我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成因探析

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1、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成因探析▲基金項(xiàng)目；泉州市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目資助（項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)：2005AZZ04）內(nèi)容摘要：信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，其形成受多方面因素的影響。本文著眼於企業(yè)、商業(yè)銀行、外部環(huán)境研究轉(zhuǎn)軌期信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因，對(duì)防范和化解銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義關(guān)鍵詞：信貸風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌期商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)概述信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行貸款損益的不確定性，它是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)傢,正處?kù)督?jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵時(shí)期，擔(dān)負(fù)著“轉(zhuǎn)型與發(fā)展”的雙重使命。在這種背景下,新舊體制的交錯(cuò)使我國(guó)的宏觀管理出現(xiàn)瞭真空地帶，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范能力相對(duì)薄弱

2、，伴隨銀行業(yè)自身的高速發(fā)展，信貸風(fēng)險(xiǎn)不斷積累擴(kuò)大。據(jù)銀監(jiān)會(huì)公佈的數(shù)據(jù)顯示，到2004年第三季度，國(guó)內(nèi)主要銀行不良貸款餘額出現(xiàn)近三年來(lái)的首次反彈，其中國(guó)有商業(yè)銀行不良貸款餘額絕對(duì)值為1.56萬(wàn)億元，不良貸款率為15.71%o進(jìn)入2005年以來(lái)，國(guó)內(nèi)銀行大案頻頻曝光，如山西“7.28”特大金融詐騙案、中銀行哈爾濱高山案、農(nóng)行內(nèi)蒙古金融大案、中國(guó)銀行北京分行6億元騙貸案等，案件主要集中於信貸領(lǐng)域，由此可見當(dāng)前我國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)因素大量存在，尤其是國(guó)有商業(yè)銀行多年積累的大量的不良信貸資產(chǎn)，直接威脅著我銀行體系的安全、穩(wěn)健運(yùn)行，銀行信貸狀況堪憂。針對(duì)這種情況，隻有深入瞭解

3、信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因，才能對(duì)癥下藥，有針對(duì)性地加以管理，這對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理頗為重要商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成因分析信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因紛繁復(fù)雜，從其產(chǎn)生來(lái)源可將信貸風(fēng)險(xiǎn)看作借款企業(yè)、商業(yè)銀行、外部環(huán)境的函數(shù)，表示為：信貸風(fēng)險(xiǎn)二f（借款企業(yè)，銀行，外部環(huán)境）本文擬從這三個(gè)自變量來(lái)探析銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因商業(yè)銀行自身的原因銀行間惡性競(jìng)爭(zhēng)。伴隨世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)的加強(qiáng)和入世後金融準(zhǔn)入的逐步兌現(xiàn)，外資銀行將大批湧入，銀行競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度日益加大。各銀行為瞭在競(jìng)爭(zhēng)中立於不敗之地，大搞儲(chǔ)蓄大戰(zhàn)，為爭(zhēng)奪客戶、搶占市場(chǎng)不擇手段，銀行在面臨吸存工作的“量”與放貸的“質(zhì)”間的矛盾時(shí)，很難正確地處理二者間的

4、關(guān)系並把握好“度”，這就給瞭企業(yè)可乘之機(jī)，多頭開戶、多頭貸款、短貸長(zhǎng)用現(xiàn)象屢禁不止，在人民銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)不完善的情況下，銀行無(wú)法瞭解貸款企業(yè)的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)狀況，致使監(jiān)管失控，金融秩序混亂。這種惡性競(jìng)爭(zhēng)循環(huán)的後果就導(dǎo)致許多貸款成為不良，信貸風(fēng)險(xiǎn)大增行政幹預(yù)多。實(shí)證研究表明，地方政府幹預(yù)這一歷史遺留問(wèn)題是信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的最主要原因之一。20世紀(jì)80年代以來(lái)，銀行信貸資金財(cái)政化、資本化現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，商業(yè)銀行成瞭企業(yè)投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際承擔(dān)者。我國(guó)商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)按行政區(qū)劃設(shè)置，各級(jí)銀行都受制於當(dāng)?shù)卣?，這就為政府行政幹預(yù)提供瞭可能。行政幹預(yù)利益與幹預(yù)損失間

5、的不對(duì)稱助長(zhǎng)瞭幹預(yù)之風(fēng)，這種特定髏制下行政幹預(yù)的再生產(chǎn)機(jī)制導(dǎo)致銀行貸款自主權(quán)難以落實(shí)，成為供給財(cái)政資金的口袋和企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的犧牲品。有的地方政府則將地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的快慢完全寄托於銀行貸款數(shù)量的多寡。為提高任職政績(jī)，地方官員會(huì)千方百計(jì)令銀行放貸。貸款一經(jīng)發(fā)放，銀行就猶如掉進(jìn)瞭無(wú)底洞，因?yàn)檫@些項(xiàng)目往往由地方財(cái)政支出，而地方財(cái)政每年都在透支，拆東墻補(bǔ)西墻，常常隻能勉強(qiáng)支付利息，銀行出於終止貸款會(huì)得不償失的考慮，隻能給企業(yè)展期或要求企業(yè)資產(chǎn)重組。地方幹預(yù)導(dǎo)致銀行貸出瞭不少不合規(guī)的款項(xiàng)，加大瞭銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸管理機(jī)制不健全，信貸操作不規(guī)范。國(guó)有商業(yè)銀行現(xiàn)代企業(yè)制

6、度尚未真正建立，仍存在責(zé)權(quán)利不明晰的問(wèn)題。雖然各行信貸管理上都強(qiáng)調(diào)“三查”，但往往重貸輕管，由於貸前調(diào)查不細(xì)致、貸中執(zhí)行不到位、貸後監(jiān)督不得力而最終流於形式。比如由於我國(guó)商業(yè)銀行缺乏企業(yè)信息資料數(shù)據(jù)庫(kù)，加之我國(guó)處?kù)督?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、法律制度等變動(dòng)很大，歷史數(shù)據(jù)年度過(guò)短，不具強(qiáng)可比性，不僅給風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量增添瞭難度，同時(shí)也不利於信貸員的貸前調(diào)查；很多貸款在批復(fù)時(shí)要求先辦理抵押登記手續(xù)，根據(jù)工程進(jìn)度發(fā)放貸款，而基層行執(zhí)行時(shí)卻往往置之不顧，在相關(guān)手續(xù)尚未辦妥的情況下就將貸款一次性發(fā)放出去；此外，信貸管理的基礎(chǔ)工作也沒(méi)有做到位，貸款檔案嚴(yán)重短缺，不僅使銀行的資產(chǎn)保全工作

7、喪失瞭時(shí)機(jī)，同時(shí)也給銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)設(shè)置瞭障礙貸款資金趨向長(zhǎng)期化。由下表可見，近年來(lái)我國(guó)銀行短期貸款逐年減少，而中長(zhǎng)期貸款占比則逐年增加。這將導(dǎo)致銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性降低，信貸資金周轉(zhuǎn)速度減慢，同時(shí)，貸款資金集中化也使得中小企業(yè)貸款難問(wèn)題更加突出，對(duì)經(jīng)濟(jì)平衡發(fā)展帶來(lái)負(fù)面效應(yīng)。雖然長(zhǎng)期貸款可暫緩風(fēng)險(xiǎn)的到來(lái)，但卻增加瞭潛在風(fēng)險(xiǎn)。加之我信用環(huán)境不完善，企業(yè)信用評(píng)級(jí)的波動(dòng)概率很高，貸款期限過(guò)長(zhǎng)，無(wú)疑將會(huì)增大銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，一旦累積的信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露出來(lái)，勢(shì)必會(huì)造成嚴(yán)重的信貸損失，對(duì)銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是極為不利的銀行內(nèi)控機(jī)制存在問(wèn)題。首先，銀行管理者貸款決策過(guò)程缺乏制約，

8、行政化色彩濃厚，“內(nèi)部人控制”問(wèn)題嚴(yán)重