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《基于新聞?shì)浨閿?shù)據(jù)的選股因子.docx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、一、新聞?shì)浨閷?duì)股價(jià)的影響.-6-1.1輿情對(duì)股價(jià)的影響.................................................................................-6-1.2通聯(lián)數(shù)據(jù)情感因子庫(kù)介紹......................................................................-7-二、新聞情緒因子構(gòu)建..............................................
2、........................................-11-2.1新聞情感平均值因子...........................................................................-11-2.2新聞熱度因子......................................................................................-12-2.3新聞情緒因子...........
3、...........................................................................-14-2.4新聞?lì)愋透倪M(jìn)的新聞情緒因子............................................................-15-2.5包含基本面信息的強(qiáng)相關(guān)新聞情緒因子..............................................-16-三、新聞情緒因子在不同市值下表現(xiàn).........
4、.......................................................-18-四、新聞?shì)浨橐蜃拥钠渌坍嫹椒?...................................................................-22-4.1新聞情緒差值因子...............................................................................-22-4.2新聞情緒分歧度因子..
5、.........................................................................-23-五、新聞?shì)浨槎囝^策略......................................................................................-25-圖表目錄圖表1：通聯(lián)新聞數(shù)據(jù)對(duì)A股覆蓋率.-7-圖表2：通聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)新聞情感數(shù)據(jù)生成流程..................................
6、......................-8-圖表3：通聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)新聞標(biāo)簽類型....................................................................-10-圖表4：新聞情感平均值因子分檔回測(cè).............................................................-11-圖表5：新聞情感平均值因子多空回測(cè)...........................................
7、..................-11-圖表6：新聞情感平均值因子收益表現(xiàn).............................................................-12-圖表7：新聞數(shù)量因子分檔回測(cè)........................................................................-13-圖表8：新聞數(shù)量因子多空回測(cè)..............................................
8、..........................-13-圖表9：新聞數(shù)量因子收益表現(xiàn)........................................................................-13-圖表10：新聞情緒因子分檔回測(cè)......................................................................-14-圖表11：新聞情緒因子多空
