù)，并將以上數(shù)據(jù)及其滯后項數(shù)據(jù)作為自變量納入與不良貸款率相關(guān)的回歸擬合中，在擬合過程中本文還引入不良貸款率的滯后項數(shù)據(jù)使得模型結(jié)果更加符合實際。其次，構(gòu)建Wilson壓力測試體系。本文在運用Wilson模型架構(gòu)各階宏觀因素與不良貸款率的回歸擬合的基礎(chǔ)上確認國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率為敏感性變量，通過

6、統(tǒng)計軟件建立各宏觀因素與國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率之間的方程組，進而構(gòu)建一個完整的Wilson壓力測試體系。最后，本文進行壓力分析。本文利用情景分析法和敏感性分析法，分初級和高級兩個風險檔位計算若干個股份制商業(yè)銀行在發(fā)生GDP增長率短時間內(nèi)大幅度下跌狀況的風險抵御程度，并最終對其測試結(jié)果進行評價。最終，本文得出結(jié)論：選定的五個宏觀因素或其滯后項數(shù)據(jù)通過回歸擬合檢驗，各因素對不良貸款率產(chǎn)生不同方向、不同程度的影響；且在銀行內(nèi)部評級法設(shè)定的的初級和高級風險檔位下，樣本商業(yè)銀行能夠較好的抵御壓力沖擊。本文的貢獻主要在于以下三個方面：其一，Wilson模型的改良與創(chuàng)新。本文對信用風險因

7、素設(shè)定滯后期，并通過計量方法確定滯后階數(shù)，使得結(jié)果更好的貼合實際；其二，結(jié)合歷史情景法和敏感性分析法進行分析。本文結(jié)合兩種方法進行情景設(shè)定和損失傳遞，確定設(shè)定壓力情境下商業(yè)銀行的信用風險程度；其三，采用內(nèi)部評級法度量風險。本文結(jié)合經(jīng)改良的Wilson模型與巴塞爾協(xié)會推行的商業(yè)銀行內(nèi)部評級法,更直觀地反映由于商業(yè)銀行的信用風險對商業(yè)銀行造成的經(jīng)濟損失情況。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用風險；壓力測試；Wilson模型I浙江財經(jīng)大學碩士學位論文ABSTRACTAstheimportanthubofsocialandeconomicdevelopmen