淺談巴塞爾協(xié)議iii影響和應(yīng)對措施

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1、淺談巴塞爾協(xié)議III影響和應(yīng)對措施　　【文章摘要】本文在簡要介紹巴塞爾協(xié)議III的主要內(nèi)容和框架的基礎(chǔ)上對巴塞爾協(xié)議III對全球及世界主要國家和地區(qū)銀行業(yè)的影響進行了重點分析，并與文中最后提出合理應(yīng)對巴塞爾協(xié)議III的建議。【關(guān)鍵詞】巴塞爾協(xié)議III；影響；商業(yè)銀行0引言2008年，次貸危機給全球經(jīng)濟帶來了重創(chuàng)。一方面，各國金融監(jiān)管部門開始深入思考危機原因、思考監(jiān)管制度方面的漏洞。另一方面，以充足資本、監(jiān)督檢查、市場紀律為三大支柱的巴塞爾協(xié)議II開始受到了質(zhì)疑。為了尋求更為穩(wěn)定的金融市場體系，巴塞爾協(xié)議III應(yīng)運而生。1巴塞爾協(xié)議Ⅲ的主要內(nèi)容和框架1.1巴塞爾協(xié)

2、議Ⅲ的主要內(nèi)容1.1.1一級資本金比率6《巴塞爾協(xié)議III》規(guī)定，截至2015年1月，全球各商業(yè)銀行的一級資本充足率下限將從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%，由普通股構(gòu)成的“核心”一級資本占銀行風(fēng)險資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的2%提高至4.5%。新協(xié)議影響最大的地方便是大幅度提高了對銀行一級資本充足率的要求。1.1.2資本留存緩沖與舊巴塞爾協(xié)議及新巴塞爾協(xié)議不同，巴塞爾協(xié)議III引入了2.5%的資本留存緩沖，旨在確保銀行維持一個恰當(dāng)?shù)馁Y本緩沖區(qū)，在經(jīng)濟危機時用其來“吸收”損失。資本充足率越低于監(jiān)管資本要求，限制越大。如果銀行資本充足率低于監(jiān)管資本要求，它們在股份回購、股利支付和獎金

3、發(fā)放等方面要受限制。1.1.3逆周期緩沖為了實現(xiàn)更廣泛的宏觀審慎目標，逆周期緩沖的資本要求設(shè)定在0%—2.5%，這種緩沖和資本留存緩沖一樣，都是以普通股的形式補充，主要為了避免信用過度擴張而對系統(tǒng)性風(fēng)險產(chǎn)生影響。1.1.4流動性比率流動性覆蓋比率（LCR）規(guī)定在短期內(nèi)（30天內(nèi)）應(yīng)大于等于100%，以應(yīng)對短期流動性沖擊。凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是中長期指標，規(guī)定應(yīng)大于等于100%，其目的是鼓勵銀行采用穩(wěn)定的融資策略。1.1.5杠桿率要求6巴塞爾委員會已經(jīng)就杠桿率監(jiān)管標準達成了共識：自2013年起將按照3%的標準檢測該指標的有效性，并從此進入該指標的過渡期；20

4、18年起正式將杠桿率指標納入巴塞爾協(xié)議第一支柱框架。1.2巴塞爾協(xié)議III重要規(guī)則的實施時間安排巴塞爾協(xié)議III規(guī)定，從2013年開始，各成員國必須在規(guī)定的時間內(nèi)將協(xié)議轉(zhuǎn)化為法律法規(guī)，并且將于一系列不同的過渡期內(nèi)分階段執(zhí)行，最晚于2019年1月1日實施完。具體地，最低普通權(quán)益資本將自2015年起提高到4.5%，最低一級資本6.0%，資本留存緩沖從2016年開始，一直到2019年將提高到2.5%。同時流動性監(jiān)管指標，流動性覆蓋比率（LCR）將在2015年引入最低監(jiān)管標準，凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）將在2018年引入最低監(jiān)管標準。同時杠桿比率將從2013年至2017

5、年實施3%的測試。2巴塞爾協(xié)議III對全球及世界主要國家和地區(qū)銀行業(yè)的影響2.1巴塞爾協(xié)議III對國際銀行業(yè)的可能影響2010年巴塞爾協(xié)議III通過后關(guān)于其對銀行業(yè)的影響，眾說紛紜。有人認為，全球銀行業(yè)特別是歐洲銀行業(yè)將面臨巨大的融資壓力，而為了達到指標，銀行業(yè)將通過不同的融資途徑融資達千億美元。也有人認為，從長遠來看，如果新協(xié)議能經(jīng)得起市場經(jīng)濟的檢驗，那么其一定會為經(jīng)濟的穩(wěn)定和長期增長奠定堅實的基礎(chǔ)。2.2新協(xié)議對美國銀行業(yè)的影響6據(jù)2010年商業(yè)銀行年報數(shù)據(jù)顯示，美國排名前十的商業(yè)銀行資本充足率平均為11.25%。由于主要的商業(yè)銀行均已達到巴塞爾協(xié)議III所

6、規(guī)定的指標要求，所以，新協(xié)議對美國銀行業(yè)的影響不大。2.3巴塞爾協(xié)議III對歐洲銀行業(yè)的影響新協(xié)議的實施在歐洲遇到了嚴重的困境：一方面，危機過后促進經(jīng)濟的增長是歐洲銀行業(yè)面臨的最大的問題，另一方面，新協(xié)議的因其保證金融系統(tǒng)的穩(wěn)定的初衷，難免會抑制到部分金融活動。因此，新協(xié)議在歐洲的過分要求會對金融業(yè)和整體經(jīng)濟造成傷害，進而妨礙歐洲經(jīng)濟體復(fù)蘇。2.4巴塞爾協(xié)議III對中國銀行業(yè)的影響目前，中國金融市場還不發(fā)達，一直都匱乏金融工具的創(chuàng)新，使得中國銀行業(yè)在08年次危機時受影響較小，幾乎沒有遭受損失。此番新巴塞爾協(xié)議的出臺，在短期來看，對中國銀行業(yè)的影響甚微，商業(yè)銀行的

7、經(jīng)營將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展下去。然而從長期來看，在以間接融資為主的宏觀經(jīng)濟背景下，我國的信貸增速很快。然而，信貸增速過快勢必會影響銀行資本補充，由于新協(xié)議對新協(xié)議對資本補充的嚴格要求，過快的信貸增速必然會成為銀行風(fēng)險管理發(fā)展道路上的一大障礙。3合理應(yīng)對巴塞爾協(xié)議III3.1繼續(xù)關(guān)注動態(tài)變化，做好調(diào)整應(yīng)對措施的準備6巴塞爾協(xié)議III在我國目前正處于實施的探索階段，其監(jiān)管標準以及各項指標的要求未必能和我國銀行業(yè)運行的實際情況相吻合，我國監(jiān)管部門對指標的要求還在討論之中，所以我們應(yīng)該時刻關(guān)注監(jiān)管部門關(guān)于指標等的相關(guān)規(guī)定，積極做好應(yīng)對措施。3.2適當(dāng)發(fā)展中間業(yè)務(wù)，改變以存貸利差

8、為主的粗放式盈利模式對于