時(shí)間序列單位根檢驗(yàn).doc

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1、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》6.采用表5.1.1中列出的1980-2013年中國居民實(shí)際可支配收入（）時(shí)間序列數(shù)據(jù)，分別對(duì)、、3個(gè)序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。解：對(duì)、、序列分別進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，R代碼為：setwd("D://計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)/madongfe/")w<-read.csv("22.csv",header=T)attach(w);library(lmtest);library(tseries)X<-ts(X,start=1980）X2<-log(X)X3<-X[2:34]/X[1:33]par(mfrow=c(3,1))plot(X,xlab="時(shí)間",type=

2、"o",col=2,lwd=2,main="Xt序列的波動(dòng)圖")plot(X2,xlab="時(shí)間",ylab="lnXt",type="o",col=1,lwd=2,mian="lnXt序列的波動(dòng)圖")plot(X3,ylab="Xt/Xt-1",type="o",col=2,lwd=2,main="Xt/Xt-1序列的波動(dòng)圖")adf.test(X)；adf,test(X2);adf.test(X3)查看三個(gè)序列的波動(dòng)圖，看序列圖是否有明顯的變化趨勢(shì)，若有明顯趨勢(shì)，則說明該序列非平穩(wěn)，結(jié)合單位根檢驗(yàn)，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)為該序列非平穩(wěn)。具體結(jié)果如下

3、：圖一：3個(gè)序列的波動(dòng)圖圖一可見序列與序列有明顯的的增長(zhǎng)趨勢(shì)，故而兩序列非平穩(wěn)；序列沒有明顯趨勢(shì)，但依然無法說明該序列平穩(wěn)。借助單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下表所示：表一：3個(gè)序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果一覽表表一中可見，3個(gè)序列的單位根檢驗(yàn)的P值均大于顯著性水平0.05，不能拒絕原假設(shè)，認(rèn)為序列、、非平穩(wěn)。10.觀察中國貨物進(jìn)口數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)在一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，兩者間有很強(qiáng)的同步性，由于中國的加工貿(mào)易占總貿(mào)易量的一半左右。一種觀點(diǎn)認(rèn)為中國的貨物進(jìn)口很大程度上受貨物出口波動(dòng)的影響；一種觀點(diǎn)則認(rèn)為情況是相反的，即中國的貨物出口很大程度上受貨物進(jìn)口波動(dòng)的影響；另外一種觀點(diǎn)認(rèn)

4、為二者互相影響。下表給出了1978-2007年中國貨物進(jìn)出口額的自然對(duì)數(shù)序列（自2008年世界金融危機(jī)以后，數(shù)據(jù)出現(xiàn)了奇異性）。（1）對(duì)與序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)它們的平穩(wěn)性；解：畫兩序列的波動(dòng)圖，結(jié)合單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)其平穩(wěn)性，R代碼如下：v<-read.csv("biao10.csv",header=T)attach(v)par(mfrow=c(2,1))plot(LX,xlab="時(shí)間",type="o",col=2,lwd=2,main="LX序列的波動(dòng)圖")plot(LM,xlab="時(shí)間",type="o",col=1,lwd=2,mia

5、n="LM序列的波動(dòng)圖")adf.test(LX);adf.test(LM)具體結(jié)果如下所示：圖二：LX與LM序列的波動(dòng)圖在圖二中可見，LX與LM序列均有明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，可知兩序列非平穩(wěn)。對(duì)兩序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下表所示：表二：LX與LM序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果表如表二所示，LX與LM序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果的P值均大于顯著性水平0.05，不能拒絕原假設(shè)，認(rèn)為兩序列非平穩(wěn)。（2）檢驗(yàn)與的單整性；解：經(jīng)檢驗(yàn)，可知兩序列非平穩(wěn)，對(duì)非平穩(wěn)的序列進(jìn)行差分，使得序列在d次差分后平穩(wěn)，d次差分平穩(wěn)的序列稱為d階單整；對(duì)兩序列做單整性檢驗(yàn)，R代碼如下：dlx<-d

6、iff(LX,difference=1)dlm<-diff(LM,difference=1)adf.test(dlx);adf.test(dlm)表三：差分序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果表如表三所示，LX序列2次差分后的序列，通過單位根檢驗(yàn)，P值小于顯著性水平0.05，拒絕原假設(shè)，認(rèn)為差分序列平穩(wěn)，則序列為，LM序列3次差分后的序列，通過了單位根檢驗(yàn)，認(rèn)為差分序列平穩(wěn)，則該序列為。（3）對(duì)與序列進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)；解：對(duì)兩序列進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，首先檢驗(yàn)LX是否是LM的格蘭杰原因，原假設(shè)為L(zhǎng)X不是LM的格蘭杰原因，再次檢驗(yàn)LM是否為L(zhǎng)X的格蘭杰原因，

7、原假設(shè)為L(zhǎng)M不是LX的格蘭杰原因，R代碼如下：grangertest(LX,LM,order=1)；grangertest(LM,LX,order=1)grangertest(LX,LM,order=2)；grangertest(LM,LX,order=2)表四：格蘭杰檢驗(yàn)結(jié)果一覽表兩序列進(jìn)在格蘭杰檢驗(yàn)結(jié)果表中，可看到滯后2階的格蘭杰檢驗(yàn)的P值均大于顯著性水平0.05，均不能拒絕原假設(shè)，則認(rèn)為：LX不是LM的格蘭杰原因，LM也不是LX的格蘭杰原因。而在滯后1階時(shí)，存在單向的格蘭杰因果關(guān)系。由于格蘭杰檢驗(yàn)的P值小于顯著性水平0.05，拒絕原假設(shè)，即滯

8、后1階時(shí)，LM是LX的格蘭杰原因，那么，說明在序列滯后1階時(shí)，中國的貨物出口很大程度上受貨物進(jìn)口波動(dòng)的影響。