長信金利趨勢股票型證券投資基金年度報告

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1、長信金利趨勢股票型證券投資基金2010年年度報告2010年12月31日基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司送出日期：2011年03月31日第68頁共68頁§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年3月24日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值

2、表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告期自2010年1月1日起至12月31日止。第68頁共68頁1.2目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資

3、料6§3主要財務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況73.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤分配情況9§4管理人報告104.1基金管理人及基金經(jīng)理情況104.1.1基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗104.1.2基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介104.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明114.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明124.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況124.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較124.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)

4、的說明124.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析124.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望134.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況144.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明154.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明16§5托管人報告185.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明185.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明185.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見18§6審計報告196.1審計報告基本信息196.2審計報告的基本內(nèi)容

5、19§7年度財務(wù)報表217.1資產(chǎn)負債表217.2利潤表227.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表237.4報表附注25§8投資組合報告518.1期末基金資產(chǎn)組合情況518.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合518.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細528.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動548.5期末按債券品種分類的債券投資組合56第68頁共68頁8.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細568.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細568.8期末按公允價

6、值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細568.9投資組合報告附注57§9基金份額持有人信息589.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)589.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況58§10開放式基金份額變動59§11重大事件揭示6011.1基金份額持有人大會決議6011.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動6011.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟6011.4基金投資策略的改變6011.5為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況6011.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰的

7、情況6011.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況6111.8其他重大事件64§12備查文件目錄6812.1備查文件目錄6812.2存放地點6812.3查閱方式68第68頁共68頁§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱長信金利趨勢股票型證券投資基金基金簡稱長信金利趨勢股票基金主代碼交易代碼/基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2006年04月30日基金管理人長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司報告期末基金份額總額10,419,209,781.37基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標本基金在有效

8、控制風(fēng)險的前提下精選受益于城市化、工業(yè)化和老齡化各個中國趨勢點的持續(xù)增長的上市公司股票主動投資，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金選擇投資的上市公司股票包括價值股和成長股，股票選擇是基于中國趨勢點分析、品質(zhì)分析和持續(xù)增長分析等方面的深入分析論證。投